(上接B49版)
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成
■
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2012年4月26日，基金合同生效以来（截至2013年9月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
■
2、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年4月26日至2013年9月30日）
■
注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效；
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；法律法规、监管机构及本基金合同规定的其他比例限制。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费；
（7）基金资产的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的最高申购费率不超过申购金额的5％，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费率如下表所示：
基金的申购费率结构
■
注：M为申购金额
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
本基金的最高赎回费率不超过赎回金额的5％。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。
基金的赎回费率结构
■
注：Y为持有期限，1年指365天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“二、释义”部分，更新了相关信息。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的信息。
3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况的相关内容进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构、基金注册登记机构等有关信息。
5、在“十、基金的投资”部分，更新了最近一期的基金投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金截止2013年9月30日的业绩表现情况。
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关内容。
8、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新期间公司披露的相关公告事项。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年十二月六日
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 6,706,030.00 | 2.03 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 9,975,000.00 | 3.01 |
| 其中：政策性金融债 | 9,975,000.00 | 3.01 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 1,104,656.40 | 0.33 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 17,785,686.40 | 5.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130201 | 13国开01 | 100,000 | 9,975,000.00 | 3.01 |
| 2 | 019307 | 13国债07 | 67,000 | 6,706,030.00 | 2.03 |
| 3 | 110023 | 民生转债 | 10,440 | 1,104,656.40 | 0.33 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 411,036.21 |
| 2 | 应收证券清算款 | 406,118.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 327,102.36 |
| 5 | 应收申购款 | 2,963.56 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,147,220.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110023 | 民生转债 | 1,104,656.40 | 0.33 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.4.26—2012.12.31 | -4.00% | 0.88% | -4.10% | 0.98% | 0.10% | -0.10% |
| 2013.1.1-2013.09.30 | 10.00% | 1.38% | 1.20% | 1.15% | 8.80% | 0.23% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.60% | 1.16% | -2.95% | 1.07% | 8.55% | 0.09% |
| 费用种类 | 申购费率 | |
| 申购费 | M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<300万 | 1.0% | |
| 300万≤M<500万 | 0.8% | |
| 500万≤M | 按笔收取，1000元/笔 | |
| 费用种类 | 赎回费率 | |
| 赎回费 | Y<1年 | 0.50％ |
| 1年≤Y<2年 | 0.25% | |
| 2年≤Y | 0% | |