（上接B91版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 11,741,267.53 | 3.62 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,748,339.36 | 4.86 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,359,899.31 | 1.96 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 3,069.36 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 33,852,575.56 | 10.44 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600886 | 国投电力 | 4,659,272 | 15,748,339.36 | 4.86 |
| 2 | 601877 | 正泰电器 | 240,000 | 4,761,600.00 | 1.47 |
| 3 | 600637 | 百视通 | 123,500 | 3,458,000.00 | 1.07 |
| 4 | 002317 | 众生药业 | 144,200 | 3,168,074.00 | 0.98 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 194,367 | 2,901,899.31 | 0.90 |
| 6 | 002104 | 恒宝股份 | 210,232 | 2,714,095.12 | 0.84 |
| 7 | 000920 | 南方汇通 | 137,359 | 1,097,498.41 | 0.34 |
| 8 | 000718 | 苏宁环球 | 522 | 3,069.36 | 0.00 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 29,892,000.00 | 9.22 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 30,036,000.00 | 9.27 |
| 其中：政策性金融债 | 30,036,000.00 | 9.27 | |
| 4 | 企业债券 | 179,285,556.00 | 55.31 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 190,489,562.80 | 58.77 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 429,703,118.80 | 132.56 |
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 122912 | 10鄂国资 | 499,990 | 51,148,977.00 | 15.78 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 419,140 | 45,845,533.20 | 14.14 |
| 3 | 122865 | 10苏海发 | 397,240 | 39,565,104.00 | 12.21 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 359,480 | 35,883,293.60 | 11.07 |
| 5 | 122125 | 11美兰债 | 300,000 | 32,400,000.00 | 10.00 |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资组合报告附注
（1）1.1.1 报告期内基金投资的前十名证券除苏宁环球（股票代码000718）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
公司于2012年9月21日收到了吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监决【2012】5号，以下简称：《责令改正决定书》），《责令改正决定书》具体内容如下：
经查，2011年公司在与广州市荔湾区政府洽谈白鹅潭土地开发项目时，在信息披露方面存在以下违规行为：
一、未及时披露签订相关备忘录的情况
公司于2011年8月与广州市荔湾区政府、国家开发银行广东省分行签订《广州市荔湾区白鹅潭地区土地开发战略合作备忘录》，属于应当及时披露的重大事项，公司未及时履行披露义务，且在该信息已泄露的情况下，公司也未能立即采取补救性的披露措施。
二、相关信息披露在真实性和准确性方面存在瑕疵
2011年9月，公司向深圳证券交易所报送《关于签署土地开发战略合作协议的公告》的备查文件《战略合作协议》的签字页被篡改，且公告的内容存在文字疏漏和表述不严谨。
三、未披露签订相关合作协议的情况
公司于2011年9月与广州市西关国有资产投资有限公司、国家开发银行广东省分行签署了一份《合作协议》，明确了首期启动项目及细节，并明确了合作各方的具体职责。公司未向深圳证券交易所报告并披露该事项。
公司的上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十七条，《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条的规定。
对该股票的投资决策程序的说明：经过与公司管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投资决策流程，认为该公司未来利润增长确定性较强，故将该股票纳入本基金的实际投资组合。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 272,105.83 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,552,452.18 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,610,344.72 |
| 5 | 应收申购款 | 14,803.25 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 12,449,705.98 |
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 45,845,533.20 | 14.14 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 35,883,293.60 | 11.07 |
| 3 | 110020 | 南山转债 | 32,042,136.10 | 9.88 |
| 4 | 113001 | 中行转债 | 26,200,789.20 | 8.08 |
| 5 | 110017 | 中海转债 | 16,975,840.00 | 5.24 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | 16,912,000.00 | 5.22 |
| 7 | 110018 | 国电转债 | 10,779,169.20 | 3.33 |
| 8 | 110019 | 恒丰转债 | 3,812,342.00 | 1.18 |
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011.03.17-2011.12.31 | -7.90% | 0.50% | -5.66% | 0.38% | -2.24% | 0.12% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 4.45% | 0.44% | 3.76% | 0.21% | 0.69% | 0.23% |
| 2013.01.01-2013.06.30 | 4.05% | 0.74% | 2.27% | 0.47% | 1.78% | 0.27% |
| 自基金合同生效日起至2013.06.30 | 0.10% | 0.54% | 0.11% | 0.34% | -0.01% | 0.20% |
注：本基金合同生效日为2011年3月17日
十三、基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年4月27日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下：
1、更新了“二、释义”。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了“（一）基金管理人概况”、“（二）目前所管理基金的基本情况” 、“（三）主要人员情况”。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了“（三）基金托管业务经营情况”。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”。
5、在“八、基金的投资”部分，更新了“（十三）基金投资组合报告”。
6、更新了“九、基金的业绩”。
7、更新了“二十、对基金份额持有人的服务”。
8、更新了“二十二、其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2013年10月30日