§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、安信现金管理货币A

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2、安信现金管理货币B

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注：1、本基金收益分配为按日结转份额；

2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年2月5日至2013年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2013年3季度，市场流动性较紧张，债市持续下跌2个半月之后低位徘徊。中债总财富（总值）指数从季初的145.72下跌至9月16日的142.51；之后略上行至9月30日的142.99，期间经历了三轮下跌行情和一轮低位徘徊行情：

1、6月末"钱荒"之后，由于市场流动性的短暂缓解，中债总财富（总值）指数从季初的145.72小幅反弹至7月5日的146.01季度高点。其后，由于6月末央行释放的流动性逐步到期等和央行发行3年央票等原因，"非典型钱荒"来临，导致债市出现了本季度的第一轮下跌，到7月24日中债总财富（总值）指数跌至144.47。后小幅反弹。

2、由于资金成本居高不下，经济略有好转，以及对未来流动性和通胀的不乐观，引发市场机构普遍去杠杆，本季度第二轮下跌行情来临。中债总财富（总值）指数从8月2号的145.08一路下跌至8月20号的142.98，之后出现持续仅4个交易日的小幅反弹。

3、6月末的流动性紧张使机构在三季度末来临之前心有余悸，各机构普遍提前筹备流动性，以应对季度末可能出现的紧张状态。第三轮下跌行情开始，中债总财富（总值）指数从8月27日的143.42点，持续下跌至9月16日的季度低点142.51点。

4、9月中下旬，由于央行稳定市场的态度逐步明朗，各机构对季度末流动性的状态逐步确定，下跌行情告一段落，最后半个月基本处于低位徘徊，甚至小有反弹。9月30号中债总财富（总值）指数收于142.97点。

虽然3季度债券市场出现了较大幅度的调整,但是同业存款利率仍然维持高位,为货币基金的收益率提高带来了良机。

3季度，我们保持了稳健运作的作风，没有新增一只债券配置，规避了市场下跌中的风险。同时密切观察银行间的流动性状态，抓住有利时机配置了较高收益的同存，近期7日年化一直维持在4.5%以上的水平。同业排名明显提升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2013年9月30日，本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.0800%，B类份额净值收益率为1.1415%，同期比较基准份额收益率均为0.3403%，本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.7397%和0.8012%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年4季度，虽然宏观经济较脆弱，复苏进程缓慢且存在不确定性；但CPI预计将冲至3%以上。流动性可能维持中性偏紧的状态，资金成本至少没有明显的下行空间。认为4季度主要是债券配置行情，而获取资本利得则较困难。而同业存款利率仍然会保持在高位，处于较好的配置时机。在投资策略上，我们将做好市场的研究工作，继续以谨慎的态度为主，灵活调整组合，注意防范风险，同时抓住同业存款利率高企的机会，加大投资力度，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

单位：份

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

2013年8月17日，安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》，公司注册资本由人民币2亿元变更为3.5亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

二〇一三年十月二十三日

  2013年第三季度报告

  2013年09月30日

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月23日