长盛同鑫保本混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

长盛同鑫保本混合型证券投资基金

2013-08-29 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为基金合同成立日所在年度的中国人民银行公布的3年期银行定期存款基准利率的税后收益率。本基金是保本型基金产品，保本周期为3年。以3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年6月30日，基金管理人共管理两只封闭式基金、二十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年，在经济疲弱、通胀可控的大背景下，资金面和金融监管成为主导债市的关键因素。1-4月中旬，在极为宽松的资金面的推动下，债市尽显牛市增陡形态，特别是信用债在机构配置需求的带动下显现出明显的上涨行情。随后，受债市稽查事件影响，债券收益率快速上行。不过伴随央行召集审计署、公安部工作会议，释放维稳信号，稽查事件软着陆。此阶段，策略上主要以中高等级信用债为配置重点，并积极挖掘个券的交易性机会。

5 月份以来受财政存款上缴、外汇占款下降等多种因素影响，资金面收紧，而当月疲弱的通胀和产出数据并未改变央行强硬态度。资金面收紧导致债市承压，6月份以来收益率曲线平坦化上行。此阶段，组合策略上我们短期内保持谨慎心态，适度控制组合仓位和久期，适时调整持仓品种和持券结构，以应对资金面变化对债市的负面冲击。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.025元，本报告期份额净值增长率为0.39%，同期业绩比较基准增长率为2.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前经济不振、需求不足，特别是私人部门、制造业融资需求低迷，经济缺乏向上动能，库存底部的后移、需求的持续低迷、外围经济的变化增加了我国经济筑底的复杂性。下半年经济前景不宜乐观估计，经济增长层面尚未对债市构成利空。但需要关注的是，下半年通胀水平或将逐步上升，加之房价高企，这在一定程度上制约了国内货币政策的放松。

资金面方面，再次出现6月下旬的极端状况的概率较小；不过外汇占款将减少甚至净流出，防风险的角度央行整体上仍将维持稳健偏紧的货币条件，下半年整体资金利率中枢或将抬升。

除资金面外，信用风险也是我们下半年投资操作中需要重点关注的因素。经济弱复苏背景下，部分周期性行业的盈利和现金流表现偏弱，甚至有所恶化，信用风险暴露的可能性依然存在。特别是在当前信用利差已被压缩至历史低位的环境下，不排除信用风险释放推动信用利差回升的可能性。

因此，策略上我们遵循防御为先、配置宜缓的操作思路，品种上以中高等级信用债为主，提升组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露，严格控制其持仓比例，防控信用风险。同时，密切关注权益市场变化以及转债个券可能存在的条款博弈机会，择机进行波段操作，有效提升组合收益。

总之，无论市场如何发展变化，在操作方面，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析，做好组合配置，力求确保基金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配原则的约定，基金利润分配原则的约定，本基金于报告期内未进行利润分配。

本基金截至2013年6月30日，期末可供分配收益为23,956,724.88元，其中：未分配收益已实现部分为25,281,300.04元，未分配收益未实现部分为-1,324,575.16元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同鑫保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.025元，基金份额总额940,215,439.96份。

6.2 利润表

会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第519号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,031,349,989.30元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第190号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年5月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,032,111,617.30份基金份额，其中认购资金利息折合761,628.00份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。

根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期一般每三年为一个周期；在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额持有人持有本基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于其投资净额，本基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额低于其投资净额，本基金的担保人将保证向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币51亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本期申购的基金份额也不适用保本条款。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中投资于股票资产占基金资产的比例不高于30%；投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不得低于70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：3年期银行定期存款税后收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年1月1日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。

4、自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金未开立关联方交易单元。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未及上年度末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金由安徽省信用担保集团有限公司作为担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为：在本保本期到期时，基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额，低于投资净额时的差额部分，担保额度为人民币51亿元。基金份额持有人指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人。持有到期指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人在本保本期内一直持有其在本基金的募集期内认购的基金份额。本基金的担保费由本基金的基金管理人按基金资产净值0.20%的年费率从基金管理费收入中列支。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额296,101,862.70元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）以公允价值计量的金融工具

（a）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

（b）各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为910,299,871.54元，属于第二层级的余额为280,289,000.00 元，无属于三层级的余额。（2012年12月31日：第一层级：1,106,055,518.17元，第二层级：272,257,000.00元，无属于第三层级的余额。）

（c）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或还是第三层级。

（d）第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年12月31日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元(2012年度：净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元)。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部份可提前支取且没有利息损失的存款。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述两只股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.10.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

基金简称长盛同鑫保本混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月24日
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 940,215,439.96份
基金合同存续期不定期

