（上接B10版）

特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

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（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

5、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）

其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

6、申购赎回清单现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资人申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

7、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

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成份股信息内容

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（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

8、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

（十）其他申购赎回方式

1、基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前予以公告。

2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

（十二）基金份额的折算

为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。

1、基金份额折算比例的计算公式

假设基金份额折算日的基金资产净值为X、基金份额总额为Y，标的指数收盘值为I，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1：K，即基金份额折算后目标基金份额净值为I/K，则基金份额折算比例的计算公式为：

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计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取截位法保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产。

2、基金份额折算的举例

假设某投资人在基金份额折算前持有本基金基金份额5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为5,820,000,320.59元，折算前的基金份额总额为5,035,174,000份，当日标的指数收盘值为1,233.69，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1：1000，则折算比例和该投资人折算后的基金份额为：

（1）折算比例＝（5,820,000,320.59/5,035,174,000）/(1233.69/1000)＝0.93691994

（2）该投资人折算后的基金份额＝5,000×0.93691994＝4,684

基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十五）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

十、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

(二)投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。

(三)投资策略

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。

1、组合复制策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。

2、替代性策略

由于市场流动性不足、限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。

3、股指期货投资策略

本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资，从而降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，有助于更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

4、权证投资策略

本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证投资。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

(四)投资管理程序

本基金是交易型开放式指数基金，旨在以最小的跟踪误差追踪目标指数。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

1、研究：基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作。

2、组合构建：结合上述研究工作，基金经理以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

3、交易执行：交易部门负责具体执行交易，履行一线监控的职责。

4、投资绩效评估：合规稽核部定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。

5、组合再平衡：基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

为更好地实现投资目标，基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。

(五)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（11）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100％。

（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

(六)业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

(七)风险收益特征

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。

(八)基金的融资融券

本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关业务，不需召开持有人大会。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此给基金造成损失的，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。

3、基金收益分配采用现金方式。

4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

（四）基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益率，即超额收益率=基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率。当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

2、计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比例。

3、每基金份额的应分配收益为上述基金可供分配利润乘以收益分配比例，计算基金收益分配金额，然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额，保留小数点后4位,第5位舍去。

（五）收益分配方案

基金收益分配方案详见本基金招募说明书，分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（六）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

（七）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市初费及年费；

10、基金的登记结算费用；

11、基金收益分配中发生的费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

H=E×0.03%/当年天数

H为每日应付的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元（50,000）。

中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

上述“（一）基金费用的种类中第4－12项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。

4、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

5、基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

6、基金份额申购赎回清单公告

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

8、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开；

（2）终止《基金合同》；

（3）转换基金运作方式；

（4）更换基金管理人、基金托管人；

（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；

（7）基金募集期延长；

（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

（14）重大关联交易事项；

（15）基金收益分配事项；

（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（18）基金改聘会计师事务所；

（19）变更基金销售机构；

（20）更换基金登记机构；

（21）本基金开始办理申购、赎回；

（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；

（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

（26）基金份额的折算和变更登记

（27）中国证监会规定的其他事项。

9、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。

11、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后20年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

十七、风险揭示

（一）投资于本基金的主要风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

基本信息
最新公告日期	2013年8月3日
基金名称	万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称	万家基金管理有限公司
一级市场基金代码	510683
2013年7月31日信息内容
现金差额(单位:元)	75.64
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1,026,128.00
基金份额净值(单位:元)	1.0261
2013年8月3日信息内容
预估现金部分(单位:元)	114.36
现金替代比例上限	20%
是否需要公布IOPV	是
最小申购赎回单位(单位:份)	1,000,000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

