（上接36版）

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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

（十）投资组合报告附注

（1）本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数(全价)。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：①本基金的基金合同于2012年11月29日生效，截止至2013年9月30日，本基金成立未满1年。

②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2013年9月30日止,本基金建仓期结束未满1年。

十六、费用概览

（一）基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.70%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.2 %年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3－8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

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其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表：

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本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费

本基金基金份额的赎回费率如下表所示：

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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的75%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、转换费

（1） 基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

（2） 转换份额计算公式

计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对通过特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

（四）其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

（五）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（六）费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（七）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十七、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年7月13日刊登的《诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书》进行了首次更新，并根据基金管理人在本报告期内对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况、监事会成员的相关信息。

3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况的相关信息。

4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了直销机构信息及部分原有代销机构的信息；更新了审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师的信息。

5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“二、基金的转换”内容。

6、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2013年9月30日。

7、在“第十部分 基金的业绩”中，更新了本基金基金合同生效以来的投资业绩。

8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”的部分内容，对本基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明。

9、在“第二十三部分 其他应披露事项”中，列举了本基金在本报告期内的相关公告。

十八、签署日期

2013年11月29日

以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

诺安基金管理有限公司

2014年1月11日

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	90,485,744.31	12.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	30,460,699.75	4.06
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	120,946,444.06	16.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002285	世联地产	2,037,505	30,460,699.75	4.06
2	300307	慈星股份	3,462,473	29,257,896.85	3.90
3	300289	利德曼	852,488	29,197,714.00	3.90
4	002412	汉森制药	812,592	20,079,148.32	2.68
5	300238	冠昊生物	377,479	11,950,985.14	1.59

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	69,825,000.00	9.32
	其中：政策性金融债	69,825,000.00	9.32
4	企业债券	318,726,086.00	42.53
5	企业短期融资券	160,005,000.00	21.35
6	中期票据	99,011,000.00	13.21
7	可转债	7,937,956.32	1.06
8	其他	-	-
9	合计	655,505,042.32	87.48

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	130201	13国开01	700,000	69,825,000.00	9.32
2	1080125	10镇江交投债	500,000	49,960,000.00	6.67
3	1180032	11鹰投债	300,000	30,540,000.00	4.08
4	1280420	12海江债	300,000	30,501,000.00	4.07
5	041358019	13北方水泥CP001	300,000	29,961,000.00	4.00

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	184,195.30
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	18,174,553.38
5	应收申购款	4,469.47
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,363,218.15

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	128001	泰尔转债	4,157,882.00	0.55
2	127001	海直转债	3,780,074.32	0.50

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002412	汉森制药	20,079,148.32	2.68	重大事项

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012.11.29～2012.12.31	0.10%	0.02%	-0.09%	0.02%	0.19%	0.00%
2013.01.01～2013.09.30	1.80%	0.20%	-1.11%	0.08%	2.91%	0.12%
2012.11.29～2013.09.30	1.90%	0.19%	-1.19%	0.07%	3.09%	0.12%

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.32%
100万元≤M＜200万元	0.10%
200万元≤M＜500万元	0.03%
M≥500万元	每笔1000元

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	每笔1000元

持有年限（T）	赎回费率
T＜1年	1.0%
1年≤T＜2年	0.75%
2年≤T＜3年	0.5%
T≥3年	0