2013年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2013年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当前发生额)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1.本基金基金合同生效日为2011年5月10日。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.关于业绩基准的说明
本基金业绩衡量基准=天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理8只开放式基金产品和7只专户理财产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业—兴业银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—华夏银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—量化1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级2号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级3号资产管理计划、中邮创业—光大银行—债券分级1号资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见精神,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年一季度中国经济处于弱复苏,实体经济中与地产、耐用品和必需品消费相关的行业景气度高于固定资产投资相关的行业。二季度重新进入轻微衰退,体现为发电量、工业增加值同比指标和PMI环比指标的下滑。社会融资总额高速增长,信用扩张和展期仍很强劲,但信用风险持续累积,资金空转现象严重。
其他市场方面,美国QE年内开始退出成定局,国债市场确认进入熊市,降低了全球风险偏好。全球风险资产进入大幅波动阶段,美欧股市高位波动,确认美国经济稳健复苏和欧洲债务危机的缓解,日本、东亚和香港市场大幅波动,香港市场的中国相关股票资金流出迹象明显。国内信用债受到资金成本上升和市场秩序整顿影响,收益率走高。
2013年上半年以创业板指成分股为代表的风格偏离超额收益显著,我们配置侧重于能在未来数个季度维持高ROE、高增长、强劲资产负债表的成长股,主要分布在医药、环保、电子、建筑、精细化工、信息服务等行业。我们在年初增持了部分周期性行业蓝筹股,二季度增持了部分地产、乘用车类低估值稳定增长股,但在流动性推动的上涨趋势结束后作了减持获利。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.891元,累计净值0.891元。,本基金净值增长10.41%,业绩比较基准下跌2.11%,跑赢基准12.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2013年下半年中国经济将进入滞涨初期,通胀仍处于3%-4%之间,信用展期隐藏的风险不断暴露。风险的暴露路径可能包括:信托、理财产品违约,银行中报显示不良资产率的上升和五级分类趋势的恶化,票据贴现利率和民间融资利率持续居高导致中小企业经营更加困难,区域金融风险出现爆发苗头。
股市在滞涨期间较差。上一轮弱复苏主要是货币层面而非实体层面的,上半年股市的上涨动力主要来自于充裕的流动性,以及高增长小盘股的估值提升。下半年,股市下行风险预计来源于IPO带来的中小盘股估值修正,资本流出和信用事件的逐步暴露。总的来看,下半年股市下行风险略高于上行风险,特别体现在中小盘股票的风格收敛方面。
从行业景气来看,预计下半年景气相对较好的主要是地产和汽车、家电行业,保持稳定增长和相对健康资产负债表的有医药、部分消费电子行业,而大宗原材料行业、设备制造业、交通运输业等相对低迷。在市场估值向均衡回归的假设下,本基金在行业配置中将提高稳定增长行业的比重,在风格配置上降低高估值小盘股的比重。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2013年01月01日至2013年06月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司在中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013年8月27日
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.891元,基金份额总额616,387,043.64份。
6.2 利润表
会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______周克______ ______周克______ ____刘弢____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]40号《关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,并于2011年5月10日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集1,707,836,788.97元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第 0063 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券、权证、资产支持证券、以及法律法规和证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动表等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:
1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。
3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易的情况。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.50%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
6.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.8 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
注:以上非公开发行的股票估值方法为
(1)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。(2)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1其中:FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本期末本基金未持有暂时停牌流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
■
注:卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:选择专用交易单元的标准和程序:
