§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。
2.本基金已于2010年11月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为5:1，即每一份基金份额拆成5份。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达深证100交易型开放式指数基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年3月24日至2013年9月30日）
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为184.42%，同期业绩比较基准收益率为176.97%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年三季度GDP同比增速预计较二季度略有回升，今年上半年整体经济持续下滑的局面有所扭转。从工业增加值角度来看，今年上半年各月工业增加值季节调整后的环比增速出现了持续下滑的趋势，从三季度开始各月工业增加值环比增速有所回升。从各项经济活动指标来看，名义社会商品零售总额同比增速三季度较二季度基本持平，固定资产投资同比增速也基本平稳，进出口增速在三季度出现了明显的好转。货币供应方面M1和M2同比增速三季度较二季度有略微下降，整体货币市场流动性仍略微偏紧。在整体经济增速有所回升和整体略偏紧货币政策的交互影响之下，市场在上半年大幅震荡下行之后在三季度出现了一定幅度的上涨，同时上半年大小盘风格分化的格局在三季度仍得以延续。三季度上证指数涨幅为9.88%，深证100价格指数涨幅为9.66%，作为被动型指数基金，深证100ETF的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定幅度的上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.5814元，本报告期份额净值增长率为10.36% ，同期业绩比较基准收益率为9.66%，日跟踪偏离度的均值为0.0334%，日跟踪误差为0.0538%，年化跟踪误差0.8336%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段市场，宏观经济整体复苏趋势仍具有一定的不确定性，趋势性上升的市场利率对经济复苏的负面冲击仍需进一步观察。经济结构转型进入到一个相对艰难的区间，宏观经济存在面临一些短期阵痛的可能。海外经济方面，欧洲经济整体复苏相对较弱，美国经济复苏的趋势则相对较为明显。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。目前市场整体估值水平合理并处于历史相对偏低区域，当前市场整体估值水平已经对未来经济可能的艰难状况有所预期。同时，深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证100指数中长期的投资价值依然明显。
作为被动投资的基金，深证100ETF将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；
2. 《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》；
3. 《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一三年十月二十五日
| 基金简称 | 易方达深证100ETF |
| 基金主代码 | 159901 |
| 交易代码 | 159901 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式（ETF） |
| 基金合同生效日 | 2006年3月24日 |
| 报告期末基金份额总额 | 23,279,833,170.00份 |
| 投资目标 | 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 |
| 业绩比较基准 | 深证100价格指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
| 1.本期已实现收益 | -328,234,597.45 |
| 2.本期利润 | 1,409,469,691.67 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0561 |
| 4.期末基金资产净值 | 13,535,721,763.93 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.5814 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 10.36% | 1.44% | 9.66% | 1.44% | 0.70% | 0.00% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林飞 | 本基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数与量化投资部总经理 | 2006-7-4 | - | 10年 | 博士研究生，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王建军 | 本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理 | 2010-9-27 | - | 6年 | 博士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 13,457,189,092.93 | 99.34 |
| 其中：股票 | 13,457,189,092.93 | 99.34 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,719,345.15 | 0.65 |
| 6 | 其他各项资产 | 195,975.15 | 0.00 |
| 7 | 合计 | 13,546,104,413.23 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 73,920,379.63 | 0.55 |
| B | 采矿业 | 494,488,488.94 | 3.65 |
| C | 制造业 | 8,074,483,887.05 | 59.65 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,516,929.17 | 0.59 |
| E | 建筑业 | 201,577,847.49 | 1.49 |
| F | 批发和零售业 | 552,450,271.15 | 4.08 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388,332,987.78 | 2.87 |
| J | 金融业 | 1,400,113,075.09 | 10.34 |
| K | 房地产业 | 1,374,246,050.77 | 10.15 |
| L | 租赁和商务服务业 | 68,063,535.68 | 0.50 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 503,106,640.00 | 3.72 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 132,359,904.80 | 0.98 |
| S | 综合 | 114,533,682.50 | 0.85 |
| 合计 | 13,457,193,680.05 | 99.42 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 88,797,727 | 810,723,247.51 | 5.99 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 23,179,966 | 615,659,896.96 | 4.55 |
| 3 | 002024 | 苏宁云商 | 42,992,239 | 552,450,271.15 | 4.08 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 43,070,613 | 511,678,882.44 | 3.78 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 2,831,788 | 331,489,103.28 | 2.45 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 18,399,026 | 331,182,468.00 | 2.45 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 7,485,823 | 323,686,986.52 | 2.39 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 19,234,236 | 319,288,317.60 | 2.36 |
| 9 | 002241 | 歌尔声学 | 7,180,367 | 303,585,916.76 | 2.24 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 6,479,192 | 300,958,468.40 | 2.22 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 178,723.36 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 17,251.79 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 195,975.15 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 27,042,833,170.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 23,116,000,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 26,879,000,000.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 23,279,833,170.00 |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年十月二十五日