§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（２００９年９月２９日 至 ２０１３年９月３０日）
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注：基金依法应自成立日期起６ 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至２００９年１１月６日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证１００指数证券投资基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于５％以及持有的股票市值占基金净值比低于９０％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾２０１３年三季度，国内宏观经济在稳步回升，ＰＭＩ连续３个月回升， ＧＤＰ 增长也出现明显反弹，伴随经济面的修复，三季度主板市场逐步上行，上海自贸区、国企改革、农村土地改革等热点出现增加市场做多热情。在本报告期中，沪深３００和中证１００指数分别上涨９．４７％和７．４８％，而创业板和中小板指数上涨分别为３５．２１％和１７．４６％，创业板和中小盘股表现明显优于大盘蓝筹指数。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为０．７１４５元，本报告期份额净值增长率为８．８０％，同期业绩比较基准收益率为７．１４％。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为０．０５％，年化跟踪误差为１．０６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１３年四季度，由于受到经济结构转型及流动性有所收紧的影响，国内经济持续回升动力不强，周期性行业的盈利恢复过程将更加漫长，市场趋势性机会不大。较为正面因素为：在十一月份将召开有关重要改革方向的十八届三中全会，中国经济前景及改革方向的预期将更加明朗，可能给市场带来更多憧憬。目前Ａ股主板市场仍处在较低的估值水平区间，长期来看投资的风险并不大。投资者根据宏观经济和流动性情况灵活地把握中证１００大盘蓝筹股的投资机会。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证１００指数的有效跟踪。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．９．１ 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
５．９．３ 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１
２０１３年５月２２日中国平安公告其控股子公司平安证券有限责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。
本基金为开放式指数基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证１００指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．１０．２
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．１０．３ 其他资产构成
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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．１０．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
５．１０．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 影响投资者决策的其他重要信息
１、２０１３年８月８日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，公司总经理裴长江先生因个人原因，自２０１３年７月３１日起不再担任总经理职务，由黄小薏女士代任。
２、２０１３年９月２７日，基金管理人发布高级管理人员任职公告，黄小薏女士自２０１３年９月２４日起正式担任公司总经理。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证１００指数证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证１００指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
９．２ 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
９．３ 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
２０１３年１０月２４日
| 基金简称 | 华宝兴业中证１００指数 |
| 基金主代码 | ２４００１４ |
| 交易代码 | ２４００１４ |
| 前端交易代码 | ２４００１４ |
| 后端交易代码 | ２４００１５ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００９年９月２９日 |
| 报告期末基金份额总额 | ６７３，１１３，４１１．８９份 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％、年跟踪误差不超过４％，实现对中证１００指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证１００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 |
| 业绩比较基准 | 中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％。 |
| 风险收益特征 | 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ） |
| １．本期已实现收益 | －１４，２４７，５０６．３９ |
| ２．本期利润 | ３９，８８８，２２３．０４ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．０５２４ |
| ４．期末基金资产净值 | ４８０，９６５，０７４．３５ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．７１４５ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ８．８０％ | １．４７％ | ７．１４％ | １．４４％ | １．６６％ | ０．０３％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 徐林明 | 本基金基金经理、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ基金经理、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ联接基金基金经理、量化投资部总经理 | ２００９年９月２９日 | － | １１年 | 复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。２００５年８月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。２００９年９月起任华宝兴业中证１００指数型证券投资基金基金经理，２０１０年２月起任量化投资部总经理，２０１０年４月起兼任华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 陈建华 | 本基金基金经理 | ２０１２年１２月２２日 | － | １２年 | 硕士。曾在南方证券上海分公司工作。２００７年８月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ联接基金经理助理，兼任华宝兴业上证１８０成长ＥＴＦ、华宝兴业上证１８０成长ＥＴＦ联接基金经理助理，２０１２年１２月起任华宝兴业中证１００指数型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４５６，１４９，２６９．７５ | ７５．３９ |
| 其中：股票 | ４５６，１４９，２６９．７５ | ７５．３９ | |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １４８，３７５，７２４．８１ | ２４．５２ |
| ６ | 其他资产 | ５１０，６００．６３ | ０．０８ |
| ７ | 合计 | ６０５，０３５，５９５．１９ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | ３４，８０３，３４８．４８ | ７．２４ |
| Ｃ | 制造业 | １１７，３００，０３４．４９ | ２４．３９ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | １２，９７４，６５５．６６ | ２．７０ |
| Ｅ | 建筑业 | １６，９４４，０６１．６３ | ３．５２ |
| Ｆ | 批发和零售业 | ７，８４４，０２５．５０ | １．６３ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | １０，４７１，９３２．９３ | ２．１８ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ６，８９６，８３０．５２ | １．４３ |
| Ｊ | 金融业 | ２２１，６５０，５９９．７５ | ４６．０８ |
| Ｋ | 房地产业 | ２０，１９９，３１２．４７ | ４．２０ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | － | － |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ２，９５４，３１１．２０ | ０．６１ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | ４，１１０，１５７．１２ | ０．８５ |
| 合计 | ４５６，１４９，２６９．７５ | ９４．８４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００１６ | 民生银行 | ３，１１３，５２４ | ２９，７６５，２８９．４４ | ６．１９ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | ２，２７１，３８９ | ２４，８０３，５６７．８８ | ５．１６ |
| ３ | ６０００００ | 浦发银行 | １，８６８，１７０ | １８，８４９，８３５．３０ | ３．９２ |
| ４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５２２，９３２ | １８，６６８，６７２．４０ | ３．８８ |
| ５ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １，６１１，６３５ | １８，００１，９６２．９５ | ３．７４ |
| ６ | ６００８３７ | 海通证券 | １，２１０，５７２ | １５，１４４，２５５．７２ | ３．１５ |
| ７ | ０００００２ | 万 科Ａ | １，３３９，５９１ | １２，２３０，４６５．８３ | ２．５４ |
| ８ | ６０００３０ | 中信证券 | ９５７，３１６ | １１，７６５，４１３．６４ | ２．４５ |
| ９ | ０００００１ | 平安银行 | ８７９，６６６ | １０，４５０，４３２．０８ | ２．１７ |
| １０ | ６０１３２８ | 交通银行 | ２，１８４，２４３ | ９，３９２，２４４．９０ | １．９５ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ９１，３５９．３３ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ９２，１６９．６２ |
| ４ | 应收利息 | ９，９９５．９４ |
| ５ | 应收申购款 | ３１７，０７５．７４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ５１０，６００．６３ |
| 报告期期初基金份额总额 | ６６９，５８０，５９０．９０ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ３３１，１９８，６４７．３９ |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | ３２７，６６５，８２６．４０ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ６７３，１１３，４１１．８９ |
华宝兴业中证100指数证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月24日