§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝Ａ
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现金宝Ｂ
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注：本货币基金收益分配按日结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、本基金的《基金合同》生效日为２０１３年３月２７日，截至本报告期末，基金成立未满１ 年；
２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。截至建仓期满本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１３年３季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在１笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的仅有１笔，原因为投资策略需要；投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１３年三季度，经济增长明显好于市场预期，８月工业增加值反弹至１０．４％。通胀温和上升，但上升幅度较小，同比未超过３％。因此，从整体宏观环境来看，呈现温和增长和温和通胀，对债券市场影响偏中性。７月末央行重启了逆回购操作，三季度累计净投放超过３５００亿，７天回购利率也较为稳定的维持在３．５％－４％的区间。但同时央行续发了３年期央票，对市场心理层面造成了较大的影响，央行锁长放短的行为影响了机构投资者的配置策略。３季度各期限收益率始终维持在较高水平，各类货币市场工具收益率易上难下，一个月、三个月ｓｈｉｂｏｒ利率三季度均值分别达到５．０１％和４．７％，高于上半年均值７９个基点、６３个基点。１年期金融债收益率甚至超越２０１１年高点，各评级短融收益率也超过历史３／４分位数。
本季度，组合保持了中性久期的配置策略，在类属配置方面，加大了银行同业存款的配置比例，大幅降低了债券的投资规模，适度提高了组合的静态收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金Ａ类净值收益率为０．８２３３％，Ｂ类净值收益率０．９７５５％，期间业绩比较基准收益率为０．０８８２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，综合发电量和信贷，库存周期难以持续带动经济增长向上超预期，通胀同比均值在３．１％附近，高点难以突破３．５％，幅度可控。因此从整体宏观环境来看，相比较３季度，对债券市场不利因素略有增加，但不明显，整体仍为中性。货币政策难有大的调整，但在财政存款转向净投放及ＱＥ退出低于预期的影响下，银行间流动性有望逐步改善。目前，利率债的风险释放较为充分，短融的信用利差位于历史中位数附近，其收益率有望在资金面和利率债的带动下逐步下行。但我们也看到四季度可能存在的风险点，例如新股发行和地方政府债务规模超预期带来的事件冲击。
基于上述分析，４季度，将适度提高组合久期，在类属配置方面，我们将密切跟踪市场的变化，在充分做好流动性管理的前提下，合理搭配短融、银行同业存款和利率债等品种的投资，继续提高银行同业存款的配置比例，力争为投资者带来长期稳定的投资收益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币０．０１元。
５．８．２ 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
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５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件；
２、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》；
３、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》；
４、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
５、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
９．２ 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
９．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ进行查阅。
大成基金管理有限公司
２０１３年１０月２３日
| 基金简称 | 大成现金宝货币 | |
| 交易代码 | ５１９８９８ | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | ２０１３年３月２７日 | |
| 报告期末基金份额总额 | １０２，１７２，９３７，７７０．００份 | |
| 投资目标 | 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 现金宝Ａ | 现金宝Ｂ |
| 下属两级基金的交易代码 | ５１９８９８ | ５１９８９９ |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | ６２，１４２，５３１，７５２．００份 | ４０，０３０，４０６，０１８．００份 |
| 主要财务指标 | 报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ） | |
| 现金宝Ａ | 现金宝Ｂ | |
| １． 本期已实现收益 | ５，５１１，５５４．０１ | ５，０４８，３００．９２ |
| ２．本期利润 | ５，５１１，５５４．０１ | ５，０４８，３００．９２ |
| ３．期末基金资产净值 | ６２１，４２５，３１７．５２ | ４００，３０４，０６０．１８ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ０．８２３３％ | ０．００１０％ | ０．０８８２％ | ０．００００％ | ０．７３５１％ | ０．００１０％ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ０．９７５５％ | ０．００１０％ | ０．０８８２％ | ０．００００％ | ０．８８７３％ | ０．００１０％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 屈伟南先生 | 本基金基金经理 | ２０１３年３月２７日 | － | １１年 | 工商管理硕士。曾任职于郑州纺织工学院、融通基金管理有限公司。２００６年３月加入大成基金管理有限公司，历任基金会计、固定收益研究员、基金经理助理。２０１３年２月１日起任大成理财２１天债券型发起式证券投资基金基金经理。２０１３年３月２７日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ３９９，６７６，０３９．９６ | ３７．６７ |
