（上接B28版）
9、报告期末本基金投资的估值期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
10.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
11、报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产（单位：元）
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年4月5日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
（一）截止2013年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图
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十三、基金的费用与税收
（一）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的证券交易费用；
4、基金合同生效后的本基金信息披露费用；
5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值的1.4%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.4%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（三）申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下：
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注：网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告
2、赎回费
赎回费率如下：
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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的25％划归基金资产。
3、基金间转换费
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）更新了“二、释义”中部分的内容。
（三）更新了“三、基金管理人”中部分的内容。
（四）更新了“四、基金托管人”中部分的内容。
（五）在“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构部分信息进行了更新。
（六）在“七、基金的投资”部分，更新了业绩比较基准、本基金最近一期投资组合报告的内容。
（七）更新了“八、基金的业绩”部分的内容。
（八）更新了“十八、基金托管协议的内容摘要”中部分的内容。
（九）更新了“二十、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月19日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 525,628.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | 8,849,576.01 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 13,754,850.56 |
| 5 | 应收申购款 | 9,396,803.54 |
| 6 | 其他应收款 | 30,000.00 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 32,556,859.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 6,357,000.00 | 0.42 |
| 2 | 128001 | 泰尔转债 | 4,989,986.05 | 0.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002065 | 东华软件 | 88,523,435.00 | 5.86 | 重大事项 |
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| ① | ② | ③ | ④ | |||
| 2005.4.5～2005.12.31 | 4.00% | 0.47% | 1.65% | 0.25% | 2.35% | 0.22% |
| 2006.1.1～2006.12.31 | 49.40% | 0.71% | 20.93% | 0.32% | 28.47% | 0.39% |
| 2007.1.1～2007.12.31 | 68.81% | 1.15% | 23.02% | 0.50% | 45.79% | 0.65% |
| 2008.1.1～2008.12.31 | -14.74% | 0.87% | -14.01% | 0.57% | -0.73% | 0.30% |
| 2009.1.1~2009.12.31 | 36.27% | 0.87% | 17.40% | 0.42% | 18.87% | 0.45% |
| 2010.1.1~2010.12.31 | -4.73% | 0.63% | -0.18% | 0.31% | -4.55% | 0.32% |
| 2011.1.1~2011.12.31 | -3.47% | 0.35% | -2.40% | 0.25% | -1.07% | 0.10% |
| 2012.1.1~2012.12.31 | 9.74% | 0.53% | 5.20% | 0.25% | 4.54% | 0.25% |
| 2013.1.1~2013.9.30 | 30.32% | 0.94% | 0.55% | 0.30% | 29.77% | 0.64% |
| 基金合同生效以来至2013.9.30 | 300.75% | 0.77% | 57.38% | 0.38% | 243.37% | 0.39% |
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |