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    大成蓝筹稳健证券投资基金
    2013-08-29       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计 。

    本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2013年6月30日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金及景福证券投资基金,3只ETF及2只ETF联接基金:深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF及大成中证500沪市ETF联接基金、大成中证100ETF,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及28只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成蓝筹稳健证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

    基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在7笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%;投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年上半年经济体制改革进入深水区,受传统行业投资收益率下滑以及企业杠杆过高的影响,经济的复苏陷入停滞,汇丰PMI和工业增加值增速连续创出新低。从二季度开始,美联储退出QE的预期升温,人民币远期市场贬值、热钱外流,金融机构去杠杆、资金价格飙升,隔夜拆借利率甚至一度飙升至30%左右。一季度大致表现为“弱经济宽流动性”的特征,而到6月份成为“弱经济而同时流动性骤然紧张”的组合。

    相应地,A股市场投资者因为对经济转型进程的分歧促成了不同的投资取向,从而导致市场结构严重分化。以金融地产等传统行业为主导的沪深300指数股指创出新低的同时,而以电子、信息技术与服务与医药为主导的创业板指数创出新高。主板和创业板的这种背离走势不但超出2010年新兴产业股牛市时二者的背离程度,也使得传统产业当中的价值投资者遭遇了前所未有的巨大挫折。2010年6月底,沪深300平均市盈率13.27倍,创业板平均市盈率66.25倍。而2013年同期的沪深300平均8.5倍,创业板平均市盈率55.3倍。尽管如此,创业板至今的走势依然强势超过沪深300指数。

    从板块表现来看,传媒、电子、环保和医药等与转型相关的行业表现突出,这些行业景气在今年的经济环境下依然良好。而银行、有色和煤炭等传统周期股跌幅居前,景气度显著不佳的同时不断遭受负面信息的困扰。本基金上半年的操作继续向低估值稳定增长资产集中,特别是在市场遇到波动时逢低增持了金融和饮料行业的细分领域龙头。我们相信这两个行业的市场领先者将会受益于管理质素和运营效率的提高,在行业遇到困难时具有增加自己市场份额的能力,以赢得下轮复苏的先机。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.6076元,本报告期基金份额净值增长率为-5.75%,同期业绩比较基准收益率为-8.21%,高于业绩比较基准的表现。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    对比西方的经济周期,我们也注意到国内的经济周期更短,而且受制于政府的逆周期管理措施,正常波动的幅度会较纯市场经济体小。因此在目前经济转型的大背景下,我们需要更加重视产业自身周期的变化,以及股票本身价值的变化,我们并不认为估值是影响投资的唯一因素,但在产业前景有限的市场当中,根据估值变化的方向适时调整投资节奏与比例,却是改善我们投资绩效的重要工具。

    此外,我们认为经济转型的方向与实际的进程受影响的因素较多,这本质上是个社会问题,需要一定时间的观察。尽管新兴行业景气度较高,但具体企业的商业模式,以及盈利能力要与投资者的预期相匹配。只有最终能够胜出的企业才可以避免高估值状态下的业绩波动对股价带来的超常规调整。

    我们梳理了市场各指数的走势未发现驱动股价上涨的有效财务指标,但是发现惯性的趋势投资有效性更加强化,“强者恒强,弱者恒弱”。但我们相信市场是多变的,驱动因素也是多变的。我们认为当公司业绩的表现持续超出投资者预期时,投资者会淡化其行业特征,而重新审视投资标的的投资价值。从资产增值的角度讲,我们认为即使一些增长较低的企业,也许市场暂时不太喜欢,但只要其资产负债表扎实,估值隐含的增长低于其稳定增长的成长率,长周期来看也会取得不菲的回报。我们始终认为时间是好企业的朋友,这种企业过去有,未来也会随着市场的分歧变得更多。从这个角度看,我们认为未来可供投资的标的会越来越多,投资策略上会较上半年积极一些。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

    股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

    本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成蓝筹稳健证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表(注:财务会计报表中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:大成蓝筹稳健证券投资基金

