长盛添利30天理财债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

长盛添利30天理财债券型证券投资基金

2013-08-29 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金的基金合同生效日为2012年10月26日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

2、本基金收益分配是按日结转份额。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利30天理财债券A

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注：本基金收益分配是按日结转份额。

长盛添利30天理财债券B

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注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。通知存款是一种不约定存期、支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为短期理财型基金产品，风险收益水平低，是储蓄存款的良好投资替代工具，所以以七天通知存款税后利率作为业绩比较基准。本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金的基金合同生效日为2012年10月26日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年6月30日，基金管理人共管理两只封闭式基金、二十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛添利30天理财债券型证券投资基金》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，市场流动性经历了较为宽裕到“钱荒”的过程，短期资金利率自4月中旬后逐步上行，在6月底短期利率急剧攀升到达历史高位。

在报告期内，本基金通过协议存款、回购等操作工具进行现金流期限匹配。组合配置一定比例仓位的金融债，通过滚动正逆回购操作，进行适度比例的杠杆操作，控制每日组合申赎现金头寸的流动性风险。由于6月份“钱荒”，市场利率短期内出现急剧跳升，“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度超0.5%一次，管理人为保护持有人利益，采取了提前支取部分协存等措施，对组合进行了调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年上半年，本基金A级净值收益率为1.3961%，B级净值收益率为1.2498%，同期业绩比较基准收益率0.6695%。

长盛添利30天理财债券型证券投资基金2013年5月14日至2013年6月26日期间没有基金份额余额超过500万份（含）的单个基金账户，此期间未对B类份额进行运作。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前看，宏观经济仍未有转强迹象，经济转型期的特征更加明显。信用利率和利差水平未来持续显著下行的空间有限，部分周期性行业在经济弱复苏背景下的盈利和现金流表现可能恶化，信用风险暴露程度增大。

虽然6月后短期资金利率下行明显，显示因流动性缓解，收益率曲线陡峭化，前期调整较为剧烈的利率品种短端收益率下行，而长端利率受制于政策预期等不确定性，收益率下行有限。

政府层面表示未来将坚持实施稳健的货币政策，盘活存量、用好增量。外汇占款在短期内将平稳小幅增长，难以回到以前剧增模式。这些都将不同程度的制约市场流动性。未来A股IPO重启、国债期货推出等或给市场带来变数。

考虑到组合规模变化或对资产配置带来明显影响，未来组合将在守住风险底线的基础上，将通过主动精细化管理，同步提升组合现金头寸管理的质量和效率，获取超过比较基准的相对稳定正收益作为本基金管理的首要任务。

在组合管理具体操作上，将根据市场变化科学设定调整阶段投资目标，增强收益提升的内生动力，优化投资操作品种期限、结构和质量，加强组合现金流动性管理和成本控制。坚持组合持续安全运作要求，严格控制杠杆操作。坚持运用底线思维、多周期监控和预调微调方法，增强工作的前瞻性和针对性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金每日进行收益计算并分配，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并在运作期期末集中支付，使基金账面份额净值始终保持1.00元。同时本基金各类基金份额对应的可供分配收益将有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

按照上述办法及基金合同的规定，2013上半年度分配利润7,137,696.46元，其中：A类别份额分配利润5,037,377.11元，B类别份额分配利润2,100,319.35元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛添利30天理财债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛添利30天理财债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2013年6月30日，基金份额总额129,757,760.72份，其中A类基金份额份额净值1.00元，基金份额总额为89,735,865.95份，B类基金份额份额净值1.00元，基金份额总额为40,021,894.77份。

2、本基金基金合同于2012年10月26日生效，上年度可比期间的实际编制期间为2012年10月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

6.2 利润表

会计主体：长盛添利30天理财债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于2012年10月26日生效，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛添利30天理财债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于2012年10月26日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长盛添利30天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1343号《关于核准长盛添利30天理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,138,323,703.82元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第415号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年10月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,138,676,687.06份基金份额，其中认购资金利息折合352,983.24份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金根据投资者持有本基金的份额数量不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成A类和B类两类基金份额，两类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每一个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.28%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）以公允价值计量的金融工具

（a）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

（b）各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为30,006,537.61元，无属于第一和第三层级的余额（2012年12月31日：第二层级的余额为209,953,614.47元，无属于第一和第三层级的余额）。

（c）公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（d）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：截止本报告期末，本基金仅持有上述2只债券。

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

7.8.2

本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

7.8.3

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

■

注：由于6月份“钱荒”，市场利率短期内出现急剧跳升，“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度超0.5%一次，管理人为保护持有人利益，采取了提前支取部分协存等措施，对组合进行了调整。

基金简称长盛添利30天理财债券
基金主代码 080016
交易代码 080016
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月26日
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 129,757,760.72份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称长盛添利30天理财债券A 长盛添利30天理财债券B
下属分级基金的交易代码 080016 080017
报告期末下属分基基金的份额总额 89,735,865.95份 40,021,894.77份

投资目标在追求本金稳妥的基础上，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。
业绩比较基准七天通知存款税后利率。
风险收益特征本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名叶金松唐州徽
联系电话 010-82019988 95566
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

