2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%。

本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为64%，股票资产配置最高比例为16%，现金持有最低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较设定为：中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信标普全债指数和中信标普A股综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。

本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年6月30日，基金管理人共管理两只封闭式基金、二十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

（一）报告期内行情回顾

2013年上半年，在通胀水平继续回落、经济弱复苏态势进一步明确及货币市场资金大部分时间相对宽松的基本面环境下，债券市场在4-5月走出一波牛市行情。具体来看：利率债方面，长端收益率处于窄幅震荡的走势，短端收益率曲线呈现波动向上的走势，期限利差曲线不断收窄，收益率曲线呈现扁平化趋势；信用债方面，短端收益率上行幅度大于长端收益率，收益率曲线逐渐扁平化，高低评级债券收益率均呈现窄幅震荡的态势，信用利差基本保持不变。进入6月中下旬，银行间市场流动性意外收紧，部分金融机构为补充流动性压缩杠杆，引发债市调整，短端收益率大幅上升，出现利率倒挂的现象。

货币市场方面，上半年银行间货币市场利率维持在较低水平，银行间资金面总体保持充裕，以银行间七天回购利率为例，除6月中下旬外，该利率在一季度基本维持在3.5%左右。除6个月品种外，各中短期限Shibor利率维持在较低水平。6月中下旬银行间市场流动性意外收紧，货币市场利率飞涨，Shibor隔夜利率曾高达13.44%，银行间资金面相当紧张。

纯债资产以外，受经济基本面弱复苏及影子银行清理政策影响，二季度A股呈现震荡下行的态势。受正股震荡下行的行情带动，股性较强的转债在2季度总体呈现不断下降的走势。

（二）报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金继续在一、二级市场择优配置了一些信用资质有保障的高收益债券，在此基础上对持仓结构进行了优化。在具体投资品种方面，我们在增持信用债的同时，对权益类资产占比进行调整，并根据市场波动抓住利率债品种的交易性机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.1601元，本报告期份额净值增长率为3.70%，同期业绩比较基准增长率为1.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场走势，随着新一届中央政府的上台，国内经济的潜在增长率不断下降，尽管国内经济出现一定程度的复苏，但回到以前8%以上经济增速的可能性不断降低，迫切需要结构改革和结构转型。三月份以来针对地产、影子银行的调控、新型禽流感H7N9的出现也为复苏蒙上了一抹阴影，但提前到来的政策调整，使得下半年可能出现的通胀反弹力度有所降低，同时可能使得2013年的复苏能够持续更长时间。

通货膨胀方面，通胀环比数据不断低于预期，使得下半年通胀压力不大，随着中央政府对经济增速容忍度的不断加大，经济增长取决于美国经济复苏进度、国内经济政策的刺激力度等因素的综合作用，保持弱复苏的概率较大。

从国内货币政策和资金面来看，2013年，货币政策总体将保持稳定，随着人民币汇率贬值压力的不断加大和外汇占款流入额不断降低，银行间流动性压力不断加大，未来银行间资金面主要取决于央行对流动性的态度，而经济复苏程度和影子银行的清理政策将影响实体经济的资金面。此外，我们还需要关注美国经济复苏情况、美国QE政策退出时间及美元走势对于全球资本流动带来巨大影响。

债券市场方面，在基本面保持弱复苏的情况下，我们需要更多地关注货币政策变化、金融运行环境变化对于债券市场及各类机构行为产生的影响，如融资结构、利率市场化、影子银行的处理政策、各类金融市场的联动关系等方面对于债券市场可能产生的影响。具体到各类债券品种，我们认为，在基本面稳定的情况下，2013年下半年利率债将呈现窄幅波动的态势。信用品种方面，信用债的总体吸引力仍然存在，但也存在一定的风险因素，包括供给增加、信用评级的下调、当前收益率水平和信用利差的安全边际不足等方面。

权益市场方面，后半年经济增长将维持震荡的态势，经济弱复苏势头很难改变，A股市场呈现震荡的走势，上行受制于复苏动力不足，而市场下行也支持于政府的政策空间，维持区间震荡的行情。