    报告截止日: 2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.6076元,基金份额总额14,538,161,071.50份。

    6.2 利润表

    会计主体:大成蓝筹稳健证券投资基金

    本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:大成蓝筹稳健证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.2 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    6.4.3 关联方关系

    6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

    2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.4.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    6.4.4.1.2 权证交易

    本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

    6.4.4.2 关联方报酬

    6.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

    6.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

    6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    单位:人民币元

    注:上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

    6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

    6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

    6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

    6.4.5 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

    6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

    6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

    于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

    6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

    于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    ■7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期未投资股指期货。

    7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期未投资股指期货。

    7.10 投资组合报告附注

    7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    7.10.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

    2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    10.4 基金投资策略的改变

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

    (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

    (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

    (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

    (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;

    (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

    (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

    租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

    2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下:

    本报告期内增加交易单元:华福证券、东海证券、渤海证券、民生证券、万联证券、齐鲁证券;

    本报告期内退租交易单元:无。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    大成基金管理有限公司

    2013年8月29日

    基金简称大成蓝筹稳健混合
    基金主代码090003
    前端交易代码090003
    后端交易代码091003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年6月3日
    基金管理人大成基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额14,538,161,071.50份
    基金合同存续期不定期

    投资目标通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。
    投资策略本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例;行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准;个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略,运用“价值-势头”选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。
    业绩比较基准天相280指数×70%+中信标普国债指数×30%
    风险收益特征本基金属于较低风险证券投资基金,适于承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

    项目基金管理人基金托管人
    名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名杜鹏唐州徽
    联系电话0755-8318338895566
    电子邮箱dupeng@dcfund.com.cntgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话400888555895566
    传真0755-83199588010-66594942

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司

    北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部


    3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
    本期已实现收益-9,860,962.45
    本期利润-517,826,117.34
    加权平均基金份额本期利润-0.0342
    本期基金份额净值增长率-5.75%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
    期末可供分配基金份额利润-0.4522
    期末基金资产净值8,833,333,587.62
    期末基金份额净值0.6076

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-11.25%1.68%-11.12%1.35%-0.13%0.33%
    过去三个月-4.81%1.31%-7.65%1.04%2.84%0.27%
    过去六个月-5.75%1.45%-8.21%1.08%2.46%0.37%
    过去一年-5.05%1.34%-5.80%0.98%0.75%0.36%
    过去三年-7.12%1.32%-5.78%0.97%-1.34%0.35%
    自基金合同生效起至今165.47%1.54%73.91%1.29%91.56%0.25%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    施永辉先生本基金基金经理,股票投资部副总监2006年1月21日-16年理学硕士。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,现任股票投资部副总监,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自2006年1月21日起至今担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
    陈鹏宇先生本基金基金经理助理2013年3月11日-5年医学工程硕士,2008年1月至2010年5月就职于莫尼塔公司研究部,2010年6月加入大成基金管理有限公司,现任研究部研究员,2012年8月7日至2013年3月11日担任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:加拿大

    资 产本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款312,174,447.25652,637,952.81
    结算备付金7,961,608.758,797,999.58
    交易保证金4,395,968.383,670,116.00
    交易性金融资产8,526,630,910.449,808,591,154.90
    其中:股票投资7,602,582,605.449,259,211,154.90
    基金投资--
    债券投资924,048,305.00549,380,000.00
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款--
    应收利息10,757,109.467,517,083.17
    应收股利16,597,190.56-
    应收申购款365,933.3994,587.96
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计8,878,883,168.2310,481,308,894.42
    负债和所有者权益本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款24,857,184.60286,919,027.95
    应付赎回款2,067,908.742,295,442.42
    应付管理人报酬11,559,026.8811,931,279.21
    应付托管费1,926,504.461,988,546.57
    应付销售服务费--
    应付交易费用4,387,049.2914,851,638.60
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债751,906.641,774,600.96
    负债合计45,549,580.61319,760,535.71
    所有者权益:  
    实收基金14,538,161,071.5015,761,290,722.68
    未分配利润-5,704,827,483.88-5,599,742,363.97
    所有者权益合计8,833,333,587.6210,161,548,358.71
    负债和所有者权益总计8,878,883,168.2310,481,308,894.42