股票简称	股票代码	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例		固定替代金额
600397	安源煤业	200	允许	10%
601011	宝 泰 隆	100	允许	10%
600295	鄂尔多斯	200	允许	10%
600121	郑州煤电	300	允许	10%
600508	上海能源	200	允许	10%
600997	开滦股份	400	允许	10%
600971	恒源煤电	400	允许	10%
600403	大有能源	300	允许	10%
601001	大同煤业	500	允许	10%
601918	国投新集	700	允许	10%
601666	平煤股份	800	允许	10%
600258	首旅酒店	100	允许	10%
600054	黄山旅游	100	允许	10%
600754	锦江股份	100	允许	10%
600640	号百控股	100	允许	10%
600138	中 青 旅	300	允许	10%
600563	法拉电子	100	允许	10%
600363	联创光电	200	允许	10%
600667	太极实业	600	允许	10%
600460	士 兰 微	300	允许	10%
600171	上海贝岭	400	允许	10%
600261	阳光照明	200	允许	10%
601231	环旭电子	100	允许	10%
600651	飞乐音响	500	允许	10%
600183	生益科技	600	允许	10%
600584	长电科技	600	允许	10%
600743	华远地产	400	允许	10%
600657	信达地产	300	允许	10%
600658	电 子 城	100	允许	10%
600683	京投银泰	300	允许	10%
600724	宁波富达	300	允许	10%
600565	迪马股份	400	允许	10%
600246	万通地产	400	允许	10%
600113	浙江东日	100	允许	10%
600007	中国国贸	100	允许	10%
600082	海泰发展	400	允许	10%
600162	香江控股	300	允许	10%
600322	天房发展	600	允许	10%
600639	浦东金桥	200	允许	10%
600175	美都控股	700	允许	10%
600638	新 黄 浦	300	允许	10%
600648	外 高 桥	100	允许	10%
600070	浙江富润	100	允许	10%
600510	黑 牡 丹	200	允许	10%
603001	奥康国际	100	允许	10%
600987	航民股份	200	允许	10%
601566	九 牧 王	100	允许	10%

600626	申达股份	300	允许	10%
601718	际华集团	800	允许	10%
600131	岷江水电	200	允许	10%
600310	桂东电力	100	允许	10%
600283	钱江水利	100	允许	10%
600396	金山股份	200	允许	10%
600116	三峡水利	100	允许	10%
600644	乐山电力	200	允许	10%
600995	文山电力	300	允许	10%
600101	明星电力	200	允许	10%
600979	广安爱众	300	允许	10%
600333	长春燃气	200	允许	10%
600021	上海电力	400	允许	10%
600236	桂冠电力	600	允许	10%
600098	广州发展	400	允许	10%
600323	南海发展	300	允许	10%
600509	天富热电	300	允许	10%
601139	深圳燃气	300	允许	10%
600874	创业环保	300	允许	10%
600864	哈投股份	200	允许	10%
600578	京能热电	300	允许	10%
600292	中电远达	100	允许	10%
601158	重庆水务	700	允许	10%
600863	内蒙华电	1400	允许	10%
600642	申能股份	1600	允许	10%
600886	国投电力	2400	允许	10%
601991	大唐发电	2100	允许	10%
601003	柳钢股份	400	允许	10%
600581	八一钢铁	300	允许	10%
600507	方大特钢	400	允许	10%
600784	鲁银投资	300	允许	10%
600307	酒钢宏兴	900	允许	10%
600808	马钢股份	1700	允许	10%
600005	武钢股份	2800	允许	10%
600623	双钱股份	100	允许	10%
601113	华鼎锦纶	100	允许	10%
600423	柳化股份	200	允许	10%
600339	天利高新	300	允许	10%
601208	东材科技	200	允许	10%
600618	氯碱化工	200	允许	10%
600230	沧州大化	100	允许	10%
600367	红星发展	100	允许	10%
600378	天科股份	100	允许	10%
600075	新疆天业	200	允许	10%
601233	桐昆股份	200	允许	10%
600469	风神股份	200	允许	10%
603077	和邦股份	100	允许	10%
600249	两 面 针	300	允许	10%
600227	赤 天 化	500	允许	10%
601058	赛轮股份	200	允许	10%
600078	澄星股份	300	允许	10%
601678	滨化股份	200	允许	10%
600589	广东榕泰	300	允许	10%
600470	六国化工	300	允许	10%
600176	中国玻纤	200	允许	10%
600251	冠农股份	100	允许	10%
600486	扬农化工	100	允许	10%
601216	内蒙君正	300	允许	10%
600389	江山股份	100	允许	10%
600426	华鲁恒升	500	允许	10%
600458	时代新材	300	允许	10%
600096	云 天 化	400	允许	10%
600409	三友化工	800	允许	10%
600387	海越股份	200	允许	10%
600527	江南高纤	600	允许	10%
600688	上海石化	1000	允许	10%
600596	新安股份	400	允许	10%
600352	浙江龙盛	700	允许	10%
600353	旭光股份	100	允许	10%
600560	金自天正	100	允许	10%
600592	龙溪股份	100	允许	10%
601567	三星电气	100	允许	10%
601038	一拖股份	100	允许	10%
601313	江南嘉捷	100	允许	10%
600475	华光股份	100	允许	10%

