(上接34版)

上证综合指数以上海证券交易所上市所有股票为样本，大部分为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，基本能够反映A股市场发展趋势。该指数具有较强的公正性与权威性，市场代表性较强；上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。

在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人在经过基金托管人同意后可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。

第十节 风险收益特征

本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

第十一节 基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2013年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,515,015,657.49	88.52
	其中：股票	2,515,015,657.49	88.52
2	固定收益投资	136,629,558.13	4.81
	其中：债券	136,629,558.13	4.81
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	186,246,572.53	6.56
6	其他各项资产	3,317,737.15	0.12
	合计	2,841,209,525.30	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	37,079,582.85	1.31
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,747,583,366.83	61.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	50,912,669.08	1.80
F	批发和零售业	209,395,904.14	7.39
G	交通运输、仓储和邮政业	15,130,000.00	0.53
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	337,208,106.41	11.90
J	金融业	87,977,986.18	3.11
K	房地产业	1,125,000.00	0.04
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	28,603,042.00	1.01
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,515,015,657.49	88.78

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600518	康美药业	13,707,440	256,740,351.20	9.06
2	600887	伊利股份	4,742,622	211,900,350.96	7.48
3	600276	恒瑞医药	5,633,615	204,894,577.55	7.23
4	000538	云南白药	1,500,000	175,590,000.00	6.20
5	600597	光明乳业	6,619,991	156,165,587.69	5.51
6	600872	中炬高新	14,671,740	147,010,834.80	5.19
7	600511	国药股份	7,500,000	140,550,000.00	4.96
8	300168	万达信息	2,800,000	98,476,000.00	3.48
9	300188	美亚柏科	5,386,652	89,418,423.20	3.16
10	300182	捷成股份	2,215,501	82,261,552.13	2.90

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	103,016,500.00	3.64
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	33,613,058.13	1.19
8	其他	-	-
	合计	136,629,558.13	4.82

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019219	12国债19	600,000	59,970,000.00	2.12
2	110015	石化转债	343,160	33,591,932.40	1.19
3	019307	13国债07	300,000	30,027,000.00	1.06
4	019302	13国债02	130,000	13,019,500.00	0.46
5	128002	东华转债	170	21,125.73	0.00

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金投资国债期货的投资政策：

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

（十）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	712,303.33
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,517,689.49
5	应收申购款	87,744.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	3,317,737.15

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	33,591,932.40	1.19

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2013年6月30日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007年4月11日至2007年12月31日	58.30%	1.69%	32.70%	1.41%	25.60%	0.28%
2008年度	-53.83%	2.33%	-47.00%	1.84%	-6.83%	0.49%
2009年度	84.39%	1.48%	48.51%	1.23%	35.88%	0.25%
2010年度	10.11%	1.22%	-8.02%	0.92%	18.13%	0.30%
2011年度	-23.76%	0.93%	-13.17%	0.75%	-10.59%	0.18%
2012年度	-5.06%	0.96%	3.57%	0.71%	-8.63%	0.25%
2013年上半年	13.85%	1.17%	-7.77%	0.81%	21.62%	0.36%
2007年4月11日至2013年6月30日	22.30%	1.49%	-20.31%	1.18%	42.61%	0.31%

第十三节 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

（一）基金管理人的管理费；

（二）基金托管人的托管费；

（三）基金财产拨划支付的银行费用；

（四）基金合同生效后的信息披露费用；

（五）基金份额持有人大会费用；

（六）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（七）基金的证券交易费用；

（八）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（九）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人、基金托管人在法律规定的范围内按照公允的市场价格按实列支，法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（二）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（三）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

六、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十四节 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年5月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

2、更新了“释义”部分中《基金法》及《销售办法》含义；

3、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；

4、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；

5、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；

6、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2013年9月30日；

7、更新了“第十一节 基金的业绩”，数据截止至2013年6月30日；

8、更新了“第二十三节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；

9、更新了“第二十四节 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二〇一三年十一月二十三日