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    一、收入-404,766,915.40704,145,446.83
    1.利息收入8,938,439.1710,446,934.80
    其中:存款利息收入1,663,513.771,593,842.74
    债券利息收入7,054,120.748,853,092.06
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入220,804.66-
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)93,722,849.34-695,556,916.96
    其中:股票投资收益15,613,085.11-777,061,178.29
    基金投资收益--
    债券投资收益-366,500.004,674,175.00
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益78,476,264.2376,830,086.33
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-507,965,154.891,389,072,990.91
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)536,950.98182,438.08
    减:二、费用113,059,201.94115,482,673.03
    1.管理人报酬74,223,526.4078,221,823.36
    2.托管费12,370,587.8013,036,970.60
    3.销售服务费--
    4.交易费用26,185,221.4723,828,976.58
    5.利息支出-139,202.65
    其中:卖出回购金融资产支出-139,202.65
    6.其他费用279,866.27255,699.84
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-517,826,117.34588,662,773.80
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-517,826,117.34588,662,773.80

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)15,761,290,722.68-5,599,742,363.9710,161,548,358.71
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--517,826,117.34-517,826,117.34
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -1,223,129,651.18412,740,997.43-810,388,653.75
    其中:1.基金申购款48,075,735.77-16,438,144.0231,637,591.75
    2.基金赎回款-1,271,205,386.95429,179,141.45-842,026,245.50
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)14,538,161,071.50-5,704,827,483.888,833,333,587.62
    项目上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)16,523,785,628.05-6,535,644,962.529,988,140,665.53
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-588,662,773.80588,662,773.80
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -373,391,749.66130,862,716.06-242,529,033.60
    其中:1.基金申购款57,130,910.75-20,615,681.3236,515,229.43
    2.基金赎回款-430,522,660.41151,478,397.38-279,044,263.03
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)16,150,393,878.39-5,816,119,472.6610,334,274,405.73

    关联方名称与本基金的关系
    大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构
    中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
    光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东
    广东证券股份有限公司(“广东证券”)基金管理人的股东

    关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    光大证券4,171,882,463.8324.77%1,940,897,334.8412.53%

    关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    光大证券3,758,596.2724.72%513,057.5511.70%
    关联方名称上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    光大证券1,642,326.2912.61%1,074,824.058.63%

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费74,223,526.4078,221,823.36
    其中:支付销售机构的客户维护费14,383,268.8314,900,147.75

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费12,370,587.8013,036,970.60

    本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国银行--140,000,000.00155,342.47--

    关联方

    名称

    本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国银行312,174,447.251,505,052.28635,176,328.781,484,255.79

    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末

    成本总额

    期末估值总额备注
    000686东北证券2012年8月31日2013年9月3日非公开发行流通受限11.7915.355,250,00061,897,500.0080,587,500.00-
    002183怡 亚 通2013年4月24日2014年4月25日非公开发行流通受限4.164.546,000,00024,960,000.0027,240,000.00-

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资7,602,582,605.4485.63
     其中:股票7,602,582,605.4485.63
    2固定收益投资924,048,305.0010.41
     其中:债券924,048,305.0010.41
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计320,136,056.003.61
    6其他各项资产32,116,201.790.36
    7合计8,878,883,168.23100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业-0.00
    B采矿业-0.00
    C制造业3,813,820,392.0843.18
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.00
    E建筑业580,483,403.106.57
    F批发和零售业-0.00
    G交通运输、仓储和邮政业-0.00
    H住宿和餐饮业-0.00
    I信息传输、软件和信息技术服务业232,701,476.002.63
    J金融业2,563,320,148.9429.02
    K房地产业385,017,185.324.36
    L租赁和商务服务业27,240,000.000.31
    M科学研究和技术服务业-0.00
    N水利、环境和公共设施管理业-0.00
    O居民服务、修理和其他服务业-0.00
    P教育-0.00
    Q卫生和社会工作-0.00
    R文化、体育和娱乐业-0.00
    S综合-0.00
     合计7,602,582,605.4486.07