600114	东睦股份	100	允许	10%
601100	恒立油缸	100	允许	10%
600375	华菱星马	100	允许	10%
601700	风范股份	100	允许	10%
600268	国电南自	200	允许	10%
600382	广东明珠	200	允许	10%
600501	航天晨光	200	允许	10%
601908	京 运 通	200	允许	10%
601222	林洋电子	100	允许	10%
600401	海润光伏	200	允许	10%
600577	精达股份	300	允许	10%
601616	广电电气	400	允许	10%
600468	百利电气	100	允许	10%
601126	四方股份	100	允许	10%
600869	远东电缆	200	允许	10%
600815	厦工股份	400	允许	10%
600172	黄河旋风	300	允许	10%
600416	湘电股份	300	允许	10%
600481	双良节能	200	允许	10%
600761	安徽合力	300	允许	10%
600537	亿晶光电	200	允许	10%
600580	卧龙电气	400	允许	10%
601369	陕鼓动力	300	允许	10%
600582	天地科技	300	允许	10%
600525	长园集团	400	允许	10%
600112	长征电气	200	允许	10%
601179	中国西电	1100	允许	10%
600517	置信电气	300	允许	10%
601106	中国一重	1800	允许	10%
600312	平高电气	500	允许	10%
600835	上海机电	300	允许	10%
601877	正泰电器	200	允许	10%
600110	中科英华	800	允许	10%
601727	上海电气	1400	允许	10%
600499	科达机电	400	允许	10%
600388	龙净环保	200	允许	10%
600619	海立股份	100	允许	10%
603366	日出东方	100	允许	10%
600983	合肥三洋	100	允许	10%
600839	四川长虹	2600	允许	10%
601789	宁波建工	100	允许	10%
601636	旗滨集团	100	允许	10%
600318	巢东股份	100	允许	10%
600449	宁夏建材	200	允许	10%
600491	龙元建设	400	允许	10%
600039	四川路桥	300	允许	10%
600425	青松建化	500	允许	10%
601886	江河创建	200	允许	10%
600496	精工钢构	300	允许	10%
600668	尖峰集团	200	允许	10%
600586	金晶科技	700	允许	10%
600801	华新水泥	200	允许	10%
600545	新疆城建	400	允许	10%
600502	安徽水利	400	允许	10%
600720	祁 连 山	400	允许	10%
600820	隧道股份	400	允许	10%
600284	浦东建设	300	允许	10%
600170	上海建工	600	允许	10%
600881	亚泰集团	1300	允许	10%
600548	深 高 速	200	允许	10%
601518	吉林高速	300	允许	10%
603167	渤海轮渡	100	允许	10%
601008	连 云 港	300	允许	10%
600012	皖通高速	200	允许	10%
600897	厦门空港	100	允许	10%
600561	江西长运	100	允许	10%
603128	华贸物流	100	允许	10%
601107	四川成渝	500	允许	10%
600368	五洲交通	300	允许	10%
600190	锦 州 港	400	允许	10%
600692	亚通股份	200	允许	10%
600676	交运股份	300	允许	10%
601000	唐 山 港	600	允许	10%
601880	大 连 港	700	允许	10%
600106	重庆路桥	500	允许	10%