基金级别长盛添利30天理财债券A 长盛添利30天理财债券B
3.1.1 期间数据和指标报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 5,037,377.11 2,100,319.35
本期利润 5,037,377.11 2,100,319.35
本期净值收益率 1.3961% 1.2498%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末基金资产净值 89,735,865.95 40,021,894.77
期末基金份额净值 1.00 1.00

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.1993% 0.0029% 0.1110% 0.0000% 0.0883% 0.0029%
过去三个月 0.6017% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.2651% 0.0019%
过去六个月 1.3961% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.7266% 0.0019%
自基金合同生效起至今 2.0833% 0.0021% 0.9173% 0.0000% 1.1660% 0.0021%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.0547% 0.0025% 0.1110% 0.0000% -0.0563% 0.0025%
过去三个月 0.3885% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.0519% 0.0019%
过去六个月 1.2498% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.5803% 0.0015%
自基金合同生效起至今 1.9871% 0.0017% 0.9173% 0.0000% 1.0698% 0.0017%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨衡本基金基金经理，长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 2012年10月26日 - 6年男，1975年10月出生，中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。现任长盛添利30天理财债券型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 79,373,662.00 1,016,957,214.98
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 30,006,537.61 209,953,614.47
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 30,006,537.61 209,953,614.47
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 19,950,129.98 -
应收证券清算款 - -
应收利息 642,503.24 3,242,633.14
应收股利 - -
应收申购款 43,000.00 1,868,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 130,015,832.83 1,232,021,462.59
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 97,999,751.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 25,022.90 431,044.30
应付托管费 7,414.21 127,716.83
应付销售服务费 25,061.80 347,169.22
应付交易费用 11,091.69 8,166.14
应交税费 - -
应付利息 - 10,452.94
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 189,481.51 51,500.00
负债合计 258,072.11 98,975,800.43
所有者权益：
实收基金 129,757,760.72 1,133,045,662.16
未分配利润 - -
所有者权益合计 129,757,760.72 1,133,045,662.16
负债和所有者权益总计 130,015,832.83 1,232,021,462.59

项目 2013年1月1日至
2013年6月30日
一、收入 9,157,562.36
1.利息收入 9,170,564.83
其中：存款利息收入 6,994,886.59
债券利息收入 2,103,568.62
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 72,109.62
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -357,002.47
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -357,002.47
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 344,000.00
减：二、费用 2,019,865.90
1．管理人报酬 612,199.85
2．托管费 181,392.58
3．销售服务费 466,007.29
4．交易费用 -
5．利息支出 537,913.18
其中：卖出回购金融资产支出 537,913.18
6．其他费用 222,353.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,137,696.46
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,137,696.46

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,133,045,662.16 - 1,133,045,662.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,137,696.46 7,137,696.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,003,287,901.44 - -1,003,287,901.44
其中：1.基金申购款 185,409,353.54 - 185,409,353.54
2.基金赎回款 -1,188,697,254.98 - -1,188,697,254.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,137,696.46 -7,137,696.46
五、期末所有者权益（基金净值） 129,757,760.72 - 129,757,760.72

关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 612,199.85
其中：支付销售机构的客户维护费 211,402.65

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 181,392.58

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛添利30天
理财债券A
长盛添利30天
理财债券B
合计
中国银行 450,133.85 1,134.39 451,268.24
长盛基金 740.93 5,063.75 5,804.68
国元证券 33.81 - 33.81
合计 450,908.59 6,198.14 457,106.73

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - 30,430,188.49 - - 48,975,000.00 9,836.31

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入
中国银行 373,662.00 115,836.01

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 30,006,537.61 23.08
其中：债券 30,006,537.61 23.08
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 19,950,129.98 15.34
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 79,373,662.00 61.05
4 其他各项资产 685,503.24 0.53
5 合计 130,015,832.83 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.69
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 76.55 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 7.70 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 15.42 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.67 -

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,006,537.61 23.13
其中：政策性金融债 30,006,537.61 23.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 30,006,537.61 23.13
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（%）
1 130201 13国开01 200,000 20,008,875.98 15.42
2 120245 12国开45 100,000 9,997,661.63 7.70

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0176%
报告期内偏离度的最低值 -0.5246%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0325%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 642,503.24
4 应收申购款 43,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 685,503.24

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
长盛添利30天
理财债券A
1,099 81,652.29 338,981.34 0.38% 89,396,884.61 99.62%
长盛添利30天
理财债券B
2 20,010,947.39 40,021,894.77 100.00% - -
合计 1,101 117,854.46 40,360,876.11 31.10% 89,396,884.61 68.90%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金长盛添利30天
理财债券A
1,020.45 0.0011%
长盛添利30天
理财债券B
- -
合计 1,020.45 0.0008%

长盛添利30天
理财债券A
长盛添利30天
理财债券B
基金合同生效日（2012年10月26日）基金份额总额 2,941,584,355.15 1,197,756,443.05
本报告期期初基金份额总额 839,030,058.12 294,015,604.04
本报告期基金总申购份额 133,309,034.19 52,100,319.35
减：本报告期基金总赎回份额 882,603,226.36 306,094,028.62
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 89,735,865.95 40,021,894.77

本报告期未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国泰君安 - - 40,500,000.00 100.00% - -
英大证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -

项目发生日期偏离度法定披露报刊法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 2013年6月20日 -0.5246% - -

2013年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月29日

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