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1601169北京银行70,493,694561,834,741.186.36
    2600016民生银行65,177,150558,568,175.506.32
    3000538云南白药6,480,000544,384,800.006.16
    4601166兴业银行30,024,142443,456,577.345.02
    5600036招商银行32,000,000371,200,000.004.20
    6002081金 螳 螂12,882,569366,766,739.434.15
    7600519贵州茅台1,792,414344,806,681.183.90
    8000651格力电器13,188,916330,514,234.963.74
    9000001平安银行30,027,450299,373,676.503.39
    10002106莱宝高科19,499,995299,324,923.253.39

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1601169北京银行454,065,286.104.47
    2601166兴业银行449,163,285.704.42
    3000001平安银行385,730,554.723.80
    4600809山西汾酒337,934,583.313.33
    5600036招商银行299,593,969.462.95
    6600104上汽集团298,874,703.282.94
    7601299中国北车275,039,157.182.71
    8600016民生银行260,819,505.002.57
    9000776广发证券255,302,199.532.51
    10000002万 科A242,151,948.842.38
    11000651格力电器240,863,113.182.37
    12000581威孚高科236,517,764.592.33
    13600066宇通客车236,199,529.922.32
    14600048保利地产236,087,415.492.32
    15000338潍柴动力235,770,485.282.32
    16002051中工国际211,622,353.212.08
    17600000浦发银行204,090,448.142.01
    18002081金 螳 螂174,522,210.921.72
    19600637百视通168,669,539.151.66
    20600519贵州茅台157,477,426.131.55

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券560,545,076.615.52
    2600383金地集团474,350,996.354.67
    3601601中国太保356,699,383.573.51
    4600000浦发银行346,448,855.983.41
    5600518康美药业338,616,064.773.33
    6600837海通证券337,660,038.853.32
    7601699潞安环能294,610,219.192.90
    8600739辽宁成大290,767,513.542.86
    9000776广发证券286,819,455.162.82
    10601336新华保险274,795,735.582.70
    11002007华兰生物274,458,351.432.70
    12600048保利地产236,761,684.072.33
    13601318中国平安227,393,606.742.24
    14600395盘江股份215,084,930.762.12
    15600999招商证券213,189,783.872.10
    16600549厦门钨业201,825,249.031.99
    17600376首开股份193,656,250.101.91
    18000338潍柴动力186,969,849.191.84
    19600309万华化学185,330,251.361.82
    20601688华泰证券169,064,629.801.66

    买入股票成本(成交)总额7,845,072,549.37
    卖出股票收入(成交)总额9,024,511,332.23

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券-0.00
    2央行票据349,390,000.003.96
    3金融债券-0.00
     其中:政策性金融债-0.00
    4企业债券-0.00
    5企业短期融资券-0.00
    6中期票据-0.00
    7可转债574,658,305.006.51
    8其他-0.00
    9合计924,048,305.0010.46

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1113002工行转债2,700,000295,326,000.003.34
    2100106010央行票据602,000,000199,780,000.002.26
    3100107410央行票据741,500,000149,610,000.001.69
    4110015石化转债1,339,300133,688,926.001.51
    5110023民生转债795,60082,702,620.000.94

    序号名称金额
    1交易保证金4,395,968.38
    2应收证券清算款-
    3应收股利16,597,190.56
    4应收利息10,757,109.46
    5应收申购款365,933.39
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计32,116,201.79

    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1113002工行转债295,326,000.003.34
    2110015石化转债133,688,926.001.51
    3110016川投转债51,929,504.000.59
    4110012海运转债11,011,255.000.12

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    781,14818,611.2861,834,523.740.43%14,476,326,547.7699.57%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员持有本基金1,818.580.00001%

    基金合同生效日( 2004年6月3日 )基金份额总额2,234,307,480.29
    本报告期期初基金份额总额15,761,290,722.68
    本报告期基金总申购份额48,075,735.77
    减:本报告期基金总赎回份额1,271,205,386.95
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额14,538,161,071.50

