（上接36版）

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	-	-

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	29,985,000.00	5.77
	其中：政策性金融债	29,985,000.00	5.77
4	企业债券	532,450,315.60	102.52
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	80,728,000.00	15.54
7	可转债	37,386,809.40	7.20
8	合 计	680,550,125.00	131.03

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122185	12力帆01	500,000	51,730,000.00	9.96
2	1282401	12雨润MTN1	500,000	50,410,000.00	9.71
3	112120	12联发债	500,000	50,000,000.00	9.63
4	122182	12九州通	400,000	40,840,000.00	7.86
5	122163	12鄂资债	342,570	35,483,400.60	6.83

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、 投资组合报告附注

（1）本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定核心股票库之内的股票。

（3）其他资产构成

序号	名 称	金 额（元）
1	存出保证金	20,014.05
2	应收证券清算款	18,254,080.25
3	应收股利	-
4	应收利息	20,143,165.97
5	应收申购款	22,084.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	合 计	38,439,344.30

（4）本基金本报告期末处于转股期的可转换债券

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	110020	南山转债	22,413,809.40	4.32
2	110015	石化转债	14,973,000.00	2.88

（5）本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2012年8月10日，基金业绩数据截至2013年6月30日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、天弘债券发起式A

阶段	净值增长率A①	净值增长率标准差A②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012/08/10- 2012/12/31	1.70%	0.04%	-0.99%	0.04%	2.69%	0.00%
2013/01/01- 2013/06/30	2.47%	0.10%	0.83%	0.08%	1.64%	0.02%
自基金合同生效日（2012/08/10）- 2010/06/30	4.21%	0.08%	-0.17%	0.06%	4.38%	0.02%

2、天弘债券发起式B

阶段	净值增长率B①	净值增长率标准差B②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012/08/10- 2012/12/31	1.50%	0.04%	-0.99%	0.04%	2.49%	0.00%
2013/01/01- 2013/06/30	2.27%	0.11%	0.83%	0.08%	1.44%	0.03%
自基金合同生效日（2012/08/10）- 2013/06/30	3.80%	0.08%	-0.17%	0.06%	3.97%	0.02%

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为B类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2013年3月26日公告的《天弘债券型发起式证券投资基金》进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“一、重要提示”部分，增加了招募说明书更新的时间要求；

2、在“二、释义”部分，根据相关法律法规的修订及更新情况，对《基金法》、《销售管理办法》的释义进行了更新；

3、在“三、基金管理人”部分，根据公司管理基金规模的变化，对本管理人管理基金的情况、部门组成等进行了更新；

4、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员的变动情况，对监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理及投资决策委员会成员进行了更新；

5、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的内容做了相应的更新；

6、在“五、相关服务机构”部分，增加了新的代销机构；

7、在“五、相关服务机构”部分，变更了会计师事务所的名称；

8、在“十一、基金投资组合报告”部分，按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容；

9、在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金业绩数据，并经基金托管人复核；

10、在“二十四、其他应披露的事项”部分，对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。

天弘基金管理有限公司

二〇一三年九月二十三日