(1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
(2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
(3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
(4)债券现货、债券回购、企业债券交易、权证和证券投资基金不收交易佣金。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
中邮创业基金管理有限公司
2013年8月28日
基金简称 | 中邮中小盘灵活配置混合 |
基金主代码 | 590006 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年5月10日 |
基金管理人 | 中邮创业基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 616,387,043.64份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,重点挖掘中小盘股票中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 |
业绩比较基准 | 本基金整体业绩比较基准构成为:天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 侯玉春 | 李芳菲 |
联系电话 | 010-82295160-157 | 010-66060069 | |
电子邮箱 | houyuc@postfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
客户服务电话 | 010-58511618 | 95599 | |
传真 | 010-82295155 | 010-63201816 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.postfund.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 基金管理人或基金托管人的办公场所。 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) |
本期已实现收益 | 57,147,103.76 |
本期利润 | 61,038,274.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0888 |
本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1533 |
期末基金资产净值 | 549,142,278.10 |
期末基金份额净值 | 0.891 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -8.52% | 1.53% | -9.63% | 1.14% | 1.11% | 0.39% |
过去三个月 | 6.32% | 1.31% | -4.81% | 0.89% | 11.13% | 0.42% |
过去六个月 | 10.41% | 1.22% | -2.11% | 0.87% | 12.52% | 0.35% |
过去一年 | 7.22% | 1.13% | -2.59% | 0.83% | 9.81% | 0.30% |
自基金合同生效起至今 | -10.90% | 1.10% | -15.45% | 0.85% | 4.55% | 0.25% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
方何 | 基金经理 | 2012年10月18日 | - | 6年 | 理学硕士,5年金融从业经历,2000年9月至2004年7月在安徽大学统计学专业学习;2004年9月至2006年7月在中国人民大学概率论与数理统计专业学习并获得硕士学位;2006年4月至2011年11月任中邮创业基金管理有限公司研究员,负责金融工程研究;现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
许进财 | 基金经理 | 2012年12月21日 | - | 4年 | 许进财先生:硕士学位,曾任安信证券股份有限公司投资经理助理、中邮创业基金管理有限公司行业研究员,中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 50,268,690.59 | 162,670,390.24 | |
结算备付金 | 3,654,359.38 | 187,653.02 | |
存出保证金 | 474,272.73 | 500,000.00 | |
交易性金融资产 | 405,314,766.84 | 414,226,167.14 | |
其中:股票投资 | 405,314,766.84 | 414,226,167.14 | |
基金投资 | - | - | |
债券投资 | - | - | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | |
买入返售金融资产 | 110,000,405.00 | - | |
应收证券清算款 | - | 25,484,447.88 | |
应收利息 | 412,118.02 | 58,544.91 | |
应收股利 | - | - | |
应收申购款 | 31,111.86 | 59,447.20 | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他资产 | - | - | |
资产总计 | 570,155,724.42 | 603,186,650.39 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2013年6月30日 | 上年度末 2012年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付证券清算款 | 18,273,257.19 | - | |
应付赎回款 | 230,099.02 | 398,029.29 | |
应付管理人报酬 | 709,861.70 | 732,792.53 | |
应付托管费 | 118,310.30 | 122,132.07 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 1,423,978.49 | 400,202.64 | |
应交税费 | - | - | |
应付利息 | - | - | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 257,939.62 | 620,760.07 | |
负债合计 | 21,013,446.32 | 2,273,916.60 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 616,387,043.64 | 744,442,879.43 | |
未分配利润 | -67,244,765.54 | -143,530,145.64 | |
所有者权益合计 | 549,142,278.10 | 600,912,733.79 | |
负债和所有者权益总计 | 570,155,724.42 | 603,186,650.39 |
项 目 | 附注号 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
