§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在二季度数据持续温和好转之后,三季度美国就业,消费和住房数据出现反复,导致市场对于QE退出的预期出现分歧,黄金价格反弹,同时10年期国债利率最高达到2.98%。伴随9月份美联储会议持续QE规模,市场的关注重点转移到美国债务上限的政治博弈上。
国内在二季度各部委相继出台针对金融风险,以及盘活存量,用好增量的相关政策之后,三季度进入政策观察期。人民币保持升值趋势,货币政策收长放短,季末资金成本小幅上升,总体流动性基本平稳。三季度经济先行数据出现好转,发电量等数据同步出现复苏态势,铁矿石,焦煤等价格反弹,国债收益率上行。
本基金在2013年三季度坚持精选个股的思路,对于估值水平较高的个股逐渐实现收益。根据基本面变化,选择具有长期增长潜力的公司进行深入研究和配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率11.74%,波动率1.15%,业绩比较基准收益率7.84%,波动率1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,预计货币政策维持三季度的平稳态势,金融行业去杠杆的进程持续,但进度将较为平稳。但由于总体需求持续较弱,经济增长速度将维持平稳。
本基金将严格遵守估值与盈利匹配的原则,深入研究,注重基本面的长期趋势。重点关注具有持续增长潜力的公司,既关注具有较好的市场化和管理能力的传统行业公司,也关注产品的市场空间增加,管理改善的新兴行业公司。本基金同时密切关注新股投资机会,军工等市场主题性机会,以及三中全会的政策导向。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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注:以上行业分类以2013年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股值期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资产投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2013年10月24日
基金简称 | 建信优选成长股票 |
基金主代码 | 530003 |
交易代码 | 530003 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年9月8日 |
报告期末基金份额总额 | 2,425,702,344.56份 |
投资目标 | 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。 |
投资策略 | 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 |
业绩比较基准 | 75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 90,144,606.39 |
2.本期利润 | 228,133,231.64 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0919 |
4.期末基金资产净值 | 2,105,885,175.49 |
5.期末基金份额净值 | 0.8682 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 11.74% | 1.15% | 7.84% | 1.02% | 3.90% | 0.13% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
姚锦 | 研究部首席策略分析师、本基金的基金经理 | 2012年2月17日 | - | 9 | 博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。现任我公司研究部首席策略分析师,2012年2月17日起任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理,2012年8月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,695,419,694.47 | 70.56 |
其中:股票 | 1,695,419,694.47 | 70.56 | |
2 | 固定收益投资 | 15,451,434.30 | 0.64 |
其中:债券 | 15,451,434.30 | 0.64 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 280,000,000.00 | 11.65 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,155,734.27 | 15.86 |
6 | 其他资产 | 30,793,934.48 | 1.28 |
7 | 合计 | 2,402,820,797.52 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 69,899,896.00 | 3.32 |
B | 采矿业 | 96,259,047.28 | 4.57 |
C | 制造业 | 972,070,337.95 | 46.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 24,143,103.60 | 1.15 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,735,756.90 | 3.36 |
J | 金融业 | 307,189,503.50 | 14.59 |
K | 房地产业 | 104,325,031.16 | 4.95 |
L | 租赁和商务服务业 | 20,392,314.60 | 0.97 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,487,001.60 | 0.36 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,917,701.88 | 1.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,695,419,694.47 | 80.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000333 | 美的集团 | 2,423,260 | 104,781,762.40 | 4.98 |
2 | 600030 | 中信证券 | 8,100,000 | 99,549,000.00 | 4.73 |
3 | 600016 | 民生银行 | 10,000,000 | 95,600,000.00 | 4.54 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 4,619,767 | 69,019,318.98 | 3.28 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 6,000,000 | 61,800,000.00 | 2.93 |
6 | 600596 | 新安股份 | 4,499,885 | 60,073,464.75 | 2.85 |
7 | 000921 | 海信科龙 | 7,000,000 | 59,640,000.00 | 2.83 |
8 | 600108 | 亚盛集团 | 6,300,000 | 58,401,000.00 | 2.77 |
9 | 601318 | 中国平安 | 1,574,000 | 56,191,800.00 | 2.67 |
10 | 600705 | 中航投资 | 2,899,725 | 55,848,703.50 | 2.65 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 15,451,434.30 | 0.73 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 15,451,434.30 | 0.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 146,030 | 15,451,434.30 | 0.73 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 934,634.75 |
2 | 应收证券清算款 | 29,342,813.81 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 103,037.41 |
5 | 应收申购款 | 413,448.51 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 30,793,934.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 15,451,434.30 | 0.73 |
报告期期初基金份额总额 | 2,520,089,379.48 |
报告期期间基金总申购份额 | 27,646,105.81 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 122,033,140.73 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,425,702,344.56 |
建信优选成长股票型证券投资基金
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日