(上接B35版)

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

■

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天”，本报告期内，本基金发生超标情况如上所列示。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

1.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况如下。本次超标已于2013年7月4日调整完毕。

■

1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.8.4 其他资产构成

■

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

汇添富理财21天债券发起式A

■

汇添富理财21天债券发起式B

■

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

汇添富理财21天债券发起式A

■

汇添富理财21天债券发起式B

■

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、基金合同生效后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、基金财产拨划支付的银行费用；

9、证券账户开户费用和银行账户维护费；

10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.27 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）基金销售服务费

本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B 类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。

本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（4）上述（一）中4到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章“基金的申购与赎回”相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章“基金的申购与赎回”相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章“基金的申购与赎回”相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

增加了本基金合同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

更新了基金管理人主要人员情况。

三、 “四、基金托管人”部分：

1、更新了基本情况。

2、更新了基金托管部门及主要人员情况。

3、更新了证券投资基金托管情况。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了基金份额发售机构信息。

五、“七、基金的募集”部分：

增加了基金募集情况。

六、“八、基金合同的生效”部分：

增加了基金合同生效日。

七、“九、基金份额的申购与赎回”部分：

增加了开始办理日常申购、赎回业务的日期。

八、“十、基金的投资”部分：

增加了基金投资组合报告。

九、“十一、基金的业绩”部分：

增加了基金业绩表现数据。

十、“二十三、其他应披露事项”部分：

增加了2013年1月24日至2013年7月24日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年9月6日

序号	发生日期	平均剩余期限	原因	调整期
1	2013年6月29日	145	基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数	10个交易日
2	2013年6月30日	144	基金份额被赎回，同时组合中的浮息债于6月29日付息后按照91天重新计算剩余天数	10个交易日

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	1.89	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	6.22	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	16.61	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	37.14	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	20.53	-
5	180天(含)-397天（含）	37.39	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		99.27	-

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	49,502,920.56	20.53
	其中：政策性金融债	49,502,920.56	20.53
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	120,245,277.56	49.88
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	169,748,198.12	70.41
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	49,502,920.56	20.53

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
1	120227	12国开27	500,000	49,502,920.56	20.53
2	041353005	13卧龙电气CP001	200,000	20,063,919.71	8.32
3	041252037	12浙农资CP001	200,000	20,054,793.10	8.32
4	041358021	13仙琚CP001	200,000	20,032,504.30	8.31
5	041360008	13津太钢CP001	200,000	20,031,606.97	8.31
6	041267003	12辽宏塑CP002	100,000	10,040,716.20	4.16
7	041371001	13华邦CP001	100,000	10,009,731.21	4.15
8	041364005	13科伦CP001	100,000	10,006,937.28	4.15
9	041358018	13久立CP001	100,000	10,005,068.79	4.15

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	4
报告期内偏离度的最高值	0.27%
报告期内偏离度的最低值	-0.24%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.17%

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例(%)	原因	调整期
1	2013年6月21日	23.74	基金份额被赎回	10个交易日
2	2013年6月24日	23.76	基金份额被赎回	10个交易日
3	2013年6月25日	24.05	基金份额被赎回	10个交易日
4	2013年6月26日	24.12	基金份额被赎回	10个交易日
5	2013年6月27日	20.48	基金份额被赎回	10个交易日
6	2013年6月28日	20.53	基金份额被赎回	10个交易日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	505,000.00
3	应收利息	2,203,926.96
4	应收申购款	107,400.00
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	2,816,326.96

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2013年1月24日（基金合同生效日）至2013年6月30日	1.3447%	0.0017%	0.5844%	0.0000%	0.7603%	0.0017%

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2013年1月24日（基金合同生效日）至2013年6月30日	1.4744%	0.0017%	0.5844%	0.0000%	0.8900%	0.0017%