(2013年第2号)
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年12月9日证监许可[2011]1950号文核准。本基金基金合同于2012年3月9日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者所承担的风险也越大。
因分红、拆分等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金是股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高预期收益品种。本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金份额的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎的决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值,投资者存在遭受损失的风险。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当通过基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为2013年9月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
基金管理人:长安基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
法定代表人:万跃楠
成立日期:2011年9月5日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
及批准设立文号:中国证监会证监许可【2011】1351号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人: 陈楠
电话:021-20329852
股权结构:
股东名称 | 出资比例 |
长安国际信托股份有限公司 | 40% |
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 33% |
上海磐石投资有限公司 | 18% |
兵器装备集团财务有限责任公司 | 9% |
合计 | 100% |
(二) 主要人员情况
1、董事会成员
万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会处长、长沙通程实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长。
柳志伟先生,董事,法学博士。曾任海南省汇通国际信托投资有限公司董事会秘书,长城证券有限责任公司投资银行部总经理,国信证券有限责任公司收购兼并部总经理,新疆汇通集团股份有限公司董事长、总经理,长安国际信托股份有限公司副董事长等职,现任深圳市淳大投资有限公司董事长、上海金融与法律研究院董事长、长安国际信托股份有限公司监事。
王尚钧女士,董事,硕士。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司总经理助理,现任上海华服投资有限公司总经理助理。
纪艳丽女士,董事,硕士。曾任石家庄轻型汽车厂,河北省汽车集团公司助理工程师,中华企业咨询公司项目经理,清华大学工业工程系教师等职,现任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部总经理、北京中兵保险经纪有限公司执行董事兼总经理。
沈丹义女士,董事,硕士。曾任中国航空技术进出口公司广州分公司总经理助理,招商银行总行风险管理部经理助理,中国银联法律及股权管理部总经理,通联支付网络服务股份有限公司战略总监,上海真爱梦想公益基金会行政总监兼建设总监等职,现任刘鸿儒金融教育基金会秘书长。
黄陈先生,董事,金融学博士。曾任中国工商银行总行政策室、发展规划部、投资银行部等部门主任科员、副处长,工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监,汤森路透中国区投资及咨询业务董事总经理、中国区机构投资者业务负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理,长安财富资产管理有限公司董事长、总经理。
张俊瑞先生,独立董事,经济学博士。曾任陕西财经学院会计系/财会学院、西安交通大学会计学院教授、副院长等职,现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。
李步云先生,独立董事,法学研究生毕业。曾任中国人民解放军四野炮一师二十六团政治处干事,东北军区第二十六陆军医院书记,江苏太仓县人民政府水利局秘书,中国社会科学院荣誉学部委员、博士生导师等职,现任广州大学人权研究中心主任,兼任湖南大学法学院名誉院长。
刘熀松先生,独立董事,经济学博士。曾任上海市统计局副主任科员、科长,中国华源集团部门总经理、集团总裁助理等职,现任上海社会科学院经济所研究员、博士生导师。
2、监事会成员
孙广民先生,监事,涉外经济管理本科。曾任中国船舶工业总公司财务局副处长、江南船舶(集团)有限责任公司财务总监、中国船舶工业集团公司财务部副主任、兵器装备集团财务有限责任公司稽核审计部总经理等职,现任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部专务。
吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教,亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会秘书,上海君创财经顾问有限公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合管理部总经理。
3、公司高级管理人员
万跃楠先生,董事长,简历同上。
黄陈先生,总经理,简历同上。
张洪水先生,督察长,中国科学院研究生院管理学博士。曾任中央财政金融学院助教,中国长城计算机集团公司职员,中国证监会机构监管部主任科员、副处长,中国证券业协会资格管理部、场外市场委、发展战略委主任等职。
张淦泉先生,副总经理、投资总监,经济学硕士。曾任上海证大投资管理有限公司研究员、研究部总经理、投资管理部总经理、投资总监,长安国际信托股份有限公司自营部总经理、投资管理部总经理、投资总监等职。
4、本基金基金经理
雷宇先生,获经济学硕士学位,十三年证券及相关工作经验。曾任中国技术进出口总公司项目经理、研究员,上海中技投资顾问有限公司研究员、投资经理,通用技术集团投资管理有限公司投资经理、投资部副总监,国金通用基金管理有限公司筹备期基金经理助理、风险管理部负责人,长安基金管理有限公司基金经理助理等职,现任长安基金管理有限公司长安宏观策略股票型基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
雷宇先生,简历同上。
王磊先生,经济学硕士,六年基金从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司战略发展部副总经理,国金通用基金管理有限公司筹备期研究员,长安基金管理有限公司基金经理助理等职,现任长安基金管理有限公司长安沪深300非周期行业指数基金的基金经理。
乔哲先生,获工商管理硕士学位,十七年债券及相关金融工作经验。曾任中国农业发展银行山东省分行资金计划处资金科科长,中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负责人,东亚银行(中国)有限公司资金中心高级助理经理,法国巴黎银行(中国)有限公司固定收益部债务资本市场主管等职,现任长安基金管理有限公司长安货币市场基金的基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四) 基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以抬高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五) 基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,遵循份额持有人利益最大化原则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露;
(4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其它资产的运作严格分离;
(4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制订内部控制制度的原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中;
(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;
(3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
(4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、内部控制的制度体系
公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制度系列构成,这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。
内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制度的总揽和原则指导。
基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各项业务及管理活动的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、紧急情况处理制度和反洗钱制度。
部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。
三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督进行规范,将公司在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与责任进行分解,并对决策和执行过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基金份额持有人的利益。
5、内部控制的监控防线
公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:
