§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根核心优选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年11月28日至2013年9月30日)
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注:本基金合同生效日为2012年11月28日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金建仓期自2012年11月28日至2013年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示时间段为2012年11月28日至2013年9月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.孙芳女士为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完毕。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形共计发生1次,为指数基金在建仓期被动跟踪标的指数和其他投资组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在过去的一个季度中,A股市场的运行逻辑基本延续了上半年的状况,结构性机会突出。尽管宏观经济数据持续平淡,但随着消费升级而衍生出各类新兴消费习惯,催生了空间巨大的新需求、新市场,其中蕴含着众多机会。本基金秉持微观与中观结合的方式,对部分行业空间较大、具备竞争优势的公司进行重点研究和挖掘,3季度在信息服务、信息设备、新型能源、快速消费品等方向上做了重点配置,同时降低了医药、电子、房地产等行业的配置。
接下去将是年内的最后一个季度,从过去的经验来看,年底前后常常出现变局。我们认为,国内经济大局难改,经济转型方向确定,改革渐次起步,这些背景令股票市场的格局较之过去3个季度不会有大的变化。我们所需要做的是,在持续跟踪各行业景气程度的前提下,去衡量所关注的公司价格是否合理,并从中找到具备持续成长潜力和低估的品种。在目前来看,这些机会依然主要来自于新兴产业,尤其是由于通讯技术和硬件设备发展与普及给人们的生活与生产方式带来巨大变化所蕴含的机会,包括信息消费、新型能源、环保、医疗健康、教育以及日常升级消费等。此外,十八届三中全会依然会是需要特别关注的事件,有可能对阶段性行情产生重要影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为16.95%,同期业绩比较基准收益率为8.11%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:截至2013年9月30日,上投摩根核心优选股票型证券投资基金资产净值为461,006,181.40元,基金份额净值为1.525元,累计基金份额净值为1.525元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的长春高新技术产业(集团)股份有限公司(下称:长春高新,股票代码:000661)于2013年9月24日收到深圳证券交易所《关于对长春高新技术产业(集团)股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(下称:《决定》),《决定》指出:1、长春高新间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会向长春高新借款550万元,构成非经营性资金占用,且长春高新对此未予披露。2、长春高新间接控股股东长春高新技术产业发展总公司的关联人及其子公司长期非经营性占用长春高新资金2974.62万元。上述款项均已收回。鉴于上述违规事实,依据有关规定,决定对长春高新及其董事、独立董事、时任董事、监事、财务总监予以通报批评的处分,并记入上市公司诚信档案,并抄报有关部门。
对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人在投资长春高新前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库,由研究员跟踪并分析。上述事件发生后,本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
除上述股票外,本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
7.1.1. 中国证监会批准上投摩根核心优选股票型证券投资基金设立的文件;
7.1.2. 《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》;
7.1.3. 《上投摩根核心优选股票型证券投资基金托管协议》;
7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一三年十月二十五日
基金简称 | 上投摩根核心优选股票 |
基金主代码 | 370024 |
交易代码 | 370024 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年11月28日 |
报告期末基金份额总额 | 302,298,490.38份 |
投资目标 | 本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,以内部研究组合作为核心股票,从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 2、股票投资策略 本基金将依托本基金管理人的研究平台,采用“自下而上”的个股精选策略, 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研,选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成,主要包含了研究部推荐股票,是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握,从核心股票中优选具有良好投资价值的股票,构建股票投资组合。本基金明确提出将不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% |
风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 |
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 29,769,447.91 |
2.本期利润 | 52,739,972.92 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2424 |
4.期末基金资产净值 | 461,006,181.40 |
5.期末基金份额净值 | 1.525 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.95% | 1.55% | 8.11% | 1.22% | 8.84% | 0.33% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | ||
任职日期 | 离任日期 | |||||
孙芳 | 本基金基金经理 | 2012-11-28 | - | 10年 | 华东师范大学经济学硕士,2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员;自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起同时担任上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 397,299,208.95 | 80.75 |
其中:股票 | 397,299,208.95 | 80.75 | |
2 | 固定收益投资 | 5,627,140.00 | 1.14 |
其中:债券 | 5,627,140.00 | 1.14 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,212,228.78 | 15.29 |
6 | 其他各项资产 | 13,844,311.22 | 2.81 |
7 | 合计 | 491,982,888.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 255,165,292.06 | 55.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 33,792.00 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 9,974,204.91 | 2.16 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,473,936.00 | 0.75 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,745,780.38 | 9.92 |
J | 金融业 | 31,925,274.84 | 6.93 |
K | 房地产业 | 14,129,745.44 | 3.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,477,141.30 | 1.84 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,046,917.10 | 2.18 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 17,657,658.80 | 3.83 |
S | 综合 | 669,466.12 | 0.15 |
合计 | 397,299,208.95 | 86.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002241 | 歌尔声学 | 728,252 | 30,790,494.56 | 6.68 |
2 | 002353 | 杰瑞股份 | 364,592 | 25,550,607.36 | 5.54 |
3 | 002236 | 大华股份 | 431,462 | 19,666,037.96 | 4.27 |
4 | 000661 | 长春高新 | 144,434 | 15,932,514.54 | 3.46 |
5 | 002565 | 上海绿新 | 1,012,294 | 14,870,598.86 | 3.23 |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 252,744 | 14,115,752.40 | 3.06 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 317,629 | 11,907,911.21 | 2.58 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | 820,666 | 11,858,623.70 | 2.57 |
9 | 601633 | 长城汽车 | 230,298 | 11,763,621.84 | 2.55 |
10 | 300070 | 碧水源 | 246,853 | 10,046,917.10 | 2.18 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 5,627,140.00 | 1.22 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 5,627,140.00 | 1.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019302 | 13国债02 | 50,000 | 5,007,500.00 | 1.09 |
2 | 019219 | 12国债19 | 6,000 | 599,700.00 | 0.13 |
3 | 019035 | 10国债35 | 200 | 19,940.00 | 0.00 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 149,349.77 |
2 | 应收证券清算款 | 2,510,000.00 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 129,495.99 |
5 | 应收申购款 | 11,055,465.46 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 13,844,311.22 |
本报告期期初基金份额总额 | 191,364,446.62 |
本报告期基金总申购份额 | 417,500,003.30 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 306,565,959.54 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 302,298,490.38 |
2013年第三季度报告
2013年9月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日