§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金合同于２００３年８月２６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１３年三季度，国内企业对经济底部有了一定共识，企业补库存需求启动，在ＰＭＩ，工业生产，进口，房地产投资，ＢＤＩ等一系列宏观经济数据企稳回升利好推动下，指数触底，缓慢回升。在此期间，虽然周期股一定程度上的反弹，自贸区，农地流转等主题板块仍然表现十分抢眼，传媒，ＴＭＴ，商业贸易等行业涨幅居前。以上现象说明：Ａ股市场对新政府经济政策还处于探索阶段，对未来的经济走向仍未形成共识。与此同时，美国经济数据持续改善，但并未明显超预期，ＱＥ退出的步伐有一定放缓， 流动性的压力有一定放缓，中国央行在操作上未见大动作，以维稳为主。在投资操作上我们依靠在各行业内精选个股的量化策略，以多方位的估值和基本面逻辑为主，结合个股短期表现，精选估值水平低，公司盈利持续性好、成长性好的个股，进行沪深３００指数增强运作。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１３年９月３０日，本基金份额净值为０．６７３２元，累计份额净值为２．６５３２元，报告期内净值增长率为９．８０％，同期业绩基准涨幅为９．０２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，我们认为以结构性行情为主，不确定性因素仍然较多，美国作为全球复苏最为确定的经济体，全球资本向美国流动的趋势不可避免，随着ＱＥ政策退出步伐逐渐清晰，大宗商品价格将进一步承压。国内市场建议关注新政府的城镇化政策，和十八届三中全会前后政府对经济政策的表态。从指数上看，有一定的估值修复的机会，不过在预期还未明朗前，市场还是以结构行情为主，多空双方均有机会，看好交运设备，ＴＭＴ，家电，食品饮料板块。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
５．１０投资组合报告附注
５．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．１０．３其他各项资产构成
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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§８影响投资者决策的其他重要信息
２０１３年９月３日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§９备查文件目录
９．１备查文件目录
９．１．１中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深３００指数证券投资基金设立的文件
９．１．２《博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金合同》
９．１．３《博时裕富沪深３００指数证券投资基金托管协议》
９．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
９．１．５博时裕富沪深３００指数证券投资基金各年度审计报告正本
９．１．６报告期内博时裕富沪深３００指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
９．２存放地点：
基金管理人、基金托管人处
９．３查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）
博时基金管理有限公司
２０１３年１０月２３日
| 基金简称 | 博时沪深３００指数 |
| 基金主代码 | ０５０００２ |
| 交易代码 | ０５０００２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００３年８月２６日 |
| 报告期末基金份额总额 | １２，９２２，２１８，０１３．５８份 |
| 投资目标 | 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在９５％以上，并保持年跟踪误差在４％以下。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为９５％以内，现金和短期债券资产比例不低于５％。 |
| 业绩比较基准 | ９５％×沪深３００指数 ＋ ５％×银行同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日） |
| １．本期已实现收益 | －２８４，４６４，３００．２４ |
| ２．本期利润 | ８０７，００１，８７７．４０ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．０６１１ |
| ４．期末基金资产净值 | ８，６９９，８１７，４８０．８８ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．６７３２ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ９．８０％ | １．３８％ | ９．０２％ | １．３６％ | ０．７８％ | ０．０２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王红欣 | 基金经理／ＥＴＦ及量化投资组投资总监 | ２０１３－１－９ | － | １９ | １９９４年起先后在ＲＸＲ期货管理公司、Ａｅｌｔｕｓ投资管理公司、Ｐｕｔｎａｍ投资公司、Ａｃａｄｉａｎ资产管理公司、易方达资产管理（香港）有限公司工作。２０１２年１０月加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部ＥＴＦ及量化投资组投资总监、博时标普５００指数型证券投资基金、博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金经理。 |
| 胡俊敏 | 基金经理 | ２０１２－１１－２２ | ２０１３－９－１３ | ６ | １９９６年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作， ２０１１年２月加入博时基金管理有限公司，历任博时特许价值基金、博时上证自然资源ＥＴＦ基金及其联接基金、博时沪深３００指数基金、博时标普５００指数基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ８，１６１，３０２，０７６．８９ | ９３．６０ |