(1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详细的岗位说明和业务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担岗位责任;
(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
二、基金托管人
(一) 基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:李国华
成立时间:2007年3月6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:450亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673号
联系人:王瑛
联系电话:010-68858126
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
2、主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设市场处、内控稽核处、运营处等处室。现有员工20人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,80%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。
3、托管业务经营情况
2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。
截至2013年6月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共18只,包括中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)(166006)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(161908)、长信利鑫分级债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(164208)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(162105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(166012)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(519117)、天弘现金管家货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金(040036)、东方强化收益债券型证券投资基金(400016)、中欧纯债分级债券型证券投资基金(166016)。托管的特定客户资产管理计划共17只,其中10只已到期,包括南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金-邮储银行-稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-邮储银行-灵活配置1号客户资产管理计划、大成-邮储银行-灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛-邮储-灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏诚理财高息债分级2号资产管理计划、华安基金-增益分级债券型特定多个客户资产管理计划、农银汇理-邮储-国投信托雨燕1号悦达债券1号资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司定向资产管理计划、保险资金等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达3,723.16亿元。
(二) 基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼
法定代表人:万跃楠
联系电话:021-20329866
传真:021-20329899
联系人:何智子
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:www.changanfunds.com
2、代销机构
(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:李国华
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:滕涛
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5)西安银行
注册地址:西安市高新区高新路60号
办公地址:西安市高新区高新路60号
法定代表人:王西省
电话: 029-88992881
传真: 029-88992891
联系人:白智
客服电话: 400-869-6779
公司网址: www.96779.com.cn
(6)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客服电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(9)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:陈忠
客服电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(10)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
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(11)中信建投证券有限责任公司
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(12)光大证券股份有限公司
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(13)兴业证券股份有限公司
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法定代表人:兰荣
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(14)国信证券股份有限公司
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(15)招商证券股份有限公司
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(16)安信证券股份有限公司
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(17)恒泰证券股份有限公司
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(18)信达证券股份有限公司
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联系人:唐静
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(19)中信万通证券有限责任公司
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法定代表人:张智河
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联系人:吴忠超
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(20)华安证券股份有限公司
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法定代表人:李工
联系电话:0551-5161666
联系人:甘霖
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(21)中信证券(浙江)有限责任公司
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法定代表人:沈强
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联系人:丁思聪
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(22)宏源证券股份有限公司
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法定代表人:冯戎
联系电话:010-88085201
联系人:李巍
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(23)齐鲁证券有限公司
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法定代表人:李玮
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联系人:王霖
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(24)日信证券有限责任公司
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法定代表人:孔佑杰
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联系人: 文思婷
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(25)恒泰长财证券有限责任公司
注册地址:中国长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段
办公地址:吉林省长春市宽城区珠江路439号
法定代表人:赵培武
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传真:0431-82951657
联系人:曲志诚
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(26)天风证券股份有限公司
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法定代表人:余磊