投资目标依据本基金的保证合同，本基金通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。
投资策略本基金投资策略突出强调配置的科学性与纪律性，通过严格金融工程手段有效控制风险，保证实现投资期中的稳定收益，并通过有效地资产配置和保本投资策略以保障基金资产本金的安全。
本基金将按照恒定比例组合保险机制（CPPI）将资产配置于安全资产与风险资产，用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。

项目基金管理人基金托管人
名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名叶金松唐州徽
联系电话 010-82019988 95566
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 15,470,742.10
本期利润 8,338,884.35
加权平均基金份额本期利润 0.0077
本期基金份额净值增长率 0.39%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0255
期末基金资产净值 964,172,164.84
期末基金份额净值 1.025

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.91% 0.31% 0.36% 0.02% -2.27% 0.29%
过去三个月 -1.63% 0.21% 1.09% 0.01% -2.72% 0.20%
过去六个月 0.39% 0.18% 2.19% 0.02% -1.80% 0.16%
过去一年 0.92% 0.14% 4.51% 0.01% -3.59% 0.13%
自基金合同生效起至今 5.67% 0.11% 10.01% 0.01% -4.34% 0.10%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
蔡宾本基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，固定收益部总监。 2011年5月24日 - 9年男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（美国特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，长盛积极配置债券基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 65,094,892.57 505,995,391.12
结算备付金 48,758,624.69 59,276,049.21
存出保证金 24,599.99 250,000.00
交易性金融资产 1,190,588,871.54 1,378,312,518.17
其中：股票投资 2,951,500.00 16,843,300.00
基金投资 - -
债券投资 1,187,637,371.54 1,361,469,218.17
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 21,605,698.28
应收利息 19,814,560.15 20,242,532.50
应收股利 - -
应收申购款 2,376.49 72,326.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,324,283,925.43 1,985,754,516.05
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 296,101,862.70 725,799,750.00
应付证券清算款 57,068,472.82 19,695,773.24
应付赎回款 3,930,370.09 1,646,246.15
应付管理人报酬 984,323.78 1,269,674.92
应付托管费 164,053.98 211,612.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 154,439.07 33,523.14
应交税费 1,175,220.80 530,972.00
应付利息 84,721.80 12,185.20
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 448,295.55 632,508.67
负债合计 360,111,760.59 749,832,245.76
所有者权益：
实收基金 940,215,439.96 1,210,328,332.60
未分配利润 23,956,724.88 25,593,937.69
所有者权益合计 964,172,164.84 1,235,922,270.29
负债和所有者权益总计 1,324,283,925.43 1,985,754,516.05

项目 2013年1月1日
至2013年6月30日
2012年1月1日
至2012年6月30日
一、收入 25,776,354.45 67,070,358.78
1.利息收入 25,383,677.03 43,670,361.24
其中：存款利息收入 3,208,889.42 15,297,443.09
债券利息收入 22,174,787.61 19,614,510.06
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 8,758,408.09
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,915,179.46 4,422,582.11
其中：股票投资收益 59,192.18 -3,015,715.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,650,627.28 6,058,257.15
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 205,360.00 1,380,040.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,131,857.75 17,479,917.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 609,355.71 1,497,498.35
减：二、费用 17,437,470.10 20,432,237.82
1．管理人报酬 6,728,158.09 11,336,004.14
2．托管费 1,121,359.71 1,889,334.00
3．销售服务费 - -
4．交易费用 268,856.94 268,896.56
5．利息支出 9,094,697.48 6,705,322.29
其中：卖出回购金融资产支出 9,094,697.48 6,705,322.29
6．其他费用 224,397.88 232,680.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,338,884.35 46,638,120.96
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,338,884.35 46,638,120.96

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,210,328,332.60 25,593,937.69 1,235,922,270.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,338,884.35 8,338,884.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-270,112,892.64 -9,976,097.16 -280,088,989.80
其中：1.基金申购款 3,283,829.92 124,073.06 3,407,902.98
2.基金赎回款 -273,396,722.56 -10,100,170.22 -283,496,892.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 940,215,439.96 23,956,724.88 964,172,164.84
项目上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,093,050,351.04 47,392,367.59 2,140,442,718.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 46,638,120.96 46,638,120.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-554,120,536.29 -19,909,880.66 -574,030,416.95
其中：1.基金申购款 6,754,911.59 246,176.53 7,001,088.12
2.基金赎回款 -560,875,447.88 -20,156,057.19 -581,031,505.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 -6,153,528.41 -6,153,528.41
五、期末所有者权益（基金净值） 1,538,929,814.75 67,967,079.48 1,606,896,894.23

关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东、基金担保人

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,728,158.09 11,336,004.14
其中：支付销售机构的客户维护费 2,892,844.06 5,574,705.70

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,121,359.71 1,889,334.00

本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - - - - 90,000,000.00 41,334.45

