§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。
2、本基金于2013年1月30日成立,基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、刘元海为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场经过6月份流动性风险释放之后,3季度上证指数触底震荡向上,季末上证指数报收于2174点。3季度,上证指数上涨9.88%,中小板指数上涨17%,创业板指数上涨35%。从市场风格看,3季度中小盘股走势仍然强于大盘股。从行业和主题表现看,3季度,传媒、软件、通信设备、商业零售等行业以及自贸区和农业主题表现优异。
在基金中报中,我们判断6月份货币收紧对A股市场快速冲击阶段已经过去,同时下半年又有稳增长政策托底,因此相对6月底指数点位,我们判断下半年上证指数下跌空间有限。在此判断下,3季度本基金提高仓位进行操作。行业配置上,重点配置:电子、信息设备、信息服务、化工和食品行业。整体看,3季度本基金比较好把握住相关行业投资机会,3季度本基金净值继续获得正增长并跑赢比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.144元,累计净值1.144元;本报告期份额净值增长率16.14%,同期业绩比较基准收益率为4.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1季度我国GDP同比增速为7.7%,2季度为7.5%,3季度经济触底反弹。由于当前政府政策着眼点主要在于改革和转型,因此4季度不能对政策刺激力度抱有太大期望,整体看,2013年中国经济各季度间将呈现平稳增长的态势。在此背景下,我们不能对4季度上证指数涨幅报有太高期望,A股市场仍然是以结构性行情为主。虽然上证指数整体涨幅不会太大,但是如果把握住市场热点,仍然能够取得很好回报,今年前3季度市场已经预演了这种格局,我们认为未来很长时间内将继续演绎。
从投资主线看,新一届政府政策着眼点在于改革和转型,同时4季度又是基金投资上承上启下的一个季度,因此在行业配置上要具有一定战略布局,为明年服务。对于4季度投资主线把握,主要集中于符合转型创新或受益改革的行业,重点关注以下几条主线:(1)信息消费主题,包括电子、通信设备和移动互联网行业。(2)节能环保行业,看好LED、光伏和环保行业。(3)国产替代主题,受益去IOE的软硬件行业和受益关键零部件国产化的公司以及自主品牌替代进口的公司。(4)大物流主题,包括冷链和为物流提供信息化服务的公司。(5)稳定增长型的大健康和大消费类行业,看好医药、食品饮料。
本基金将努力为投资者带来好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 东吴内需增长混合 |
基金主代码 | 580009 |
交易代码 | 580009 |
前端交易代码 | - |
后端交易代码 | - |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年1月30日 |
报告期末基金份额总额 | 63,056,134.41份 |
投资目标 | 本基金在充分控制基金资产风险的前提下,主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上,精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益。此外,本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
业绩比较基准 | 60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 |
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 5,150,520.83 |
2.本期利润 | 13,222,192.81 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1671 |
4.期末基金资产净值 | 72,144,483.89 |
5.期末基金份额净值 | 1.144 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.14% | 1.35% | 4.91% | 0.86% | 11.23% | 0.49% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
刘元海 | 本基金基金经理 | 2013年1月30日 | - | 9 | 博士,同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务;现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理。 |
程涛 | 本基金基金经理、公司总经理助理兼首席投资官 | 2013年8月1日 | - | 10年 | 硕士,英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理,泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理;2013年3月加入东吴基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼首席投资官、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 56,200,279.00 | 77.10 |
其中:股票 | 56,200,279.00 | 77.10 | |
2 | 固定收益投资 | 12,939,500.00 | 17.75 |
其中:债券 | 12,939,500.00 | 17.75 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,361,362.76 | 4.61 |
6 | 其他资产 | 395,149.79 | 0.54 |
7 | 合计 | 72,896,291.55 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 48,942,623.00 | 67.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,889,800.00 | 8.16 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,367,856.00 | 1.90 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 56,200,279.00 | 77.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002063 | 远光软件 | 220,000 | 4,085,400.00 | 5.66 |
2 | 600703 | 三安光电 | 200,000 | 4,058,000.00 | 5.62 |
3 | 002415 | 海康威视 | 150,000 | 3,960,000.00 | 5.49 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 229,905 | 3,816,423.00 | 5.29 |
5 | 600867 | 通化东宝 | 200,000 | 3,526,000.00 | 4.89 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 350,000 | 3,507,000.00 | 4.86 |
7 | 600498 | 烽火通信 | 135,000 | 2,505,600.00 | 3.47 |
8 | 600261 | 阳光照明 | 190,000 | 2,243,900.00 | 3.11 |
9 | 002185 | 华天科技 | 180,000 | 2,052,000.00 | 2.84 |
10 | 000800 | 一汽轿车 | 150,000 | 1,990,500.00 | 2.76 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 12,939,500.00 | 17.94 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 12,939,500.00 | 17.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 126011 | 08石化债 | 70,000 | 6,891,500.00 | 9.55 |
2 | 112054 | 11鄂能债 | 60,000 | 6,048,000.00 | 8.38 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 97,561.93 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 250,816.81 |
5 | 应收申购款 | 46,771.05 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 395,149.79 |
报告期期初基金份额总额 | 89,910,101.48 |
报告期期间基金总申购份额 | 5,565,305.53 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 32,419,272.60 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 63,056,134.41 |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年十月二十三日