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联系人:陈璐
客服电话:027-87618882
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(27)万联证券有限责任公司
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法定代表人:张建军
电话:020-38285585
传真:020-22373718-1013
联系人:张士伟
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(28) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
客服电话:400-6788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(29) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系电话:0571-28829790
联系人:张裕
客服电话:400-076-6123
公司网址:www.fund123.cn
(30) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系电话:021-58870011
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(31)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
客服电话:400-181-8188
公司网址:www.1234567.com.cn
(32)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系电话:021-58788678
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com
(33)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系电话:021-38600735
传真:021-38509777
联系人:方成
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(34)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人:盛大
联系电话:021-50583533
传真:021-50583633
联系人:程毅
客服电话:400-005-6355
公司网址:http://leadfund.com.cn/
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。
(二) 注册登记机构
长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼
法定代表人:万跃楠
联系电话:021-20329772
传真:021-20329888
联系人:王峰
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京东长安街1号东方广场东2座8层
办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼
法定代表人:姚建华
电话:021-22122888
传真:021-62881889
联系人:王国蓓
经办注册会计师:石峰、王国蓓
四、基金名称
长安宏观策略股票型证券投资基金
五、基金类型
股票型证券投资基金
六、基金投资目标
本基金在宏观策略研判的基础上,通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
七、基金投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%,其中权证占基金资产净值的0%~3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
八、基金投资策略
本基金从全球视野的角度出发,把握全球经济一体化、国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资机遇,自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的战略配置和各行业之间的优化配置,并结合自下而上的个股精选策略和债券投资策略,构建投资组合,力争获取超额投资收益。
1、资产配置策略
本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素,综合评判股票、债券等各类资产的风险收益特征的相对变化,根据不同的市场形势,适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比例。
(1)宏观经济分析
本基金对宏观经济的分析主要基于经济周期运行规律和宏观经济指标两方面。实践经验表明,经济运行存在着周期波动,并表现为繁荣、衰退、萧条、复苏等阶段,各类资产在不同的经济周期阶段会呈现出不同的收益特征。本基金采用定量和定性相结合的方法预测经济周期的未来走向,从而指导大类资产配置。具体研判的宏观经济指标主要包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、消费者价格指数、生产者价格指数、社会消费品零售总额以及其他一些宏观经济领先指标和同步指标。
(2)政策环境分析
本基金将重点分析国内外的财政政策、货币政策和资本市场政策,比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、汇率政策以及与资本市场相关的股权制度、发行制度等相关政策;
(3)估值水平分析
估值水平决定了各类资产的相对投资价值和预期风险状况。本基金将主要考察市场整体的估值水平与长期均值的偏离程度、债券收益率曲线变化、长期国债收益率与市场整体市盈率倒数的比较以及股票市场波动率等估值参考指标。
(4)市场情绪分析
分析市场情绪有助于判断市场短期波动,辅助大类资产配置比例的调整。本基金将主要通过相关舆情指标、市场交易特征、资金供求分析等方面来判断。
上述四个方面是影响本基金大类资产配置决策的四大基本因素。本基金将对上述四个因素的状态及未来的趋势进行仔细分析和预测,并重点考察该四个因素形成的综合效应及对资本市场的走势影响,在此判断的基础上形成对大类资产的风险收益预期。随着上述四大因素的不断变化,本基金将根据现实的状况与之前预期的差异进行动态调整。
本基金在综合以上分析结果后,得出对股票、债券等各类资产未来走势的理性预期,并在此基础上合理分配基金资产在股票、债券、现金上的配置比例。在宏观经济向好且股票市场预期上涨的情况下,本基金将加大股票资产的配置比例以分享市场上涨的收益;而在宏观经济走弱且股票市场预期下跌的情况下,本基金将相应降低股票资产的配置比例以回避市场系统性风险。在基金合同约定的投资比例范围之内,通过对市场上涨的充分暴露以及市场下跌的风险回避,本基金将力争在大类资产配置层面获取超越市场平均的收益水平。
2、行业配置策略
本基金在大类资产配置的框架下,实施积极主动的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析和行业景气度分析,筛选出处于成长期和景气度上升的行业,进行重点配置和动态调整。具体的行业配置策略主要包括以下几方面:
(1)从全球视野的角度出发,遵循从国际到国内、从宏观到行业的分析思路,通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,密切跟踪受益于国际经济一体化、国际产业变迁趋势的产业和行业,寻找和挖掘符合国际产业演变趋势、切合国内经济未来发展规划的产业和行业。
(2)结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,在深刻理解经济转型主要驱动力的基础上,通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。
(3)行业生命周期分析。从行业发展历史经验来看,每个行业都将经历从成长到衰退的发展演变过程。一般来说分为四个阶段,即初创期、成长期、成熟期和衰退期。其中成长期行业的利润增长率将超过市场平均水平,投资于该阶段行业获得超额收益的可能性将大大提高。本基金将根据行业整体增长率、销售额、利润率、竞争状况、定价方式、进入壁垒等方面进行综合分析,判断行业所处的生命周期,确定行业中长期发展前景和投资价值,重点关注处于成长期的行业。
(4)行业景气度分析。在经济周期的不同阶段,各个行业的发展速度、盈利水平等存在差异,从而呈现出不同的行业景气程度。行业景气度上升预示着该行业的发展趋势向好,盈利能力将提高。本基金将结合行业主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、毛利率、净利润增长率以及其他行业领先指标和同步指标来判断行业的景气度,重点投资景气度上升的行业。
(5)本基金还将紧密跟踪国家政府在某一时期针对部分行业出台的产业提振政策,以及在某些市场阶段下涌现出的特定投资主题,及时把握受益于此的中短期行业投资机会。
3、个股选择策略
本基金在行业配置的基础上,将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选基本面良好、成长性突出的上市公司,构建投资组合。
(1)定量分析
本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股进行分析:
成长指标:本基金通过考察过去三年平均主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、未来一年预测每股收益增长率等指标来衡量上市公司的成长性。
盈利指标:除了成长性之外,本基金还将通过考察过去三年平均总资产报酬率和净资产收益率等指标来衡量上市公司的盈利质量。
估值指标:个股的估值水平在一定程度上反映了未来获利空间和投资安全边际。本基金将针对不同行业特点,采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)等估值指标,并参考国际估值分析方法,将公司估值水平与行业估值水平以及市场整体估值水平进行比较,选择具有动态估值优势的公司。
(2)定性分析
在定量分析的基础上,本基金还将通过实地调研和利用卖方研究报告等方式,从定性的角度对上市公司进行深入分析。定性分析主要包括以下几个方面:
(下转B204版)
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司