下一阶段，基金将在稳健原则的前提下，尽可能获取较好的风险和收益匹配。具体来说，基金将动态进行大类资产配置，以获取绝对收益为基本前提，波段性地参与权益类市场。在债券资产配置上，鉴于风险因素的存在，将适度运用杠杆，在契约要求的范围内适度缩短久期，稳健获取票息收益。同时，我们将高度重视信用风险的防范工作，防范信用风险的发生。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，2013年上半年度未实施利润分配。

本基金截至2013年6月30日，期末可供分配收益为6,255,109.16元，未分配收益已实现部分为6,255,109.16元，未分配收益未实现部分为30,515,061.62元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.1601元，基金份额总额229,733,302.48份。

6.2 利润表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币924,036,786.93元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第141号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合1,051,897.05份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。

4、自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4 权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度末未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额160,240,852.30元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

（ii）各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 321,763,170.33元，属于第二层级的余额为79,544,000.00元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级262,152,513.88元，第二层级120,157,863.01元，无属于第三层级的余额)。

（iii）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（iv）第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年12月31日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元(2012年度：同)。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述一支股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 §8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

§3 §9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§4 §10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

基金简称	长盛全债指数增强债券
基金主代码	510080
前端交易代码	510080
后端交易代码	511080
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年10月25日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	229,733,302.48份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准	中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	叶金松	李芳菲
	联系电话	010-82019988	010-66060069
	电子邮箱	yejs@csfunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-888-2666、010-62350088	95599
传真		010-82255988	010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益	10,986,927.04
本期利润	10,535,635.87
加权平均基金份额本期利润	0.0432
本期基金份额净值增长率	3.70%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润	0.0272
期末基金资产净值	266,503,473.26
期末基金份额净值	1.1601

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-1.96%	0.27%	-1.60%	0.19%	-0.36%	0.08%
过去三个月	0.08%	0.25%	0.08%	0.15%	0.00%	0.10%
过去六个月	3.70%	0.22%	1.79%	0.14%	1.91%	0.08%
过去一年	2.20%	0.21%	2.90%	0.13%	-0.70%	0.08%
过去三年	2.31%	0.25%	8.47%	0.13%	-6.16%	0.12%
自基金合同生效起至今	133.01%	0.33%	48.77%	0.17%	84.24%	0.16%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
贾志敏	本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理， 固定收益部副总监。	2013年3月21日	-	7年	男，1982年3月出生，中国国籍。北京大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币债券资产池组合的日常管理和交易等工作。2012年11月底加入长盛基金管理有限公司，现任固定收益部副总监，长盛货币市场基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
金凌志	本基金基金经理助理，信用研究员。	2013年1月31日	-	6年	男，1980年9月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位。2011年4月加入长盛基金管理有限公司，现任信用研究员，长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理助理。
梁婷	本基金基金经理（已离任），社保业务管理部副总监。	2011年2月15日	2013年3月21日	13年	女，1975年6月出生，中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；2000年10月加入长盛基金管理有限公司，先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理，社保组合经理等职务。曾任本基金基金经理，目前已离任。

资 产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	9,106,390.71	29,971,954.09
结算备付金	11,752,853.92	5,924,111.28
存出保证金	403,876.28	800,000.00
交易性金融资产	401,307,170.33	382,310,376.89
其中：股票投资	23,304.96	41,259,729.11
基金投资	-	-
债券投资	401,283,865.37	331,050,647.78
资产支持证券投资	-	10,000,000.00
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	7,000,000.00
应收证券清算款	659,947.21	12,250,557.12
应收利息	9,018,302.46	6,017,661.62
应收股利	-	-
应收申购款	3,080.76	18,995.05
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	432,251,621.67	444,293,656.05
负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	160,240,852.30	117,999,966.50
应付证券清算款	72,773.19	29,545,316.12
应付赎回款	392,103.07	380,326.33
应付管理人报酬	167,104.38	185,382.04
应付托管费	44,561.18	49,435.18
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	320,778.97	179,284.88
应交税费	4,277,562.75	4,039,696.72
应付利息	73,687.23	20,671.94
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	158,725.34	820,144.44
负债合计	165,748,148.41	153,220,224.15
所有者权益：
实收基金	229,733,302.48	260,178,547.20
未分配利润	36,770,170.78	30,894,884.70
所有者权益合计	266,503,473.26	291,073,431.90
负债和所有者权益总计	432,251,621.67	444,293,656.05

