§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的资产配置比例为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0%-3%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合比例均达到上述要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我国国内经济上半年表现出稳定下滑的态势,3季度因为投资反弹和海外需求一定程度的恢复,使得经济在3季度有一定程度的反弹。但中国地方政府负债率过高,房价仍然坚挺,宏观经济依赖传统的投资驱动缺乏持续性,这使得传统周期性行业缺乏机会,而以TMT为代表的行业获得很大的超额收益率。3季度沪深300指数上涨9.47%,创业板指数上涨35.21%。
中国经济的结构调整,产业升级和改革都在进行中,而以自贸区为代表的改革措施也标志着政府以开放促改革的决心,改革所释放出来的制度红利将极大地促进中国经济的持续健康发展。在3季度末,本基金加大了金融行业的配置,适当减持了一些估值过高的公司。随着改革的深入,政府职能转变、各种制度创新将层出不穷,尤其是三中全会前后,市场预期有可能会出台各种为改革相配套的制度和措施,包括国有企业的改革。本基金的配置重心有一定的调整,仓位维持相对合理水平,但总体思路仍然沿着受益于经济结构调整、产业升级以及为此配套的改革制度红利的方向配置组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年3季度,本基金份额净值增长率为16.95%,高于业绩比较基准收益率9.73%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
1、海通证券股份有限公司(下称“海通证券”,股票代码:600837)发行的“一海通财”系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品,但其未按照《证券公司业务(产品)创新工作指引(试行)》的规定,向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务,于2013年4月22日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
针对决定提出的问题,该公司高度重视,于第一时间积极组织整改,完善相关工作程序,并对相关责任人进行了责任追究和处分。同时该公司公告表示将按照中国证监会的要求继续推进创新业务发展,同时严格遵守相关监管规定,严格履行报送义务。
本基金投研人员分析认为:目前海通证券产品创新的相关披露、报送流程已经有所提高,该事件对海通证券目前的生产经营不构成实质性的影响。该公司目前基本经营状况良好,创新能力领先同业,在披露、报送流程整改规范后有望为该公司创造更多的贡献。维持推荐评级。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
8.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013年10月24日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日