（上接B41版）

（61）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

网站：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

（62）深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：www.zlfund.cn

（63）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

客服电话：400-1022-011

网址：www.zszq.com.cn

（64）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：万建华

客服电话：95521

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

网址：www.gtja.com

（65）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665

联系人: 张茹

联系电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

（二）注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83195239

联系人：范瑛

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人：王玲

电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

经办律师：靳庆军、冯艾

联系人：冯艾

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电 话：（021）23238888

传 真：（021）23238800

联系人：刘莉

经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

四、基金的名称

大成中证内地消费主题指数证券投资基金

五、基金的类型

股票型指数基金

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化。

八、基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（包括中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

其中，投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90%；；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

1、投资组合构建

本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。在少数特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、投资组合调整

本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；同时，本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合进行调整，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

（1）定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整，实施定期跟踪调整。

（2）不定期调整

1）与指数相关的调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时，本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

2）限制性调整

根据法律法规的相关规定及基金合同的约定，若本基金不可持有某些标的指数成份股，本基金将进行被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，保证基金合法规范运行。

3）根据申购和赎回情况调整

本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。

4）其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

3、替代策略

通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。

但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。

在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。

4、股指期货的投资

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

（五）投资决策依据

1、法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

2、经济运行态势和证券市场走势。

（六）投资决策体系与程序

1、投资决策体系

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

2、投资管理程序

研究支持、投资决策、组合构建与调整、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究支持：数量投资部依托公司整体研究平台和量化分析模型，整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。数量投资部对证券市场、期货市场运行趋势以及金融衍生品运作机理进行研究，跟踪研究衍生品头寸与风险敞口情况，及时提供股指期货等金融衍生品投资研究报告，根据既定的衍生品投资政策制定调整策略研究报告。

（2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建与调整：基金经理根据标的指数构成，结合相关研究报告，在基金合同规定的范围内，构建与调整投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，采取适当的方法，降低交易成本、控制投资风险。

（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回现金流量情况、风险管理部的绩效评估报告和监察稽核部对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

中证内地消费主题指数是由中证800指数中属于可选消费或主要消费行业的成份股组合内选取50只股票作为样本编制而成的成份股指数，以综合反映沪深证券市场内消费主题股票的整体状况。中证内地消费主题指数由中证指数有限公司编制和计算。中证内地消费主题指数的所有权归属于中证指数有限公司。关于指数值和成份股名单的所有知识产权归属中证指数有限公司。

如果指数编制单位变更或停止中证内地消费主题指数的编制及发布，或中证内地消费主题指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致中证内地消费主题指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的标的指数。

标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。

十一、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2013年11月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2013年第3季度报告，截至2013年9月30日。（财务数据未经审计）

1．报告期末基金资产组合情况

■

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

9．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

10．投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）基金的其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年11月08日至2013年9月30日）

■

注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、基金的指数许可使用费；

9、基金的证券账户开户费用和银行账户维护费；

10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.75%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2013年6月25日公布的《大成中证内地消费主题指数证券投资基金更新招募说明书（2013年1期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。

5．根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。

6．根据最新情况，更新了“二十一、其他应披露的事项”。

7．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一三年十二月二十四日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	47,604,028.94	92.80
	其中：股票	47,604,028.94	92.80
2	固定收益投资	-	0.00
	其中：债券	-	0.00
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,519,629.33	6.86
6	其他资产	172,357.14	0.34
7	合计	51,296,015.41	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	960,018.05	1.89
B	采矿业	-	0.00
C	制造业	34,469,938.36	67.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	-	0.00
F	批发和零售业	5,657,481.45	11.13
G	交通运输、仓储和邮政业	-	0.00
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,607,145.00	3.16
J	金融业	-	0.00
K	房地产业	-	0.00
L	租赁和商务服务业	1,717,276.60	3.38
M	科学研究和技术服务业	-	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,087,279.50	4.11
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,104,889.98	2.17
S	综合	-	0.00
	合计	47,604,028.94	93.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	132,561	3,520,820.16	6.93
2	600887	伊利股份	78,529	3,508,675.72	6.90
3	002024	苏宁云商	244,105	3,136,749.25	6.17
4	600519	贵州茅台	22,487	3,056,882.78	6.01
5	600104	上汽集团	182,317	2,466,749.01	4.85
6	000858	五 粮 液	104,524	1,881,432.00	3.70
7	000895	双汇发展	36,298	1,686,042.10	3.32
8	600637	百视通	30,700	1,607,145.00	3.16
9	000333	美的集团	36,757	1,589,372.68	3.13
10	600690	青岛海尔	93,642	1,247,311.44	2.45

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	13,179.22
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	804.72
5	应收申购款	158,373.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	172,357.14

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600690	青岛海尔	1,247,311.44	2.45	重大事项停牌，已于2013年10月8日复牌。

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2011.11.08（基金合同生效日）－2011.12.31	-0.30%	0.07%	-13.43%	1.12%	13.13%	-1.05%
2012.01.01－2012.12.31	1.03%	1.07%	0.83%	1.21%	0.20%	-0.14%
2013.01.01—2013.09.30	11.34%	1.14%	8.88%	1.16%	2.46%	-0.02%
2011.11.08－2013.09.30	12.15%	1.05%	-4.97%	1.19%	17.12%	-0.14%