（上接B50版）
■
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注:本基金持有光正集团上市流通部分以及流通受限部分，上述按同一股票合并计算。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金暂不投资股指期货。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10 投资组合报告附注
10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
注：本基金持有光正集团上市流通部分以及流通受限部分，上述为流通受限部分。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
财通价值动量混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年12月1日-2013年9月30日）
■
注：（1）本基金合同生效日为2011年12月1日；
（2）本基金股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期是2011年12月1日至2012年6月1日，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”部分
（1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期信息。
2、“三、基金管理人”部分
（1）本报告期内，公司股东“财通证券有限责任公司”于2013年10月名称变更为“财通证券股份有限公司”，“杭州市工业资产经营投资集团有限公司”于2013年8月名称变更为“杭州市实业投资集团有限公司”。
（2）更新了主要人员情况。
3、“四、基金托管人”部分
（1）更新了主要人员情况；
（2）更新了基金托管业务经营情况；
4、“五、相关服务机构”部分
（1）更新了代销机构方面信息。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分
（1）更新了本公司网上交易系统办理基金申购业务的单笔最低金额限制。
6、“九、基金的投资”部分
（1）更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至2013年9月30日。
7、“十、基金的业绩”部分
（1）更新了基金业绩表现数据。
8、“二十二、其他应披露事项”部分
（1）更新了2013年6月1日至2013年12月1日期间涉及本基金的相关公告。
财通基金管理有限公司
二〇一四年一月十日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采矿业 | － | － |
| C | 制造业 | 20,644,993.42 | 24.94 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | 4,393,428.10 | 5.31 |
| F | 批发和零售业 | － | － |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| H | 住宿和餐饮业 | － | － |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,199.80 | 0.76 |
| J | 金融业 | 10,718,615.06 | 12.95 |
| K | 房地产业 | 13,279,442.27 | 16.04 |
| L | 租赁和商务服务业 | 21,700.00 | 0.03 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,076,315.43 | 1.30 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,139,844.20 | 1.38 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| P | 教育 | － | － |
| Q | 卫生和社会工作 | － | － |
| R | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| S | 综合 | － | － |
| 合计 | 51,900,538.28 | 62.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 609,303 | 5,824,936.68 | 7.04 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 352,159 | 3,479,330.92 | 4.20 |
| 3 | 002524 | 光正集团 | 592,071 | 3,406,260.90 | 4.11 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 365,181 | 3,334,102.53 | 4.03 |
| 5 | 000656 | 金科股份 | 292,115 | 3,265,845.70 | 3.94 |
| 6 | 600418 | 江淮汽车 | 321,861 | 2,970,777.03 | 3.59 |
| 7 | 600597 | 光明乳业 | 110,258 | 2,600,986.22 | 3.14 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 234,790 | 2,563,906.80 | 3.10 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 208,574 | 2,329,771.58 | 2.81 |
| 10 | 601633 | 长城汽车 | 45,469 | 2,322,556.52 | 2.81 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | 8,102,430.00 | 9.79 |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 8,102,430.00 | 9.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 81,000 | 8,102,430.00 | 9.79 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 96,946.69 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 34,497.80 |
| 5 | 应收申购款 | 888.46 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 132,332.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 8,102,430.00 | 9.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值 | 占基金资产 净值比例（%） | 流通受限情况 说明 |
| 1 | 002524 | 光正集团 | 3,231,900.00 | 3.90 | 增发流通受限 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2011年12月1日至 2011年12月31日 | 0.00% | 0.12% | -4.04% | 0.74% | 4.04% | -0.62% |
| 2012年1月1日至 2012年12月31日 | 7.71% | 0.98% | 6.36% | 0.77% | 1.35% | 0.21% |
| 2013年1月1日至 2013年6月30日 | 3.43% | 1.06% | -6.96% | 0.90% | 10.39% | 0.16% |
| 2013年7月1日至 2013年9月30日 | 7.91% | 0.88% | 5.91% | 0.86% | 2.00% | 0.02% |
| 2011年12月1日至 2013年9月30日 | 20.23% | 0.96% | 0.58% | 0.81% | 19.65% | 0.15% |