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.13% 1.30%

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 65,094,892.57 68,215.43 27,248,211.98 92,574.47

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,951,500.00 0.22
其中：股票 2,951,500.00 0.22
2 固定收益投资 1,187,637,371.54 89.68
其中：债券 1,187,637,371.54 89.68
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 113,853,517.26 8.60
6 其他各项资产 19,841,536.63 1.50
7 合计 1,324,283,925.43 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 916,500.00 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,035,000.00 0.21
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,951,500.00 0.31

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 500,000 2,035,000.00 0.21
2 600066 宇通客车 50,000 916,500.00 0.10

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601377 兴业证券 3,179,600.00 0.26
2 600887 伊利股份 2,883,548.00 0.23
3 601166 兴业银行 2,821,442.92 0.23
4 000625 长安汽车 2,729,503.50 0.22
5 000550 江铃汽车 2,696,052.09 0.22
6 601006 大秦铁路 2,647,500.00 0.21
7 600048 保利地产 2,573,500.00 0.21
8 000423 东阿阿胶 2,433,800.00 0.20
9 601328 交通银行 2,396,000.00 0.19
10 600837 海通证券 2,244,991.00 0.18
11 601788 光大证券 2,185,691.00 0.18
12 000895 双汇发展 2,166,289.63 0.18
13 600104 上汽集团 2,065,554.67 0.17
14 601628 中国人寿 2,012,185.00 0.16
15 000581 威孚高科 2,009,142.81 0.16
16 000963 华东医药 1,990,925.65 0.16
17 600276 恒瑞医药 1,977,863.81 0.16
18 000338 潍柴动力 1,901,687.50 0.15
19 002385 大北农 1,830,951.91 0.15
20 002311 海大集团 1,790,441.19 0.14

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 7,716,194.08 0.62
2 000625 长安汽车 3,016,881.68 0.24
3 600887 伊利股份 2,975,133.44 0.24
4 601377 兴业证券 2,805,988.75 0.23
5 000963 华东医药 2,696,978.22 0.22
6 600309 万华化学 2,574,167.54 0.21
7 601006 大秦铁路 2,552,092.31 0.21
8 600048 保利地产 2,485,854.84 0.20
9 000895 双汇发展 2,425,497.94 0.20
10 000550 江铃汽车 2,361,426.78 0.19
11 000423 东阿阿胶 2,348,075.00 0.19
12 601788 光大证券 2,298,093.21 0.19
13 600276 恒瑞医药 2,211,414.67 0.18
14 002428 云南锗业 2,068,037.02 0.17
15 601877 正泰电器 2,058,983.43 0.17
16 600837 海通证券 2,021,735.09 0.16
17 000581 威孚高科 1,897,670.83 0.15
18 601628 中国人寿 1,885,553.50 0.15
19 600104 上汽集团 1,839,385.14 0.15
20 002385 大北农 1,666,754.76 0.13

买入股票成本（成交）总额 77,910,257.33
卖出股票收入（成交）总额 89,579,364.34

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,780,000.00 5.16
其中：政策性金融债 49,780,000.00 5.16
4 企业债券 807,931,207.04 83.80
5 企业短期融资券 89,258,000.00 9.26
6 中期票据 110,960,000.00 11.51
7 可转债 129,708,164.50 13.45
8 其他 - -
9 合计 1,187,637,371.54 123.18

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 1,000,000 99,820,000.00 10.35
2 126011 08石化债 780,000 75,894,000.00 7.87
3 126008 08上汽债 650,000 63,830,000.00 6.62
4 126006 07深高债 625,100 61,422,326.00 6.37
5 112054 11鄂能债 580,000 58,870,000.00 6.11

序号名称金额
1 存出保证金 24,599.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,814,560.15
5 应收申购款 2,376.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,841,536.63

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 99,820,000.00 10.35
2 113002 工行转债 25,157,400.00 2.61

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
9,512 98,845.19 44,567,426.28 4.74% 895,648,013.68 95.26%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 519,907.49 0.0553%

基金合同生效日（ 2011年5月24日）基金份额总额 3,032,111,617.30
本报告期期初基金份额总额 1,210,328,332.60
本报告期基金总申购份额 3,283,829.92
减:本报告期基金总赎回份额 273,396,722.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 940,215,439.96

本报告期未召开基金份额持有人大会。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生接任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华泰联合 1 90,684,555.03 54.14% 82,558.64 54.41%
光大证券 1 76,805,066.64 45.86% 69,180.43 45.59%
华创证券 1 - - - -

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
华泰联合 189,637,908.84 42.81% 50,497,900,000.00 92.77%
光大证券 253,296,137.69 57.19% 3,937,838,000.00 7.23%
华创证券 - - - -

2013年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年8月29日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]