一、收入 | 70,490,396.83 | 17,229,025.98 | |
1.利息收入 | 1,981,857.49 | 1,303,922.05 | |
其中:存款利息收入 | 1,340,633.03 | 1,150,716.36 | |
债券利息收入 | - | 143,483.67 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 641,224.46 | 9,722.02 | |
其他利息收入 | - | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 64,577,281.23 | -31,051,039.02 | |
其中:股票投资收益 | 62,797,767.95 | -35,193,156.19 | |
基金投资收益 | - | - | |
债券投资收益 | - | 406,129.72 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | |
股利收益 | 1,779,513.28 | 3,735,987.45 | |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,891,171.11 | 46,845,767.55 | |
4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | - | - | |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 40,087.00 | 130,375.40 | |
减:二、费用 | 9,452,121.96 | 8,659,586.74 | |
1.管理人报酬 | 4,402,984.90 | 5,778,756.85 | |
2.托管费 | 733,830.83 | 963,126.08 | |
3.销售服务费 | - | - | |
4.交易费用 | 4,043,401.89 | 1,646,716.64 | |
5.利息支出 | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | |
6.其他费用 | 271,904.34 | 270,987.17 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,038,274.87 | 8,569,439.24 | |
减:所得税费用 | - | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,038,274.87 | 8,569,439.24 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 744,442,879.43 | -143,530,145.64 | 600,912,733.79 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 61,038,274.87 | 61,038,274.87 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | -128,055,835.79 | 15,247,105.23 | -112,808,730.56 |
其中:1.基金申购款 | 4,864,805.49 | -501,349.43 | 4,363,456.06 |
2.基金赎回款 | -132,920,641.28 | 15,748,454.66 | -117,172,186.62 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 616,387,043.64 | -67,244,765.54 | 549,142,278.10 |
项目 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 980,562,715.47 | -171,398,446.59 | 809,164,268.88 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 8,569,439.24 | 8,569,439.24 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | -135,546,866.27 | 20,440,525.23 | -115,106,341.04 |
其中:1.基金申购款 | 5,688,220.08 | -780,481.52 | 4,907,738.56 |
2.基金赎回款 | -141,235,086.35 | 21,221,006.75 | -120,014,079.60 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 845,015,849.20 | -142,388,482.12 | 702,627,367.08 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
中邮创业基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
首创证券有限责任公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 4,402,984.90 | 5,778,756.85 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 1,266,337.11 | 2,248,013.65 |
项目 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 733,830.83 | 963,126.08 |
关联方 名称 | 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国农业银行股份有限公司 | 50,268,690.59 | 1,320,959.27 | 103,031,541.91 | 1,140,120.68 |
6.4.10.1.1 受限证券类别:股票 | ||||||||||
证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
600109 | 国金证券 | 2012年12月24日 | - | 非公开发行流通受限 | 10.21 | 10.86 | 1,500,000 | 15,315,000.00 | 16,290,000.00 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 405,314,766.84 | 71.09 |
其中:股票 | 405,314,766.84 | 71.09 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 110,000,405.00 | 19.29 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,923,049.97 | 9.46 |
6 | 其他各项资产 | 917,502.61 | 0.16 |
7 | 合计 | 570,155,724.42 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