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

    2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

    2013年6月1日,中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。


    本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

    本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

    本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

    券商名称

    交易单元数量

    股票交易应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    光大证券24,171,882,463.8324.77%3,758,596.2724.72%-
    广发证券12,029,608,779.0112.05%1,847,749.0412.15%-
    长江证券11,017,417,673.436.04%926,261.116.09%-
    银河证券1972,200,582.535.77%885,086.875.82%-
    招商证券2947,753,962.425.63%844,977.305.56%-
    安信证券2933,385,687.755.54%849,751.785.59%-
    西南证券1907,268,281.785.39%825,979.385.43%-
    申银万国1896,674,077.055.32%793,472.975.22%-
    东方证券1630,022,621.693.74%573,570.223.77%-
    财富证券1626,946,029.783.72%554,785.753.65%-
    海通证券2613,077,306.003.64%558,146.563.67%-
    中信证券2580,285,952.483.44%528,288.733.47%-
    东海证券1470,137,153.092.79%428,005.792.81%-
    中金公司2433,572,314.532.57%386,581.762.54%-
    齐鲁证券1374,889,908.102.23%341,300.262.24%-
    国泰君安1314,795,875.451.87%278,563.101.83%-
    广州证券1213,658,744.231.27%194,514.441.28%-
    万联证券1209,968,443.391.25%185,803.991.22%-
    中航证券1160,306,962.170.95%141,856.990.93%-
    国都证券1145,166,032.350.86%128,457.920.84%-
    国信证券176,515,304.380.45%67,708.610.45%-
    中银国际170,982,629.490.42%62,812.340.41%-
    华泰证券248,107,096.670.29%42,570.800.28%-
    华福证券1-0.00%-0.00%-
    华宝证券1-0.00%-0.00%-
    民生证券1-0.00%-0.00%-
    东莞证券1-0.00%-0.00%-
    江海证券1-0.00%-0.00%-
    中投证券1-0.00%-0.00%-
    湘财证券1-0.00%-0.00%-
    渤海证券2-0.00%-0.00%-
    天源证券1-0.00%-0.00%-

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    光大证券-0.00%-0.00%-0.00%
    广发证券127,712,020.8023.55%-0.00%-0.00%
    长江证券55,335,935.7010.20%-0.00%-0.00%
    银河证券-0.00%-0.00%-0.00%
    招商证券-0.00%-0.00%-0.00%
    安信证券1,090,628.200.20%-0.00%-0.00%
    西南证券-0.00%-0.00%-0.00%
    申银万国-0.00%-0.00%-0.00%
    东方证券216,152,027.3039.85%-0.00%-0.00%
    财富证券-0.00%-0.00%-0.00%
    海通证券-0.00%-0.00%-0.00%
    中信证券33,624,817.006.20%-0.00%-0.00%
    东海证券-0.00%-0.00%-0.00%
    中金公司-0.00%-0.00%-0.00%
    齐鲁证券43,266,839.907.98%-0.00%-0.00%
    国泰君安-0.00%-0.00%-0.00%
    广州证券65,213,425.7012.02%-0.00%-0.00%
    万联证券-0.00%-0.00%-0.00%
    中航证券-0.00%-0.00%-0.00%
    国都证券-0.00%-0.00%-0.00%
    国信证券-0.00%-0.00%-0.00%
    中银国际-0.00%-0.00%-0.00%
    华泰证券-0.00%-0.00%-0.00%
    华福证券-0.00%-0.00%-0.00%
    华宝证券-0.00%-0.00%-0.00%
    民生证券-0.00%-0.00%-0.00%
    东莞证券-0.00%-0.00%-0.00%
    江海证券-0.00%-0.00%-0.00%
    中投证券-0.00%-0.00%-0.00%
    湘财证券-0.00%-0.00%-0.00%
    渤海证券-0.00%-0.00%-0.00%
    天源证券-0.00%-0.00%-0.00%

      2013年6月30日

      基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年8月29日