（上接B9版）

  （4）网下现金认购

  ①认购时间：认购时间详见本基金《发售公告》。

  ②通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

  认购费用＝认购份额×认购费率

  认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)

  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

  认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。

  例：某投资人通过基金管理人认购本基金1,000,000份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

  认购费用＝1,000,000×0.5%=5,000元

  认购金额＝1,000,000×(1＋0.5%)=1,005,000元

  该投资人所得认购份额为：

  净认购份额＝1,000,000＋100/1.00=1,000,100份

  即，若该投资人通过基金管理人认购本基金1,000,000份，则该投资人的认购金额为1,005,000元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到1,000,100份基金份额。

  ③通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  ④认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  ⑤认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  ⑥清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售主协调人，发售主协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

  ⑦认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  （5）网下股票认购

  ①认购时间：认购时间详见本基金《发售公告》。

  ②认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证380指数成份股和已公告的备选成份股中未限制认购规模的个股。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

  ③认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  ④特殊情形

  1)已公告的将被调出上证380指数的成份股不得用于认购本基金。

  2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

  3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  ⑤清算交收

  投资人通过发售代理机构办理网下股票认购的，每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后, 基金管理人根据有效认购数量计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  ⑥认购份额的计算公式：

  投资人的认购份额＝■（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00

  其中：

  1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i=1。

  2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：

  a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

  b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

  c.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

  d.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

  e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

  f.除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

  g.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

  3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：

  a.对于经公告限制认购规模的个股，如果投资人申报的个股认购数量总额大于下述公式计算的■，基金管理人有权对投资人的认购申报数量进行部分确认：

  ■

  ■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，■为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），■为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

  b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

  4、募集期利息和股票的处理方式

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息，归投资人所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产；投资人以股票认购的，认购股票由登记结算机构予以冻结，冻结期间的权益归投资人所有。

  七、基金合同的生效

  (一)基金备案和基金合同生效

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

  《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

  法律法规另有规定时，从其规定。

  八、基金份额的上市交易

  （一）基金在上海证券交易所的上市

  基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

  1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元。

  2、基金份额持有人不少于1000人。

  3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  （二）基金在上海证券交易所的交易

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会备案后公告。

  （三）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形

  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

  1、不再具备本部分第一条规定的上市条件。

  2、基金合同终止。

  3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。

  4、基金合同约定的终止上市的其他情形。

  5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。

  （四）基金份额参考净值的计算与公告

  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

  1、基金份额参考净值计算公式

  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

  3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

  （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

  九、基金份额的申购与赎回

  （一）申购和赎回的场所

  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

  基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

  （二）申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  （三）申购和赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  （四）申购和赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

  2、申购和赎回申请的确认

  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

  投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

  投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

  （五）申购和赎回的数额限定

  投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

  本基金最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

  （六）申购、赎回的对价及费用

  1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  （七）申购赎回清单的内容与格式

  1、申购赎回清单的内容

  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。

  2、申购赎回清单组合证券相关内容

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  3、最小申购赎回单位

  最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。

  4、申购赎回清单现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

  （2）可以现金替代

  ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

  ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

  替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例）

  其中，“最新价格”的确定原则为：

  （i）该证券正常交易时，采用最新成交价；

  （ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

  （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

  （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用最近一次收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

  收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  ③替代金额的处理程序

  T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  （下转B11版）