(上接44版)
1.报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 4,943,725,630.48 | 77.58 |
| 其中：股票 | 4,943,725,630.48 | 77.58 | |
| 2 | 固定收益投资 | 348,145,000.00 | 5.46 |
| 其中：债券 | 348,145,000.00 | 5.46 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,063,525,566.01 | 16.69 |
| 6 | 其他资产 | 17,283,505.19 | 0.27 |
| 7 | 合计 | 6,372,679,701.68 | 100.00 |
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 1,351,430.00 | 0.02 |
| C | 制造业 | 992,086,168.61 | 15.60 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,000.00 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 57,100.00 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 230,891,800.00 | 3.63 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 101,800.00 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,200.00 | 0.00 |
| J | 金融业 | 1,115,666,894.77 | 17.55 |
| K | 房地产业 | 721,398,600.00 | 11.35 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 194,400.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,061,871,393.38 | 48.16 |
2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,631,912,734.98 | 25.67 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,500,000.00 | 2.10 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 268,900.00 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 242,800.00 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 115,929,802.12 | 1.82 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,881,854,237.10 | 29.60 |
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 57,907,740 | 496,269,331.80 | 7.81 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 38,000,000 | 376,580,000.00 | 5.92 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 35,000,000 | 344,750,000.00 | 5.42 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 22,709,629 | 335,421,220.33 | 5.28 |
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 21,259,635 | 280,839,778.35 | 4.42 |
| 6 | 002024 | 苏宁云商 | 46,060,000 | 230,760,600.00 | 3.63 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 20,000,000 | 202,600,000.00 | 3.19 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 859,890 | 165,417,039.30 | 2.60 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 12,909,988 | 160,342,050.96 | 2.52 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 10,000,000 | 133,800,000.00 | 2.10 |
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600535 | 天士力 | 6,000,000 | 234,900,000.00 | 3.69 |
| 2 | 000848 | 承德露露 | 10,000,000 | 227,100,000.00 | 3.57 |
| 3 | 000538 | 云南白药 | 2,600,000 | 218,426,000.00 | 3.44 |
| 4 | 000999 | 华润三九 | 7,949,492 | 211,059,012.60 | 3.32 |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 8,800,000 | 192,544,000.00 | 3.03 |
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 348,145,000.00 | 5.48 |
| 其中：政策性金融债 | 348,145,000.00 | 5.48 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 348,145,000.00 | 5.48 |
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120245 | 12国开45 | 3,500,000 | 348,145,000.00 | 5.48 |
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
9.投资组合报告附注
9.1本基金投资的前十名证券中包括贵州茅台（股票代码：600519）。根据贵州茅台股票发行主体贵州茅台酒股份有限公司于2013年2月23日发布的公告，该上市公司的控股子公司贵州茅台酒销售有限公司由于在销售过程中存在违反《中华人民共和国反垄断法》的行为而受到了贵州省物价局的行政处罚，罚款金额为2.47亿元。
在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对贵州茅台的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
9.3其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,182,469.42 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 8,258,517.80 |
| 4 | 应收利息 | 7,100,799.01 |
| 5 | 应收申购款 | 741,718.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 17,283,505.19 |
9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000999 | 华润三九 | 211,059,012.60 | 3.32 | 重大资产重组 |
9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年 | 10.26% | 1.08% | -13.69% | 1.31% | 23.95% | -0.23% |
| 2006年 | 142.87% | 1.35% | 96.96% | 1.39% | 45.91% | -0.04% |
| 2007年 | 118.86% | 2.03% | 150.57% | 2.29% | -31.71% | -0.26% |
| 2008年 | -54.02% | 2.18% | -65.36% | 3.04% | 11.34% | -0.86% |
| 2009年 | 82.46% | 1.92% | 84.25% | 2.01% | -1.79% | -0.09% |
| 2010年 | -18.01% | 1.43% | -19.18% | 1.58% | 1.17% | -0.15% |
| 2011年 | -21.53% | 1.33% | -20.14% | 1.27% | -1.39% | 0.06% |
| 2012年 | 5.06% | 1.14% | 10.93% | 1.22% | -5.87% | -0.08% |
| 2013.1.1至2013.6.30 | -7.42% | 1.46% | -15.40% | 1.60% | 7.98% | -0.14% |
| 自基金合同生效日（2004.8.11）至2013.6.30 | 199.36% | 1.58% | 51.48% | 1.85% | 147.88% | -0.27% |
十四、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、投资交易费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费；
7、基金分红手续费；
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的基金管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.2％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起的五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
2．基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定。
4．基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分，增加五矿证券有限公司、开源证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的资料。
5、在“十、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”部分，更新了截至2013年6月30日的基金投资业绩。
7、在“二十二、基金管理人对基金份额持有人的服务”部分，更新了为投资者提供电子交易与服务的内容。
8、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2013年9月23日