600662	强生控股	400	允许	10%
600026	中海发展	400	允许	10%
600270	外运发展	300	允许	10%
600033	福建高速	1000	允许	10%
600350	山东高速	700	允许	10%
600428	中远航运	600	允许	10%
600004	白云机场	300	允许	10%
600575	芜 湖 港	700	允许	10%
600269	赣粤高速	800	允许	10%
600017	日 照 港	1100	允许	10%
600611	大众交通	400	允许	10%
600377	宁沪高速	500	允许	10%
600787	中储股份	300	允许	10%
601872	招商轮船	1300	允许	10%
600125	铁龙物流	600	允许	10%
600717	天 津 港	600	允许	10%
601333	广深铁路	2000	允许	10%
601018	宁 波 港	2700	允许	10%
600153	建发股份	900	允许	10%
600018	上港集团	1500	允许	10%
600009	上海机场	700	允许	10%
603766	隆鑫通用	100	允许	10%
600262	北方股份	100	允许	10%
600184	光电股份	100	允许	10%
600343	航天动力	100	允许	10%
600523	贵航股份	100	允许	10%
600480	凌云股份	200	允许	10%
600990	四创电子	100	允许	10%
601777	力帆股份	200	允许	10%
601965	中国汽研	100	允许	10%
601890	亚星锚链	200	允许	10%
600303	曙光股份	300	允许	10%
600391	成发科技	100	允许	10%
600685	广船国际	200	允许	10%
600335	国机汽车	100	允许	10%
600495	晋西车轴	100	允许	10%
600742	一汽富维	100	允许	10%
600686	金龙汽车	200	允许	10%
600967	北方创业	200	允许	10%
601258	庞大集团	600	允许	10%
600038	哈飞股份	100	允许	10%
600435	北方导航	300	允许	10%
600879	航天电子	600	允许	10%
600805	悦达投资	500	允许	10%
601238	广汽集团	600	允许	10%
600660	福耀玻璃	1000	允许	10%
600830	香溢融通	200	允许	10%
600783	鲁信创投	200	允许	10%
600635	大众公用	900	允许	10%
600371	万向德农	100	允许	10%
600975	新 五 丰	100	允许	10%
600097	开创国际	100	允许	10%
600438	通威股份	200	允许	10%
600257	大湖股份	200	允许	10%
600467	好 当 家	300	允许	10%
600195	中牧股份	100	允许	10%
600298	安琪酵母	100	允许	10%
600201	金宇集团	200	允许	10%
601996	丰林集团	100	允许	10%
601515	东风股份	100	允许	10%
600308	华泰股份	600	允许	10%
600963	岳阳林纸	500	允许	10%
600337	美克股份	300	允许	10%
600069	银鸽投资	400	允许	10%
600439	瑞 贝 卡	500	允许	10%
600612	老 凤 祥	100	允许	10%
600210	紫江企业	800	允许	10%
600978	宜华木业	600	允许	10%
600433	冠豪高新	600	允许	10%
600981	汇鸿股份	200	允许	10%
600828	成商集团	200	允许	10%
600857	工大首创	100	允许	10%
600278	东方创业	100	允许	10%
601010	文峰股份	200	允许	10%
600128	弘业股份	100	允许	10%

