§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度,随着经济的逐渐企稳和流动性的阶段性宽松,A股市呈现出企稳反弹的行情。但在这波市场的反弹行情中,成长股依旧是市场的主旋律。三季度创业板涨幅达到了35.21%,而沪深300指数的涨幅仅为9.47%。从前三季度看,以新兴产业为代表的创业板指数涨幅达到了91.62%,而以传统周期行业为代表的沪深300指数下跌了4.51%,A股将风格演绎到了极致。
从板块上来看,三季度表现优异的资产除了传统的成长板块如TMT和医药外,部分稳定消费类资产如商业零售、餐饮旅游、农林牧渔、部分大众消费品均表现优异,大幅跑赢市场;与此同时,以房地产为代表的传统周期性行业则被市场彻底摒弃。在三中全会召开之际,市场一方面继续给予了转型预期极高的估值溢价,另一方面又通过配置估值相对合理的稳定类资产对冲部分风格切换的风险。
今年以来,新蓝筹基金始终对经济复苏的质量保持相对谨慎的心态,整个组合的配置策略始终坚持“核心周期龙头+优质成长股”。在三季度经济企稳反弹的节奏中进一步降低了传统周期资产的配置比例,适当向成长股继续倾斜。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为10.25%,同期业绩比较基准收益率为7.25%。正贡献较大的为医药和TMT行业,负贡献较大的为地产。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
■
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.10.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件
(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》
(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》
(四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
二○一三年十月二十五
基金简称 | 融通新蓝筹混合 |
交易代码 | 161601 |
前端交易代码 | 161601 |
后端交易代码 | 161602 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2002年9月13日 |
报告期末基金份额总额 | 13,357,707,320.84份 |
投资目标 | 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 |
投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25% |
风险收益特征 | 在适度风险下追求较高收益 |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 130,102,536.55 |
2.本期利润 | 1,014,043,831.69 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0742 |
4.期末基金资产净值 | 10,660,634,718.47 |
5.期末基金份额净值 | 0.7981 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 10.25% | 1.06% | 7.25% | 1.08% | 3.00% | -0.02% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从 业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
汪忠远 | 本基金的基金经理、融通通乾封闭基金的基金经理 | 2010年4月23日 | - | 17 | 毕业于曼彻斯特大学商学院,研究生学历,具有证券从业资格。1993年至1997年,任职君安证券武汉营业部投资经理;1997年至1999年,任职延宁发展有限公司证券投资部经理;2001年至2005年,任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理;2006年加入融通基金管理有限公司,历任机构理财部投资经理助理。 |
吴巍 | 本基金的基金经理、融通医疗保健行业股票基金的基金经理、基金管理部执行总监 | 2011年4月6日 | - | 20 | 硕士学位,具有证券从业资格。自1993年7月起,先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员,2003年12月进入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。 |
姚昆 | 本基金的基金经理 | 2012年7月25日 | - | 8 | 经济学硕士,具有证券从业资格。硕士毕业后即加入广发证券股份有限公司,任发展研究中心研究员,从事装备制造业上市公司研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长、部门总监助理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 7,476,891,608.89 | 69.88 |
其中:股票 | 7,476,891,608.89 | 69.88 | |
2 | 固定收益投资 | 2,292,002,000.00 | 21.42 |
其中:债券 | 2,292,002,000.00 | 21.42 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 886,522,277.20 | 8.29 |
6 | 其他资产 | 44,630,409.38 | 0.42 |
7 | 合计 | 10,700,046,295.47 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 32,826,500.00 | 0.31 |
B | 采矿业 | 111,000,000.00 | 1.04 |
C | 制造业 | 4,052,818,020.41 | 38.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,236,000.00 | 0.15 |
E | 建筑业 | 93,966,500.00 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 79,966,466.58 | 0.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977,648,238.96 | 9.17 |
J | 金融业 | 458,675,716.63 | 4.30 |
K | 房地产业 | 498,691,646.73 | 4.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 449,946,545.90 | 4.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 244,393,796.30 | 2.29 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 460,722,177.38 | 4.32 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 7,476,891,608.89 | 70.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000538 | 云南白药 | 4,900,000 | 573,594,000.00 | 5.38 |
2 | 002415 | 海康威视 | 14,000,000 | 369,600,000.00 | 3.47 |
3 | 600633 | 浙报传媒 | 11,612,734 | 337,582,177.38 | 3.17 |
4 | 000002 | 万 科A | 31,500,000 | 287,595,000.00 | 2.70 |
5 | 600587 | 新华医疗 | 4,011,021 | 242,987,652.18 | 2.28 |
6 | 300070 | 碧水源 | 5,299,909 | 215,706,296.30 | 2.02 |
7 | 600837 | 海通证券 | 16,600,000 | 207,666,000.00 | 1.95 |
8 | 300058 | 蓝色光标 | 3,000,000 | 201,000,000.00 | 1.89 |
9 | 000895 | 双汇发展 | 4,100,706 | 190,477,793.70 | 1.79 |
10 | 002241 | 歌尔声学 | 4,400,000 | 186,032,000.00 | 1.75 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 2,260,259,000.00 | 21.20 |
其中:政策性金融债 | 2,260,259,000.00 | 21.20 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 31,743,000.00 | 0.30 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 2,292,002,000.00 | 21.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130201 | 13国开01 | 5,300,000 | 528,675,000.00 | 4.96 |
2 | 120219 | 12国开19 | 3,400,000 | 336,328,000.00 | 3.15 |
3 | 110234 | 11国开34 | 2,000,000 | 199,380,000.00 | 1.87 |
4 | 130218 | 13国开18 | 1,900,000 | 188,727,000.00 | 1.77 |
5 | 130238 | 13国开38 | 1,600,000 | 158,592,000.00 | 1.49 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,413,686.95 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 42,056,582.41 |
5 | 应收申购款 | 160,140.02 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 44,630,409.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 31,743,000.00 | 0.30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600633 | 浙报传媒 | 337,582,177.38 | 3.17 | 非公开发行 |
报告期期初基金份额总额 | 13,870,335,936.60 |
报告期期间基金总申购份额 | 12,778,119.60 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 525,406,735.36 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 13,357,707,320.84 |
2013年9月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日
2013年第三季度报告