项 目	2013年1月1日至 2013年6月30日	2012年1月1日至 2012年6月30日
一、收入	14,996,754.91	8,212,992.99
1.利息收入	7,869,673.76	7,440,636.84
其中：存款利息收入	189,578.80	576,405.77
债券利息收入	7,545,373.64	6,681,514.38
资产支持证券利息收入	107,704.11	142,224.66
买入返售金融资产收入	27,017.21	40,492.03
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	7,569,239.84	3,351,349.97
其中：股票投资收益	4,099,532.39	725,209.08
基金投资收益	-	-
债券投资收益	3,380,101.67	2,507,539.07
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	89,605.78	118,601.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-451,291.17	-2,595,018.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	9,132.48	16,024.44
减：二、费用	4,461,119.04	4,005,381.17
1．管理人报酬	1,048,663.72	1,349,544.72
2．托管费	279,643.66	359,878.62
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	497,592.78	787,105.50
5．利息支出	2,455,827.80	1,354,564.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,455,827.80	1,354,564.85
6．其他费用	179,391.08	154,287.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,535,635.87	4,207,611.82
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,535,635.87	4,207,611.82

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	260,178,547.20	30,894,884.70	291,073,431.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	10,535,635.87	10,535,635.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-30,445,244.72	-4,660,349.79	-35,105,594.51
其中：1.基金申购款	10,128,591.87	1,559,713.67	11,688,305.54
2.基金赎回款	-40,573,836.59	-6,220,063.46	-46,793,900.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	229,733,302.48	36,770,170.78	266,503,473.26
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	338,512,828.46	41,797,360.67	380,310,189.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,207,611.82	4,207,611.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-54,348,293.16	-7,609,735.87	-61,958,029.03
其中：1.基金申购款	9,079,907.55	1,230,895.49	10,310,803.04
2.基金赎回款	-63,428,200.71	-8,840,631.36	-72,268,832.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	284,164,535.30	38,395,236.62	322,559,771.92

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国元证券	157,572,410.91	50.98%	382,834,895.65	74.71%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国元证券	277,810,529.33	78.65%	677,895,708.16	92.67%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
国元证券	6,255,200,000.00	70.50%	5,831,300,000.00	92.89%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国元证券	143,450.15	51.53%	258,120.29	80.60%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国元证券	326,408.31	75.56%	326,408.31	75.56%

项目	2013年1月1日至 2013年6月30日	2012年1月1日至 2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,048,663.72	1,349,544.72
其中：支付销售机构的客户维护费	236,847.28	292,844.64

项目	2013年1月1日至 2013年6月30日	2012年1月1日至 2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	279,643.66	359,878.62

项目	2013年1月1日至 2013年6月30日	2012年1月1日至 2012年6月30日
期初持有的基金份额	29,937,118.12	29,937,118.12
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	29,937,118.12	29,937,118.12
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	13.03%	10.54%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	9,106,390.71	123,210.72	14,245,865.50	267,820.46

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	23,304.96	0.01
	其中：股票	23,304.96	0.01
2	固定收益投资	401,283,865.37	92.84
	其中：债券	401,283,865.37	92.84
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	20,859,244.63	4.83
6	其他各项资产	10,085,206.71	2.33
7	合计	432,251,621.67	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	23,304.96	0.01
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	23,304.96	0.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601117	中国化学	2,448	23,304.96	0.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600886	国投电力	7,107,919.66	2.44
2	000024	招商地产	6,655,822.29	2.29
3	000001	平安银行	4,931,735.44	1.69
4	002031	巨轮股份	3,431,803.18	1.18
5	600428	中远航运	3,379,707.13	1.16
6	601117	中国化学	3,307,363.76	1.14
7	601699	潞安环能	3,188,836.00	1.10
8	000157	中联重科	3,113,380.36	1.07
9	002035	华帝股份	2,892,220.00	0.99
10	000539	粤电力Ａ	2,882,868.25	0.99
11	002028	思源电气	2,876,935.55	0.99
12	601628	中国人寿	2,865,533.12	0.98
13	600583	海油工程	2,847,300.24	0.98
14	600718	东软集团	2,841,704.10	0.98
15	000028	国药一致	2,831,905.88	0.97
16	002022	科华生物	2,790,692.72	0.96
17	600739	辽宁成大	2,778,350.00	0.95
18	000726	鲁 泰Ａ	2,759,906.07	0.95
19	002415	海康威视	2,723,818.92	0.94
20	600141	兴发集团	2,625,566.21	0.90

