（上接B21版）
本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资策略与程序
（一）资产配置策略
本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。本基金具体投资策略如下：
1．利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2．类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
3．信用策略
信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资，主要是发现信用风险利差上的相对投资机会，而不是绝对收益率的高低。
4．相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。
5．债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
6．可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
7．资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
8．股票投资策略
本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投资。
（1）一级市场新股投资策略
在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用长盛基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价与配售，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
（2）二级市场股票投资策略
当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会，或行业(个股)的投资价值被明显低估时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时，本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，运用数量模型分析方法，包括股票评级系统、行业评级系统、价值成长模型及风险管理系统等挖掘价值被低估的股票，从而构建本基金的股票投资组合。
9．权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。主要考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（二）投资管理程序
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的团队决策管理模式， 建立了严谨、科学的投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程，如图1所示。
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图1 固定收益证券投资管理程序
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据取自长盛积极配置债券型证券投资基金2013年第3季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
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2.报告期末按行业分类的股票投资组合
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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注：本基金本报告期末仅持有上述两支股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
9.投资组合报告附注
（1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截至日期的描述。
（二）更新了“二、释义”中的部分释义。
（三）更新了“三、基金管理人”中基金管理人的相关信息。
（四）更新了“四、基金托管人”中基金托管人的相关信息。
（五）更新了“五、相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。
（六）在“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的相关内容。
（七）更新了“十一、基金的业绩”的相关内容。
（八）更新了“二十四、其他应披露事项”中的相关内容。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2013年10月25日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年十一月十四日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 7,711,303.35 | 1.19 |
| 其中：股票 | 7,711,303.35 | 1.19 | |
| 2 | 固定收益投资 | 592,537,397.53 | 91.20 |
| 其中：债券 | 592,537,397.53 | 91.20 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,732,179.48 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 15,747,796.09 | 2.42 |
| 7 | 合计 | 649,728,676.45 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 5,616,583.35 | 1.39 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 2,094,720.00 | 0.52 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 7,711,303.35 | 1.91 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300181 | 佐力药业 | 281,533 | 5,616,583.35 | 1.39 |
| 2 | 600763 | 通策医疗 | 64,000 | 2,094,720.00 | 0.52 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 9,967,000.00 | 2.47 |
| 其中：政策性金融债 | 9,967,000.00 | 2.47 | |
| 4 | 企业债券 | 467,792,981.04 | 115.87 |
| 5 | 企业短期融资券 | 29,888,000.00 | 7.40 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 84,889,416.49 | 21.03 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 592,537,397.53 | 146.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 350,000 | 34,261,500.00 | 8.49 |
| 2 | 122102 | 11广汇01 | 289,920 | 29,279,020.80 | 7.25 |
| 3 | 113002 | 工行转债 | 250,000 | 27,707,500.00 | 6.86 |
| 4 | 122757 | 11丹东债 | 209,450 | 21,736,721.00 | 5.38 |
| 5 | 122727 | 12东胜债 | 200,000 | 21,092,000.00 | 5.22 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 79,190.16 |
| 2 | 应收证券清算款 | 195,274.31 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 15,467,361.46 |
| 5 | 应收申购款 | 5,970.16 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,747,796.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 34,261,500.00 | 8.49 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 27,707,500.00 | 6.86 |
| 3 | 110022 | 同仁转债 | 6,682,500.00 | 1.66 |
| 4 | 110020 | 南山转债 | 6,589,779.00 | 1.63 |
| 5 | 113003 | 重工转债 | 3,178,500.00 | 0.79 |
| 6 | 110023 | 民生转债 | 2,189,208.90 | 0.54 |
| 7 | 110016 | 川投转债 | 1,266,200.00 | 0.31 |
| 8 | 110018 | 国电转债 | 1,088,600.00 | 0.27 |
| 9 | 125089 | 深机转债 | 964,310.00 | 0.24 |
| 10 | 110007 | 博汇转债 | 810,953.10 | 0.20 |
| 项 目 | 基金净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益率 |
| 2008年10月8日（基金合同生效日）到2008年12月31日 | 2.64% | 5.31% | -2.67% |
| 2009年度 | 7.65% | 6.16% | 1.49% |
| 2010年度 | 15.54% | 1.70% | 13.84% |
| 2011年度 | -3.30% | 2.49% | -5.79% |
| 2012年度 | -0.52% | 4.10% | -4.62% |
| 2013年1月1日至2013年9月30日 | 2.19% | 0.85% | 1.34% |
| 2008年10月8日（基金合同生效日）至2013年9月30日 | 25.49% | 22.33% | 3.16% |