C | 制造业 | 233,670,602.74 | 42.55 |
E | 建筑业 | 109,961,281.85 | 20.02 |
F | 批发和零售业 | 17,355,425.23 | 3.16 |
J | 金融业 | 16,290,000.00 | 2.97 |
K | 房地产业 | 28,037,457.02 | 5.11 |
合计 | 405,314,766.84 | 73.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300055 | 万邦达 | 1,421,407 | 55,577,013.70 | 10.12 |
2 | 300252 | 金信诺 | 1,609,300 | 35,388,507.00 | 6.44 |
3 | 002551 | 尚荣医疗 | 1,263,392 | 34,440,065.92 | 6.27 |
4 | 300139 | 福星晓程 | 1,539,224 | 32,554,587.60 | 5.93 |
5 | 600694 | 大商股份 | 599,911 | 17,355,425.23 | 3.16 |
6 | 600109 | 国金证券 | 1,500,000 | 16,290,000.00 | 2.97 |
7 | 300072 | 三聚环保 | 1,000,000 | 16,050,000.00 | 2.92 |
8 | 600383 | 金地集团 | 2,283,157 | 15,662,457.02 | 2.85 |
9 | 002437 | 誉衡药业 | 600,000 | 15,342,000.00 | 2.79 |
10 | 002081 | 金 螳 螂 | 499,933 | 14,233,092.51 | 2.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002081 | 金 螳 螂 | 57,327,405.53 | 9.54 |
2 | 000002 | 万 科A | 46,005,055.69 | 7.66 |
3 | 300055 | 万邦达 | 45,638,786.43 | 7.59 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 40,397,824.91 | 6.72 |
5 | 300252 | 金信诺 | 35,529,384.91 | 5.91 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 34,067,942.30 | 5.67 |
7 | 600027 | 华电国际 | 33,535,643.28 | 5.58 |
8 | 600383 | 金地集团 | 31,352,912.49 | 5.22 |
9 | 600352 | 浙江龙盛 | 30,461,105.12 | 5.07 |
10 | 600031 | 三一重工 | 28,051,405.91 | 4.67 |
11 | 300139 | 福星晓程 | 27,317,751.34 | 4.55 |
12 | 002005 | 德豪润达 | 26,720,244.70 | 4.45 |
13 | 000625 | 长安汽车 | 25,907,875.97 | 4.31 |
14 | 002551 | 尚荣医疗 | 24,952,522.89 | 4.15 |
15 | 600546 | 山煤国际 | 24,367,151.12 | 4.06 |
16 | 601377 | 兴业证券 | 24,076,493.22 | 4.01 |
17 | 002431 | 棕榈园林 | 21,678,123.30 | 3.61 |
18 | 600199 | 金种子酒 | 21,140,393.76 | 3.52 |
19 | 300054 | 鼎龙股份 | 21,109,220.38 | 3.51 |
20 | 002249 | 大洋电机 | 20,837,055.33 | 3.47 |
21 | 002375 | 亚厦股份 | 20,421,332.42 | 3.40 |
22 | 600694 | 大商股份 | 19,615,643.12 | 3.26 |
23 | 300115 | 长盈精密 | 19,066,870.68 | 3.17 |
24 | 600261 | 阳光照明 | 18,316,890.11 | 3.05 |
25 | 300072 | 三聚环保 | 17,810,748.18 | 2.96 |
26 | 002437 | 誉衡药业 | 17,218,524.50 | 2.87 |
27 | 002051 | 中工国际 | 16,773,492.38 | 2.79 |
28 | 600731 | 湖南海利 | 16,763,807.83 | 2.79 |
29 | 000401 | 冀东水泥 | 16,691,422.30 | 2.78 |
30 | 600418 | 江淮汽车 | 16,292,435.41 | 2.71 |
31 | 002305 | 南国置业 | 16,257,955.35 | 2.71 |
32 | 002623 | 亚玛顿 | 15,223,424.75 | 2.53 |
33 | 000650 | 仁和药业 | 14,662,022.21 | 2.44 |
34 | 000656 | 金科股份 | 14,382,090.72 | 2.39 |
35 | 000925 | 众合机电 | 13,921,137.28 | 2.32 |
36 | 300303 | 聚飞光电 | 13,864,667.29 | 2.31 |
37 | 002064 | 华峰氨纶 | 13,466,411.41 | 2.24 |
38 | 002028 | 思源电气 | 13,129,121.53 | 2.18 |
39 | 000063 | 中兴通讯 | 12,958,743.00 | 2.16 |
40 | 002140 | 东华科技 | 12,791,867.26 | 2.13 |
41 | 601336 | 新华保险 | 12,149,695.95 | 2.02 |
42 | 600837 | 海通证券 | 12,148,300.00 | 2.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002028 | 思源电气 | 67,456,765.70 | 11.23 |
2 | 000002 | 万 科A | 47,475,897.76 | 7.90 |
3 | 002081 | 金 螳 螂 | 47,043,111.17 | 7.83 |
4 | 600352 | 浙江龙盛 | 40,233,729.30 | 6.70 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 39,289,513.69 | 6.54 |
6 | 600031 | 三一重工 | 37,362,625.02 | 6.22 |
7 | 300101 | 国腾电子 | 36,681,769.88 | 6.10 |
8 | 600674 | 川投能源 | 34,168,384.23 | 5.69 |
9 | 600027 | 华电国际 | 33,119,066.77 | 5.51 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 32,045,651.96 | 5.33 |
11 | 002005 | 德豪润达 | 29,848,624.97 | 4.97 |
