§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰中小盘精选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004年5月27日至2013年9月30日)
■
注:1、本基金合同于2004年5月27日正式生效;2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期,截止报告日本基金的各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例。3、本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场录得过去12个季度以来的最大单季涨幅,上证指数上涨9.88%,深证成指上涨10.66%,中小板综指上涨20.59%,创业板指数则创下上市以来最大单季涨幅,上涨35.21%。国内经济数据转好以及美联储推迟退出量化宽松政策提升市场做多情绪,主题投资热点纷呈,上海自贸区主题带动交通运输和综合类行业(中信一级行业,下同)中的相关公司股价大涨,光伏、商贸零售中的网络商城主题也表现出色,传媒、计算机、通信行业则延续上半年以来的良好表现,传统周期类行业仍继续表现低迷。报告期内本基金在市场策略上判断出现失误,由于对国内宏观经济及上市公司盈利情况相对谨慎,基金整体仓位较低,错失了三季度良好的个股投资机会,跑输市场和基金业绩比较基准,三季度净值增长的最大贡献来自于对光伏主题和商贸零售的重点配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,基金份额净值为0.8295元,本报告期份额净值增长率为7.5%,同期业绩比较基准收益率为12.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,十八届三中全会无疑是市场关注的焦点,对改革、转型的预期将是A股市场的主导因素。从一个较长的时期看,中国的转型才刚刚开始,在这个意义上,TMT、医药、环保等与经济社会转型相关的行业无疑将长期受益。本基金将继续持有代表未来经济社会转型方向的优质成长股,同时密切关注四季度经济数据是否存在向下风险,一旦出现经济企稳向上的势头不能延续,以及成长股股价经过大幅上涨后业绩不大于预期的情况,我们将降低整体仓位,投资策略转向防御。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本报告期无投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货持仓。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一三年十月二十四日
金鹰中小盘精选证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日