（上接53版）
基金托管人中国银行股份有限公司根据原基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
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2.报告期末按行业分类的股票投资组合
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.期末投资目标基金明细
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9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10.投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自原基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年8月29日至2013年6月30日）
注：根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自2012年8月21日起 3个月内为建仓期（原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF），建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则E取0。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则E取0。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)上述（一）基金费用第（3）－（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。
(4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
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2、赎回费
（1）本基金场内的赎回费率统一为0.5%；本基金场外赎回费率不高于0.5%，随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减（如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回，该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算）：
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注：就赎回费而言，1 年指365 天，2 年指730 天。
（2）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
3、转换费
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A/C类场外份额与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）场外基金份额之间互相转换时，基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额 ＝ 净转入金额 / E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实中证中期企业债指数（LOF）C除外）；根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同的约定，对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（三）其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。
（四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：新增嘉实财富一家代销机构，并更新了相关服务机构信息。
5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分： 增加了开通基金后端收费模式并实施费率优惠的说明。
6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2013年二季度末。
8.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2013年2月21日至2013年8月21日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2013年9月30日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 483,559,134.36 | 2.02 |
| 其中：股票 | 483,559,134.36 | 2.02 | |
| 2 | 基金投资 | 22,165,403,166.48 | 92.50 |
| 3 | 固定收益投资 | 966,317,000.00 | 4.03 |
| 其中：债券 | 966,317,000.00 | 4.03 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 294,515,895.80 | 1.23 |
| 7 | 其他资产 | 53,836,357.57 | 0.22 |
| 合计 | 23,963,631,554.21 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,762,396.40 | 0.01 |
| B | 采矿业 | 37,736,855.56 | 0.16 |
| C | 制造业 | 171,775,175.40 | 0.72 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,625,379.78 | 0.07 |
| E | 建筑业 | 19,324,281.96 | 0.08 |
| F | 批发和零售业 | 12,618,477.98 | 0.05 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,284,794.04 | 0.04 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,046,439.78 | 0.04 |
| J | 金融业 | 162,725,867.41 | 0.68 |
| K | 房地产业 | 27,244,536.15 | 0.11 |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,051,060.17 | 0.01 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,865,723.92 | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,281,469.37 | 0.01 |
| S | 综合 | 6,216,676.44 | 0.03 |
| 合计 | 483,559,134.36 | 2.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2,347,473 | 20,117,843.61 | 0.08 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,469,503 | 17,046,234.80 | 0.07 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 347,813 | 12,089,979.88 | 0.05 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 792,117 | 11,699,568.09 | 0.05 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 1,006,045 | 9,909,543.25 | 0.04 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 1,164,293 | 9,640,346.04 | 0.04 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 2,092,800 | 8,413,056.00 | 0.04 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 42,749 | 8,223,625.13 | 0.03 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 841,247 | 7,890,896.86 | 0.03 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 715,424 | 7,247,245.12 | 0.03 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 79,492,000.00 | 0.33 |
| 3 | 金融债券 | 886,825,000.00 | 3.71 |
| 其中：政策性金融债 | 886,825,000.00 | 3.71 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合计 | 966,317,000.00 | 4.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120419 | 12农发19 | 2,200,000 | 218,944,000.00 | 0.92 |
| 2 | 130201 | 13国开01 | 1,800,000 | 179,010,000.00 | 0.75 |
| 3 | 110215 | 11国开15 | 1,700,000 | 169,915,000.00 | 0.71 |
| 4 | 130218 | 13国开18 | 1,700,000 | 169,031,000.00 | 0.71 |
| 5 | 120228 | 12国开28 | 1,500,000 | 149,925,000.00 | 0.63 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 嘉实沪深300ETF | 股票型 | 交易型开放式 | 嘉实基金管理有限公司 | 22,165,403,166.48 | 92.64 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,684,282.65 |
| 2 | 应收证券清算款 | 15,628,871.28 |
| 3 | 应收股利 | 1,614,278.06 |
| 4 | 应收利息 | 14,959,481.52 |
| 5 | 应收申购款 | 18,949,444.06 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 53,836,357.57 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日 | -1.90% | 0.82% | -0.48% | 0.89% | -1.42% | -0.07% |
| 2006年年度 | 120.19% | 1.32% | 112.79% | 1.33% | 7.40% | -0.01% |
| 2007年年度 | 130.32% | 2.18% | 150.20% | 2.18% | -19.88% | 0.00% |
| 2008年年度 | -64.36% | 2.92% | -63.85% | 2.89% | -0.51% | 0.03% |
| 2009年年度 | 91.97% | 1.95% | 90.72% | 1.95% | 1.25% | 0.00% |
| 2010年年度 | -11.45% | 1.50% | -11.77% | 1.50% | 0.32% | 0.00% |
| 2011年年度 | -22.95% | 1.23% | -23.82% | 1.23% | 0.87% | 0.00% |
| 2012年年度 | 8.81% | 1.21% | 7.30% | 1.22% | 1.51% | -0.01% |
| 2013年上半年 | -11.07% | 1.41% | -12.11% | 1.42% | 1.04% | -0.01% |
| 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M＜50万元 | 1.5% |
| 50万元≤M＜200万元 | 1.2% |
| 200万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 持有期<一年 | 0.5% |
| 一年≤持有期<两年 | 0.25% |
| 持有期≥两年 | 0 |