12 | 002051 | 中工国际 | 28,335,761.94 | 4.72 |
13 | 600518 | 康美药业 | 27,972,688.29 | 4.66 |
14 | 600496 | 精工钢构 | 23,210,628.06 | 3.86 |
15 | 002375 | 亚厦股份 | 23,021,266.26 | 3.83 |
16 | 600176 | 中国玻纤 | 22,431,428.11 | 3.73 |
17 | 601377 | 兴业证券 | 22,224,716.43 | 3.70 |
18 | 600199 | 金种子酒 | 20,928,389.35 | 3.48 |
19 | 300115 | 长盈精密 | 20,541,563.27 | 3.42 |
20 | 600546 | 山煤国际 | 20,343,201.08 | 3.39 |
21 | 300274 | 阳光电源 | 19,425,756.71 | 3.23 |
22 | 600261 | 阳光照明 | 19,267,419.45 | 3.21 |
23 | 600418 | 江淮汽车 | 19,063,619.06 | 3.17 |
24 | 600731 | 湖南海利 | 18,118,594.51 | 3.02 |
25 | 601717 | 郑煤机 | 17,398,436.88 | 2.90 |
26 | 002249 | 大洋电机 | 16,310,424.79 | 2.71 |
27 | 600383 | 金地集团 | 15,714,229.67 | 2.62 |
28 | 002064 | 华峰氨纶 | 15,340,162.55 | 2.55 |
29 | 002431 | 棕榈园林 | 15,331,500.92 | 2.55 |
30 | 000401 | 冀东水泥 | 14,762,137.60 | 2.46 |
31 | 000650 | 仁和药业 | 14,472,348.52 | 2.41 |
32 | 000625 | 长安汽车 | 13,999,313.76 | 2.33 |
33 | 000783 | 长江证券 | 13,659,241.84 | 2.27 |
34 | 300284 | 苏交科 | 13,631,080.53 | 2.27 |
35 | 000983 | 西山煤电 | 13,617,570.91 | 2.27 |
36 | 000069 | 华侨城A | 13,455,038.00 | 2.24 |
37 | 300207 | 欣旺达 | 13,364,779.40 | 2.22 |
38 | 002586 | 围海股份 | 13,150,240.60 | 2.19 |
39 | 300055 | 万邦达 | 12,917,270.10 | 2.15 |
40 | 300234 | 开尔新材 | 12,794,953.72 | 2.13 |
41 | 002140 | 东华科技 | 12,718,958.46 | 2.12 |
42 | 000656 | 金科股份 | 12,358,208.20 | 2.06 |
43 | 601336 | 新华保险 | 12,093,186.47 | 2.01 |
44 | 600884 | 杉杉股份 | 12,070,086.50 | 2.01 |
买入股票成本(成交)总额 | 1,277,707,242.55 |
卖出股票收入(成交)总额 | 1,353,307,581.91 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 474,272.73 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 412,118.02 |
5 | 应收申购款 | 31,111.86 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 917,502.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600109 | 国金证券 | 16,290,000.00 | 2.97 | 非公开发行 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
25,663 | 24,018.51 | 27,881,194.85 | 4.52% | 588,505,848.79 | 95.48% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | - | - |
基金合同生效日( 2011年5月10日 )基金份额总额 | 1,707,836,788.97 |
本报告期期初基金份额总额 | 744,442,879.43 |
本报告期基金总申购份额 | 4,864,805.49 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 132,920,641.28 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 616,387,043.64 |
本报告期没有举行基金份额持有人大会。 |
经本公司总经理办公会审议通过,自2013年05月27日起增聘陈钢先生担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。 |
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 |
本报告期本基金投资策略没有改变。 |
本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 |
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
长江证券股份有限公司 | 1 | 1,110,951,245.45 | 42.23% | 1,011,410.85 | 42.45% | - |
申银万国证券股份有限公司 | 1 | 935,000,895.87 | 35.54% | 851,225.99 | 35.72% | - |
银河证券股份有限公司 | 1 | 585,062,683.14 | 22.24% | 520,145.52 | 21.83% | - |
招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
国海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
华安证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
长江证券股份有限公司 | - | - | 141,500,000.00 | 100.00% | - | - |
申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
银河证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
国海证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
华安证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
2013年6月30日
基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年8月28日