§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注1:本期指2013年7月1日至2013年9月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额和组合的收益率进行了重要性分析,针对交易占优次数进行了时间序列分析。同时,对不同组合的换手率进行分析,观察组合经理交易习惯是否发生重大变化。对不同组合的持仓相似度进行统计对比,观察是否存在不同组合经理管理的组合持仓高度相似的情况。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度证券市场的结构性行情已显疯狂,虽然上证指数上涨9.88%,但创业板指数却大幅上涨35.2%。三季度上证指数的反弹一方面有超跌反弹的因素,同时也是近几个月经济基本面有所改善的反映。但创业板中以传媒为代表的疯狂主题性演绎只能以人性的贪婪来解释。展望四季度,经济可能在经历几个月的回暖后再次走弱,创业板指数的疯狂上涨可能也会由于临近年末机构兑现业绩而结束,但同时11月的十八届三中全会又会给投资者以维稳和改革的期望,因此四季度不免会产生大幅震荡。
三季度,本基金的股票资产持仓比例与上一季度相比有所上升,在持仓结构上略有调整,继续增加了医药和具有业绩支撑的成长股的配置,同时也略微增加了周期性行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金份额净值0.6242元(累计净值0.9342元)。报告期内本基金净值增长率为9.47%,高于业绩比较基准3.11个百分点。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准募集中海能源策略混合型证券投资基金的文件
2、 中海能源策略混合型证券投资基金基金合同
3、 中海能源策略混合型证券投资基金托管协议
4、 中海能源策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38789788或400-888-9788
公司网址:http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2013年10月25日
基金简称 | 中海能源策略混合 |
基金主代码 | 398021 |
交易代码 | 398021 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年3月13日 |
报告期末基金份额总额 | 5,380,496,823.23份 |
投资目标 | 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下,以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时,发掘潜在的套利机会,以达到增值目的。 本基金持有的权证,可以是因上市公司派送而被动持有的权证,也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。 |
业绩比较基准 | 沪深 300 指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35% |
风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) |
1.本期已实现收益 | -7,141,160.73 |
2.本期利润 | 295,962,728.34 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0540 |
4.期末基金资产净值 | 3,358,614,380.04 |
5.期末基金份额净值 | 0.6242 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 9.47% | 1.12% | 6.36% | 0.93% | 3.11% | 0.19% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
许定晴 | 研究总监、本基金基金经理 | 2011年12月14日 | - | 10 | 许定晴女士,苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入本公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理,现任研究总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 |
王巍 | 本基金基金经理、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2013年2月8日 | - | 13 | 王巍先生,清华大学工商管理专业硕士。历任北方证券有限公司投资经理 ,Emperor Investment Management Ltd.(安铂瑞投资管理公司)研究员、组合经理,海通证券股份有限公司高级投资经理。2012年4月进入本公司工作,任职于投研中心。2012年7月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年2月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,612,440,076.61 | 77.50 |
其中:股票 | 2,612,440,076.61 | 77.50 | |
2 | 固定收益投资 | 224,571,092.50 | 6.66 |
其中:债券 | 224,571,092.50 | 6.66 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 229,895,984.84 | 6.82 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,650,198.16 | 6.10 |
6 | 其他资产 | 98,497,192.64 | 2.92 |
7 | 合计 | 3,371,054,544.75 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 128,272,206.69 | 3.82 |
B | 采矿业 | 89,862,105.58 | 2.68 |
C | 制造业 | 1,857,160,800.72 | 55.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,484,000.00 | 1.03 |
E | 建筑业 | 95,864,137.32 | 2.85 |
F | 批发和零售业 | 75,765,725.00 | 2.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,245,132.00 | 0.90 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,046,303.50 | 1.52 |
J | 金融业 | 56,469,568.30 | 1.68 |
K | 房地产业 | 135,139,277.50 | 4.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 46,084,601.25 | 1.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,046,218.75 | 0.36 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,612,440,076.61 | 77.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000731 | 四川美丰 | 27,731,554 | 262,063,185.30 | 7.80 |
2 | 002415 | 海康威视 | 7,903,155 | 208,643,292.00 | 6.21 |
3 | 002317 | 众生药业 | 7,129,662 | 172,466,523.78 | 5.14 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 2,890,654 | 144,156,914.98 | 4.29 |
5 | 600108 | 亚盛集团 | 13,837,347 | 128,272,206.69 | 3.82 |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 1,850,661 | 103,359,416.85 | 3.08 |
7 | 002017 | 东信和平 | 4,205,104 | 71,444,716.96 | 2.13 |
8 | 601965 | 中国汽研 | 6,144,239 | 62,118,256.29 | 1.85 |
9 | 600048 | 保利地产 | 6,101,655 | 60,284,351.40 | 1.79 |
10 | 002029 | 七匹狼 | 5,645,087 | 50,805,783.00 | 1.51 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 102,597,340.00 | 3.05 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 121,973,752.50 | 3.63 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 224,571,092.50 | 6.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110015 | 石化转债 | 1,147,450 | 112,323,880.50 | 3.34 |
2 | 1380163 | 13宿建投债 | 500,000 | 49,285,000.00 | 1.47 |
3 | 1180093 | 11丰国资债 | 300,000 | 30,036,000.00 | 0.89 |
4 | 1280393 | 12高密债01 | 200,000 | 20,232,000.00 | 0.60 |
5 | 110023 | 民生转债 | 91,200 | 9,649,872.00 | 0.29 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 3,024,400.18 |
2 | 应收证券清算款 | 91,462,799.39 |
3 | 应收股利 | 493,142.34 |
4 | 应收利息 | 3,509,340.86 |
5 | 应收申购款 | 7,509.87 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 98,497,192.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110015 | 石化转债 | 112,323,880.50 | 3.34 |
2 | 110023 | 民生转债 | 9,649,872.00 | 0.29 |
报告期期初基金份额总额 | 5,549,211,299.86 |
报告期期间基金总申购份额 | 3,057,696.57 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 171,772,173.20 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 5,380,496,823.23 |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日