§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通七天理财债券A
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融通七天理财债券B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为2013年3月14日，截止本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为本基金合同生效之日起三周，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
纵览3季度，由于基础货币的实际投放量有限，货币市场利率仍然维持高位。6月末回购利率冲高之后，央行开始通过公开市场投放资金，以抑制资金面的大幅波动。7月以来，货币市场利率的波动有所降低，但由于央行仅通过7天或14天逆回购投放资金，整个货币市场始终处于短期宽松，长端偏紧的格局，1个月及其以上的协议存款利率仍然远高于上半年，显示银行负债端仍有一定的压力。时点方面，7月末财政存款上缴，9月末季度考核，协议存款利率均有所冲高。
基金的投资主要以协议存款为主，同时适度参与了一部分短融投资。7月末和9月末，货币市场资金趋紧，组合趁机拉长久期，参与了中长期协议存款的投资，提升了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期A类基金份额净值收益率为1.1196%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。B类基金份额净值收益率为1.2048%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件
（二）《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》
（三）《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》
（四）《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
二○一三年十月二十五
| 基金简称 | 融通七天理财债券 | |
| 交易代码 | 161622 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年3月14日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 564,403,074.44份 | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方法，在预判宏观经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率曲线的变动进行分析和预测。在此基础上，综合使用各种投资策略，以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配置策略、估值策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。 | |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 融通七天理财债券A | 融通七天理财债券B |
| 下属两级基金的交易代码 | 161622 | 161623 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 73,187,666.43份 | 491,215,408.01份 |
| 主要财务指标 | 报告期（2013年7月1日－2013年9月30日） | |
| 融通七天理财债券A | 融通七天理财债券B | |
| 1. 本期已实现收益 | 1,283,428.60 | 4,659,691.63 |
| 2．本期利润 | 1,283,428.60 | 4,659,691.63 |
| 3．期末基金资产净值 | 73,187,666.43 | 491,215,408.01 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.1196% | 0.0011% | 0.3403% | 0.0000% | 0.7793% | 0.0011% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.2048% | 0.0013% | 0.3403% | 0.0000% | 0.8645% | 0.0013% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张李陵 | 本基金的基金经理、融通债券基金经理、融通标普中国可转债指数基金经理。 | 2013年3月14日 | - | 7 | 清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 129,716,457.12 | 22.95 |
| 其中：债券 | 129,716,457.12 | 22.95 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,807,917.25 | 76.57 |
| 4 | 其他资产 | 2,716,896.88 | 0.48 |
| 5 | 合计 | 565,241,271.25 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.37 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 86 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 88 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 46 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 32.48 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 4.70 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 39.51 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 3.53 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 19.45 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.67 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 39,884,624.66 | 7.07 |
| 其中：政策性金融债 | 39,884,624.66 | 7.07 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 89,831,832.46 | 15.92 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 129,716,457.12 | 22.98 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 130218 | 13国开18 | 300,000 | 29,917,017.97 | 5.30 |
| 2 | 041360049 | 13川水电CP001 | 200,000 | 20,000,132.71 | 3.54 |
| 3 | 041353023 | 13深航空CP001 | 200,000 | 19,950,153.05 | 3.53 |
| 4 | 041369011 | 13京机电CP001 | 200,000 | 19,936,298.63 | 3.53 |
| 5 | 041362015 | 13满世煤炭CP001 | 100,000 | 10,000,372.25 | 1.77 |
| 6 | 041355007 | 13金隅CP001 | 100,000 | 9,979,294.95 | 1.77 |
| 7 | 130201 | 13国开01 | 100,000 | 9,967,606.69 | 1.77 |
| 8 | 041352019 | 13南方水泥CP002 | 100,000 | 9,965,580.87 | 1.77 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0. 0171% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0. 0929% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0. 0380% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 2,716,896.88 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,716,896.88 |
| 项目 | 融通七天理财债券A | 融通七天理财债券B |
| 报告期期初基金份额总额 | 93,334,682.99 | 55,038,417.96 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 189,476,242.85 | 635,409,164.98 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 209,623,259.41 | 199,232,174.93 |
| 报告期期末基金份额总额 | 73,187,666.43 | 491,215,408.01 |
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月25日
2013年9月30日
2013年第三季度报告