600785	新华百货	100	允许	10%
600712	南宁百货	300	允许	10%
600327	大 东 方	200	允许	10%
600682	南京新百	200	允许	10%
600778	友好集团	200	允许	10%
600697	欧亚集团	100	允许	10%
600280	南京中商	100	允许	10%
600858	银座股份	300	允许	10%
600790	轻 纺 城	300	允许	10%
600826	兰生股份	100	允许	10%
600824	益民集团	400	允许	10%
600628	新 世 界	300	允许	10%
600729	重庆百货	100	允许	10%
600056	中国医药	100	允许	10%
600120	浙江东方	200	允许	10%
600122	宏图高科	600	允许	10%
600704	物产中大	300	允许	10%
600755	厦门国贸	700	允许	10%
600500	中化国际	500	允许	10%
600859	王 府 井	200	允许	10%
600827	友谊股份	500	允许	10%
600694	大商股份	200	允许	10%
601933	永辉超市	500	允许	10%
600655	豫园商城	800	允许	10%
600559	老白干酒	100	允许	10%
600197	伊 力 特	200	允许	10%
600616	金枫酒业	200	允许	10%
600873	梅花集团	400	允许	10%
600238	海南椰岛	300	允许	10%
600073	上海梅林	200	允许	10%
600300	维维股份	600	允许	10%
600059	古越龙山	300	允许	10%
600872	中炬高新	600	允许	10%
600597	光明乳业	300	允许	10%
600845	宝信软件	100	允许	10%
600446	金证股份	100	允许	10%
601801	皖新传媒	100	允许	10%
600756	浪潮软件	200	允许	10%
600551	时代出版	100	允许	10%
600831	广电网络	300	允许	10%
600088	中视传媒	100	允许	10%
600373	中文传媒	100	允许	10%
600410	华胜天成	400	允许	10%
600825	新华传媒	400	允许	10%
600633	浙报传媒	100	允许	10%
601098	中南传媒	400	允许	10%
600570	恒生电子	300	允许	10%
600718	东软集团	600	允许	10%
600880	博瑞传播	300	允许	10%
600832	东方明珠	1100	允许	10%
600804	鹏 博 士	1000	允许	10%
600345	长江通信	100	允许	10%
600850	华东电脑	100	允许	10%
600487	亨通光电	100	允许	10%
600776	东方通信	300	允许	10%
600289	亿阳信通	300	允许	10%
600522	中天科技	400	允许	10%
600513	联环药业	100	允许	10%
600833	第一医药	100	允许	10%
600829	三精制药	100	允许	10%
600666	西南药业	100	允许	10%
600568	中珠控股	200	允许	10%
600488	天药股份	300	允许	10%
600976	武汉健民	100	允许	10%
600479	千金药业	100	允许	10%
600329	中新药业	200	允许	10%
600285	羚锐制药	200	允许	10%
600420	现代制药	100	允许	10%
600380	健 康 元	400	允许	10%
600993	马 应 龙	100	允许	10%
600750	江中药业	100	允许	10%
600351	亚宝药业	400	允许	10%
600161	天坛生物	200	允许	10%
600511	国药股份	200	允许	10%
600572	康 恩 贝	300	允许	10%
600998	九 州 通	300	允许	10%
600664	哈药股份	700	允许	10%
600422	昆明制药	200	允许	10%
600200	江苏吴中	400	允许	10%
600521	华海药业	300	允许	10%
600587	新华医疗	100	允许	10%
600557	康缘药业	200	允许	10%
600594	益佰制药	200	允许	10%
600267	海正药业	400	允许	10%
600436	片 仔 癀	100	允许	10%
600867	通化东宝	500	允许	10%
600079	人福医药	300	允许	10%
603399	新 华 龙	100	允许	10%
601137	博威合金	100	允许	10%
601677	明泰铝业	100	允许	10%
601388	怡球资源	100	允许	10%
600687	刚泰控股	100	允许	10%
600673	东阳光铝	200	允许	10%
600531	豫光金铅	100	允许	10%
600459	贵研铂业	100	允许	10%
600888	新疆众和	300	允许	10%
600595	中孚实业	500	允许	10%
600139	西部资源	300	允许	10%
600432	吉恩镍业	300	允许	10%
600219	南山铝业	800	允许	10%
600478	科 力 远	200	允许	10%
600133	东湖高新	300	允许	10%
600624	复旦复华	200	允许	10%
600622	嘉宝集团	300	允许	10%
600277	亿利能源	300	允许	10%
600846	同济科技	300	允许	10%
600884	杉杉股份	200	允许	10%
600811	东方集团	900	允许	10%