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	8,877,218.81	3.05
2	000001	平安银行	8,200,050.74	2.82
3	600886	国投电力	7,158,385.63	2.46
4	600030	中信证券	7,108,899.88	2.44
5	000157	中联重科	7,035,934.95	2.42
6	000024	招商地产	6,418,931.66	2.21
7	600547	山东黄金	4,588,720.97	1.58
8	600458	时代新材	3,730,961.95	1.28
9	600428	中远航运	3,512,882.86	1.21
10	600583	海油工程	3,502,514.61	1.20
11	601117	中国化学	3,443,433.47	1.18
12	600739	辽宁成大	3,249,938.57	1.12
13	002138	顺络电子	3,239,206.10	1.11
14	601699	潞安环能	3,162,614.18	1.09
15	002028	思源电气	3,124,121.03	1.07
16	600801	华新水泥	3,123,293.89	1.07
17	002031	巨轮股份	3,022,868.19	1.04
18	002035	华帝股份	2,989,947.50	1.03
19	002022	科华生物	2,977,777.97	1.02
20	000539	粤电力Ａ	2,951,376.82	1.01

买入股票成本（成交）总额	133,845,424.71
卖出股票收入（成交）总额	178,876,258.50

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	17,783,000.00	6.67
2	央行票据	-	-
3	金融债券	39,346,000.00	14.76
	其中：政策性金融债	39,346,000.00	14.76
4	企业债券	278,728,803.87	104.59
5	企业短期融资券	19,842,000.00	7.45
6	中期票据	10,066,000.00	3.78
7	可转债	35,518,061.50	13.33
8	其他	-	-
9	合计	401,283,865.37	150.57

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110261	11国开61	200,000	19,734,000.00	7.40
2	110233	11国开33	200,000	19,612,000.00	7.36
3	122995	08合建投	149,700	16,212,510.00	6.08
4	110015	石化转债	144,580	14,431,975.60	5.42
5	122757	11丹东债	120,000	12,631,200.00	4.74

序号	名称	金额
1	存出保证金	403,876.28
2	应收证券清算款	659,947.21
3	应收股利	-
4	应收利息	9,018,302.46
5	应收申购款	3,080.76
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,085,206.71

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	14,431,975.60	5.42
2	113002	工行转债	6,316,695.00	2.37
3	110017	中海转债	4,613,000.00	1.73
4	110007	博汇转债	3,649,100.00	1.37
5	110003	新钢转债	3,132,832.00	1.18
6	113003	重工转债	1,049,472.00	0.39
7	110022	同仁转债	648,150.00	0.24
8	110018	国电转债	605,112.40	0.23

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
13,857	16,578.86	33,381,435.19	14.53%	196,351,867.29	85.47%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	-	-

基金合同生效日（ 2003年10月25日 ）基金份额总额	925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额	260,178,547.20
本报告期基金总申购份额	10,128,591.87
减:本报告期基金总赎回份额	40,573,836.59
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	229,733,302.48

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。。

本报告期基金投资策略没有改变。

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国元证券	1	157,572,410.91	50.98%	143,450.15	51.53%	-
中山证券	1	151,540,919.12	49.02%	134,950.47	48.47%	-
安信证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国元证券	277,810,529.33	78.65%	6,255,200,000.00	70.50%	-	-
中山证券	75,395,405.57	21.35%	2,617,014,000.00	29.50%	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-

  2013年6月30日

  基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2013年8月29日