(上接B44版)
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 398,759,131.30 | 97.06 |
| 其中：债券 | 398,759,131.30 | 97.06 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,435,629.14 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,627,664.12 | 1.61 |
| 7 | 合计 | 410,822,424.56 | 100.00 |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 17,015,300.00 | 6.77 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 48,190,000.00 | 19.16 |
| 其中：政策性金融债 | 48,190,000.00 | 19.16 | |
| 4 | 企业债券 | 233,237,940.30 | 92.74 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 70,744,000.00 | 28.13 |
| 7 | 可转债 | 29,571,891.00 | 11.76 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 398,759,131.30 | 158.56 |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130406 | 13农发06 | 500,000 | 48,190,000.00 | 19.16 |
| 2 | 112108 | 12舜天债 | 350,010 | 36,751,050.00 | 14.61 |
| 3 | 101356006 | 13马城投MTN001 | 300,000 | 30,450,000.00 | 12.11 |
| 4 | 122119 | 12兴发02 | 294,610 | 30,344,830.00 | 12.07 |
| 5 | 122147 | 12华新02 | 300,000 | 30,180,000.00 | 12.00 |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3）本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
（九）投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 140,659.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,436,204.32 |
| 5 | 应收申购款 | 50,800.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,627,664.12 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 20,006,000.00 | 7.96 |
| 2 | 110020 | 南山转债 | 7,768,291.00 | 3.09 |
| 3 | 110012 | 海运转债 | 1,797,600.00 | 0.71 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金自基金合同生效之日起至2013年9月30日止的业绩表现如下：
| 阶段 | 基金份额净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008.10.22-- 2008.12.31 | 4.30% | 0.23% | 2.65% | 0.10% | 1.65% | 0.13% |
| 2009.01.01-- 2009.12.31 | 8.34% | 0.44% | 0.27% | 0.06% | 8.07% | 0.38% |
| 2010.01.01-- 2010.12.31 | 8.85% | 0.45% | 2.00% | 0.07% | 6.85% | 0.38% |
| 2011.01.01-- 2011.12.31 | -2.77% | 0.37% | 3.79% | 0.06% | -6.56% | 0.31% |
| 2012.01.01-- 2012.12.31 | 8.01% | 0.15% | 4.03% | 0.04% | 3.98% | 0.11% |
| 2013.01.01-- 2013.06.30 | 5.18% | 0.20% | 2.62% | 0.04% | 2.56% | 0.16% |
| 2013.01.01-- 2013.09.30 | 5.37% | 0.18% | 3.01% | 0.04% | 2.36% | 0.14% |
| 基金成立起至2013.09.30 | 36.10% | 0.34% | 16.77% | 0.06% | 19.33% | 0.28% |
十二、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金管理费
本基金的基金管理费年费率为0.70%，即基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假、不可抗力等,支付日期顺延。
3、基金托管费
本基金的基金托管费年费率为0.20%，即基金托管费按前一日基金资产净值的0.20％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日、不可抗力等,支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金不设申购费，即申购费率为0%。
2、赎回费用
本基金的赎回费按持有时间的增加而递减，费率如下：
| 连续持有时间（N） | 赎回费率 |
| N＜60日 | 0.1% |
| N≥60日 | 0% |
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费及其他相关手续费，剩余25%归基金资产所有。
３、转换费用
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于25％的部分归入转出基金的基金资产。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
（5）各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年6月4日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了 “（一）基金管理人概况”、“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三）主要人员情况”。
2、在“四、基金托管人”部分，更新了 “（二）主要人员情况”、“（三）基金托管业务经营情况”、“（四）基金托管人的内部控制制度”。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”。
4、在“九、基金的投资”部分，更新了“（十）基金投资组合报告”。
5、更新了“十、基金的业绩”。
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。
7、更新了“二十二、其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2013年12月4日