| 其中：股票 | ８，１６１，３０２，０７６．８９ | ９３．６０ | |
| ２ | 固定收益投资 | ７８，１６７，９９１．８７ | ０．９０ |
| 其中：债券 | ７８，１６７，９９１．８７ | ０．９０ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ４７６，７３３，３０４．２６ | ５．４７ |
| ６ | 其他各项资产 | ３，２１６，０９９．６１ | ０．０４ |
| ７ | 合计 | ８，７１９，４１９，４７２．６３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １３，８４２，５２２．００ | ０．１６ |
| Ｂ | 采矿业 | ５８５，４１５，２０９．０３ | ６．７３ |
| Ｃ | 制造业 | ２，９１９，４３１，００３．２９ | ３３．５６ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ２６５，７５８，０４８．５９ | ３．０５ |
| Ｅ | 建筑业 | ３４２，８２２，８３５．８７ | ３．９４ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ３００，５５８，３５０．８１ | ３．４５ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | １６１，４７０，０９１．９９ | １．８６ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ２３２，６５３，２６８．４６ | ２．６７ |
| Ｊ | 金融业 | ２，７０１，３２０，０３５．７６ | ３１．０５ |
| Ｋ | 房地产业 | ４４７，６６４，７８７．４３ | ５．１５ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ４３，４３８，６９１．６６ | ０．５０ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | １１２，９２３，０５０．６８ | １．３０ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | ２７，０６９，１９１．３２ | ０．３１ |
| Ｓ | 综合 | ６，９３４，９９０．００ | ０．０８ |
| 合计 | ８，１６１，３０２，０７６．８９ | ９３．８１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００１６ | 民生银行 | ３６，１８４，９４３ | ３４５，９２８，０５５．０８ | ３．９８ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | ２６，４５７，７６０ | ２８８，９１８，７３９．２０ | ３．３２ |
| ３ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １９，５５２，５１９ | ２１８，４０１，６３７．２３ | ２．５１ |
| ４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５，６５３，６４７ | ２０１，８３５，１９７．９０ | ２．３２ |
| ５ | ６００８３７ | 海通证券 | １４，４６６，９３５ | １８０，９８１，３５６．８５ | ２．０８ |
| ６ | ６０１０８８ | 中国神华 | ９，６６０，９３９ | １６１，０４７，８５３．１３ | １．８５ |
| ７ | ６０００００ | 浦发银行 | １５，８０６，５０１ | １５９，４８７，５９５．０９ | １．８３ |
| ８ | ６０００３０ | 中信证券 | １２，５１６，５８４ | １５３，８２８，８１７．３６ | １．７７ |
| ９ | ０００００２ | 万 科Ａ | １６，７７５，４６２ | １５３，１５９，９６８．０６ | １．７６ |
| １０ | ６０１３２８ | 交通银行 | ２９，２７６，８７５ | １２５，８９０，５６２．５０ | １．４５ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ７８，１６７，９９１．８７ | ０．９０ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ７８，１６７，９９１．８７ | ０．９０ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００２ | 工行转债 | ７０４，７２０ | ７８，１０４，１１７．６０ | ０．９０ |
| ２ | １２８００２ | 东华转债 | ５１４ | ６３，８７４．２７ | ０．００ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ９４８，６４１．８５ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ６０６，４１８．００ |
| ４ | 应收利息 | １５１，１５８．８７ |
| ５ | 应收申购款 | １，５０９，８８０．８９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ３，２１６，０９９．６１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００２ | 工行转债 | ７８，１０４，１１７．６０ | ０．９０ |
| 本报告期期初基金份额总额 | １３，９３３，２１９，１１７．９３ |
| 本报告期基金总申购份额 | ４３１，０８２，６５５．６６ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １，４４２，０８３，７６０．０１ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １２，９２２，２１８，０１３．５８ |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月23日