| 其中：债券 | ３９９，６７６，０３９．９６ | ３７．６７ | |
| 资产支持证券 | － | ０．００ | |
| ２ | 买入返售金融资产 | １９４，０００，０００．００ | １８．２９ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | ０．００ | |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ４３０，７６６，５２３．３８ | ４０．６０ |
| ４ | 其他资产 | ３６，４８０，３１６．２６ | ３．４４ |
| ５ | 合计 | １，０６０，９２２，８７９．６０ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | １．７９ | |
| 其中：买断式回购融资 | ０．００ | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | － | ０．００ |
| 其中：买断式回购融资 | － | ０．００ | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | ６９ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １００ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ３７ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ５９．１９ | ２．４５ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．００ | ０．００ | |
| ２ | ３０天（含）－６０天 | １０．７８ | ０．００ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ４．９１ | ０．００ | |
| ３ | ６０天（含）－９０天 | ０．９８ | ０．００ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．００ | ０．００ | |
| ４ | ９０天（含）－１８０天 | ６．８５ | ０．００ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．００ | ０．００ | |
| ５ | １８０天（含）－３９７天（含） | ２２．４６ | ０．００ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．００ | ０．００ | |
| 合计 | １００．２７ | ２．４５ | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | ０．００ |
| ２ | 央行票据 | － | ０．００ |
| ３ | 金融债券 | １４０，１４８，０５３．６６ | １３．７２ |
| 其中：政策性金融债 | １４０，１４８，０５３．６６ | １３．７２ | |
| ４ | 企业债券 | － | ０．００ |
| ５ | 企业短期融资券 | ２５９，５２７，９８６．３０ | ２５．４０ |
| ６ | 中期票据 | － | ０．００ |
| ７ | 其他 | － | ０．００ |
| ８ | 合计 | ３９９，６７６，０３９．９６ | ３９．１２ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ５０，１５７，７８６．２０ | ４．９１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １３０２１１ | １３国开１１ | ５００，０００ | ５０，１５７，７８６．２０ | ４．９１ |
| ２ | １３０２１４ | １３国开１４ | ５００，０００ | ４９，９８６，０５２．８３ | ４．８９ |
| ３ | １３０２１０ | １３国开１０ | ４００，０００ | ４０，００４，２１４．６３ | ３．９２ |
| ４ | ０４１３５２００５ | １３西王ＣＰ００１ | ３００，０００ | ３０，０３７，０２４．７０ | ２．９４ |
| ５ | ０４１３５１０２３ | １３八钢ＣＰ００３ | ３００，０００ | ３０，０１５，２８７．９９ | ２．９４ |
| ６ | ０４１３５３０２８ | １３横店ＣＰ００１ | ３００，０００ | ２９，９５８，４１３．３５ | ２．９３ |
| ７ | ０４１３５４０２０ | １３新希望ＣＰ００１ | ３００，０００ | ２９，９１６，４３６．２６ | ２．９３ |
| ８ | ０４１３５４００７ | １３亿利集ＣＰ００１ | ２００，０００ | ２０，０２１，４８４．９０ | １．９６ |
| ９ | ０４１３５９０３２ | １３鲁晋王曲ＣＰ００１ | ２００，０００ | １９，９５４，８６５．０３ | １．９５ |
| １０ | ０４１３５４０１１ | １３亿利ＣＰ００１ | ２００，０００ | １９，９４４，６２８．８１ | １．９５ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | － |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．００５４％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．１９６８％ |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．１０９９％ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ８，０６４，３６８．５０ |
| ４ | 应收申购款 | ２８，４０５，６８０．１４ |
| ５ | 其他应收款 | １０，２６７．６２ |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | ３６，４８０，３１６．２６ |
| 项目 | 现金宝Ａ | 现金宝Ｂ |
| 报告期期初基金份额总额 | １８２，７２０，８９０，００７．００ | ４９，８７８，２７２，２３０．００ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ７４１，１１６，５３４，５２２．００ | ３７６，２０４，９６４，６６５．００ |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | ８６１，６９４，８９２，７７７．００ | ３８６，０５２，８３０，８７７．００ |
| 报告期期末基金份额总额 | ６２，１４２，５３１，７５２．００ | ４０，０３０，４０６，０１８．００ |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月23日