§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。
§2 基金产品概况
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注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。
2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。
3、自2013年6月21日起，本基金在基金管理人“长金通”网上直销平台开通“T+0快速赎回”业务，基金管理人已于2013年6月19日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销“T+0快速赎回”业务的公告》及2013年6月21日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务调整的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 长信利息收益货币A份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.1.2 长信利息收益货币B份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1 长信利息收益货币A自基金合同生效以来累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.2.2.2 长信利息收益货币B自基金分级以来累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2013年9月30日，长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2013年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准，新增或变更以刊登/变更基金经理的公告披露日为准；
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年三季度，美、日、欧等发达经济体在持续宽松货币政策下经济状况继续向好的方向发展，9月份美联储货币会议决定延迟退出QE政策，说明其继续支持经济增长的意图明确；三季度新兴经济体经济复苏缓慢，印、巴等通过连续加息以缓解通胀压力。国内经济目前仍处于改革转型初期的“稳”阶段，“进”依赖于改革方向的明确及具体细则的实施；三季度央行继续维持稳健的货币政策，但在“用好增量、盘活存量”的原则下，对流动性的控制力度明显加强，市场资金面处于偏紧状态；三季度债券供需矛盾加大，债市出现较大幅度调整。
报告期内，本基金通过降低债券类资产、加强现金类资产管理的方式，在充分保持组合流动性的同时获得稳定收益。
4.4.2 2013年四季度市场展望和投资策略
展望未来，发达经济体经济复苏势头仍将延续，美国QE退出的可能性也会增加，但在较长的时间缓冲下，QE退出对市场预期的影响会减弱。国内经济改革红利在三中全会后会更加确定，经济增长的动力可能逐步显现，但调结构过程中经济总量刺激的可能性减弱，未来经济增速会相对平稳；在大宗商品价格回落及国内反腐政策实施下，非食品及食品价格上涨的动力减弱，通胀在短期内会相对温和；随着美国延迟退出QE，未来几个月外汇占款阶段性流入的力度可能加大，同时，四季度进入传统的财政资金投放季节，市场资金面状况可能好于三季度。债市在经历了三季度的调整后，现阶段利率品种及中高评级信用品种已具备一定投资价值，中低评级信用品种利差保护较弱，同时信用风险需要重点关注。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，在充分考虑流动性安全的前提下，适时调整投资组合，争取为投资人提供安全、稳定的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日，本季度长信利息收益货币A净值增长率为0.6132%，长信利息收益货币B净值增长率为0.6744%，同期业绩比较基收益率0.0894%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
单位：份
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注：本基金无申购赎回费。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
8.2 存放地点
基金管理人的住所。
8.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站： http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
二〇一三年十月二十三日
| 基金简称 | 长信利息收益货币 | |
| 基金主代码 | 519999 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2004年3月19日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,896,789,821.82 份 | |
| 投资目标 | 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。 | |
| 投资策略 | （4）现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 | |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 | |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 长信利息收益货币A | 长信利息收益货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 519999 | 519998 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 635,571,348.72份 | 1,261,218,473.10份 |
| 主要财务指标 | 报告期（2013年7月1日-2013年9月30日） | |
| 长信利息收益货币A | 长信利息收益货币B | |
| 1.本期已实现收益 | 5,094,863.59 | 9,020,052.51 |
| 2.本期利润 | 5,094,863.59 | 9,020,052.51 |
| 3.期末基金资产净值 | 635,571,348.72 | 1,261,218,473.10 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 0.6132% | 0.0036% | 0.0894% | 0.0000% | 0.5238% | 0.0036% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 0.6744% | 0.0036% | 0.0894% | 0.0000% | 0.5850% | 0.0036% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘波 | 本基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金和长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理 | 2012年9月1日 | － | 5年 | 经济学硕士，上海财经大学经济学研究生毕业。曾任太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，担任固定收益基金经理助理，从事投资研究工作。现任本基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张文琍 | 本基金的基金经理、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信中短债债券型证券投资基金的基金经理、公司固定收益部副总监 | 2013年8月8日 | － | 19年 | 高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理。现任长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监，本基金、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信中短债债券型证券投资基金的基金经理、 |
| 万莉 | 本基金的基金经理 | 2011年6月4日 | 2013年7月20日 | 7年 | 曾任本基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 1,049,037,737.14 | 46.41 |
| 其中：债券 | 1,049,037,737.14 | 46.41 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,112,753,280.38 | 49.23 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,046,428.06 | 0.40 |
| 4 | 其他资产 | 89,674,251.24 | 3.97 |
| 5 | 合计 | 2,260,511,696.82 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 7.77 | |
| 其中：买断式回购融资 | － | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 357,389,621.30 | 18.84 |
| 其中：买断式回购融资 | － | － | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 110 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 166 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 82 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 50.54 | 18.84 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 12.34 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 3 | 60天(含)—90天 | － | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 3.18 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 52.13 | － |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － | |
| 合计 | 118.19 | 18.84 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | 627,486,466.94 | 33.08 |
| 其中：政策性金融债 | 627,486,466.94 | 33.08 | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | 421,551,270.20 | 22.22 |
| 6 | 中期票据 | － | |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 1,049,037,737.14 | 55.31 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | － | － |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 130218 | 13国开18 | 5,300,000 | 528,073,274.34 | 27.84 |
| 2 | 130227 | 13国开27 | 1,000,000 | 99,413,192.60 | 5.24 |
| 3 | 041359026 | 13海淀国资CP001 | 900,000 | 89,792,914.21 | 4.73 |
| 4 | 041354026 | 13深投控CP001 | 600,000 | 60,363,122.37 | 3.18 |
| 5 | 041359068 | 13桑德CP001 | 600,000 | 60,000,148.40 | 3.16 |
| 6 | 041359033 | 13苏豪CP002 | 400,000 | 40,345,593.89 | 2.13 |
| 7 | 041359020 | 13川铁投CP001 | 400,000 | 40,256,813.47 | 2.12 |
| 8 | 041351006 | 13楚天CP001 | 400,000 | 40,221,349.53 | 2.12 |
| 9 | 041360020 | 13陕天然气CP001 | 300,000 | 30,263,880.21 | 1.60 |
| 10 | 041354032 | 13粤电航运CP002 | 300,000 | 30,217,030.92 | 1.59 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 53 |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.1359% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.4341% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.3166% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 300,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 70,615,877.26 |
| 3 | 应收利息 | 18,753,473.98 |
| 4 | 应收申购款 | 4,900.00 |
| 5 | 其他应收款 | － |
| 6 | 其他 | － |
| 7 | 合计 | 89,674,251.24 |
| 长信利息收益货币A | 长信利息收益货币B | |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,202,182,500.62 | 2,040,406,782.23 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 608,456,500.99 | 1,438,838,028.89 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,175,067,652.89 | 2,218,026,338.02 |
| 报告期期末基金份额总额 | 635,571,348.72 | 1,261,218,473.10 |
| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易金额 | 适用费率 |
| 1 | 申购 | 2013年7月1日 | 67,000,000.00 | - |
| 2 | 申购 | 2013年7月1日 | 56,000,000.00 | - |
| 合计 | 123,000,000.00 |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月23日