§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=中信标普A股综合指数涨跌幅×80%+中信标普国债指数涨跌幅×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2002年5月24日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,政府提出不让经济增长滑出“下限”,稳增长政策释放力度加大,经济增长在基建投资的带动下有所加速,七月和八月的经济数据连续超出市场预期,三季度经济环比复苏的格局基本确定。
在这样的宏观背景下,三季度A股市场呈现上扬势头,沪深300上涨9.47%。市场预期“调结构”将是未来几年政府持续的工作重点,再加上市场的惯性因素,三季度创业板仍然大幅跑赢沪深300,上涨35.21%。
基于对经济复苏的乐观态度,本基金三季度进行了小幅加仓,增加了对保险,汽车,家电等周期类行业的配置,同时对涨幅较大的计算机,传媒公司进行了减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为10.09%,同期上证综指上升9.88%,深证成指上升10.66%,沪深300指数上升9.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,经济增长预计仍将保持在合理区间,而美联储量化宽松的退出以及IPO的重启可能对市场有负面影响。今年以来创业板上涨不断自我强化,目前PE均值接近50倍,市场炒作氛围明显。而一些汽车,家电类公司目前经营状态稳定,管理层表现优秀,长期竞争优势明显,PE估值普遍在6-10倍。从中长期的角度依常识判断,这些标的可能更具备较好的回报水平,它们仍将是本基金投资的重点。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日,中国平安发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号),决定对平安证券予以前述行政处罚。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展,从处罚公告中知悉,2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%,净利润的0.66%,对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华行业成长证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华行业成长证券投资基金2013年第3季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2013年10月25日
基金简称 | 鹏华行业成长混合 |
基金主代码 | 206001 |
交易代码 | 206001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2002年5月24日 |
报告期末基金份额总额 | 540,937,387.89份 |
投资目标 | 在控制风险的前提下谋求基金财产的长期稳定增值。 |
投资策略 | (2)股票投资:在基金一级资产配置中股票的投资比例确定之后,本基金通过两次优化配置最终完成投资组合的构建。 (3)债券投资:本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 |
业绩比较基准 | 中信标普A股综合指数涨跌幅×80%+中信标普国债指数涨跌幅×20% |
风险收益特征 | 本基金为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于指数型基金、货币市场基金、纯债券基金和国债。 |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 15,115,970.52 |
2.本期利润 | 47,219,538.75 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0846 |
4.期末基金资产净值 | 497,170,322.85 |
5.期末基金份额净值 | 0.9191 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 10.09% | 0.73% | 11.44% | 1.05% | -1.35% | -0.32% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
彭建辉 | 本基金基金经理 | 2013年3月16日 | - | 5 | 彭建辉先生,国籍中国,工学博士,5年证券从业经验。曾任职于博时基金管理有限公司,担任研究部研究员,从事行业研究工作;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司从事研究投资工作,历任高级研究员、基金经理助理,2013年3月起担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。彭建辉具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 363,622,977.98 | 72.85 |
其中:股票 | 363,622,977.98 | 72.85 | |
2 | 固定收益投资 | 107,334,755.50 | 21.50 |
其中:债券 | 107,334,755.50 | 21.50 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,767,778.52 | 5.36 |
6 | 其他资产 | 1,404,421.41 | 0.28 |
7 | 合计 | 499,129,933.41 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 234,813,352.39 | 47.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,568,000.00 | 1.12 |
E | 建筑业 | 23,147,936.00 | 4.66 |
F | 批发和零售业 | 15,830,290.63 | 3.18 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,852,429.44 | 0.98 |
J | 金融业 | 74,643,718.39 | 15.01 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,767,251.13 | 0.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 363,622,977.98 | 73.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000333 | 美的集团 | 888,654 | 38,425,398.96 | 7.73 |
2 | 601318 | 中国平安 | 819,709 | 29,263,611.30 | 5.89 |
3 | 601601 | 中国太保 | 1,610,137 | 28,290,107.09 | 5.69 |
4 | 600690 | 青岛海尔 | 1,873,462 | 24,954,513.84 | 5.02 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 7,188,800 | 23,147,936.00 | 4.66 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 1,563,963 | 21,160,419.39 | 4.26 |
7 | 002664 | 信质电机 | 676,655 | 20,387,615.15 | 4.10 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 461,891 | 16,798,975.67 | 3.38 |
9 | 002250 | 联化科技 | 637,838 | 15,327,247.14 | 3.08 |
10 | 600066 | 宇通客车 | 831,105 | 15,292,332.00 | 3.08 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 104,525,500.00 | 21.02 |
其中:政策性金融债 | 104,525,500.00 | 21.02 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 2,809,255.50 | 0.57 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 107,334,755.50 | 21.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130418 | 13农发18 | 400,000 | 39,964,000.00 | 8.04 |
2 | 130218 | 13国开18 | 300,000 | 29,799,000.00 | 5.99 |
3 | 130311 | 13进出11 | 250,000 | 24,797,500.00 | 4.99 |
4 | 110224 | 11国开24 | 100,000 | 9,965,000.00 | 2.00 |
5 | 110023 | 民生转债 | 26,550 | 2,809,255.50 | 0.57 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 287,327.58 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,059,794.20 |
5 | 应收申购款 | 57,299.63 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,404,421.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110023 | 民生转债 | 2,809,255.50 | 0.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600690 | 青岛海尔 | 24,954,513.84 | 5.02 | 筹划重大事项 |
报告期期初基金份额总额 | 563,411,477.39 |
报告期期间基金总申购份额 | 9,181,295.83 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 31,655,385.33 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 540,937,387.89 |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日