(上接19版)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 1,007,145 | 50,226,321.15 | 8.24 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 2,153,596 | 41,693,618.56 | 6.84 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 2,049,839 | 33,309,883.75 | 5.46 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 220,000 | 29,906,800.00 | 4.90 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 585,000 | 21,276,450.00 | 3.49 |
| 6 | 002563 | 森马服饰 | 749,939 | 18,995,954.87 | 3.11 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 349,975 | 16,665,809.50 | 2.73 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 599,911 | 15,837,650.40 | 2.60 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 380,000 | 13,566,000.00 | 2.22 |
| 10 | 000625 | 长安汽车 | 1,199,974 | 12,359,732.20 | 2.03 |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 20,131,157.00 | 3.30 |
| 2 | 央行票据 | 30,054,000.00 | 4.93 |
| 3 | 金融债券 | 59,649,000.00 | 9.78 |
| 其中：政策性金融债 | 59,649,000.00 | 9.78 | |
| 4 | 企业债券 | 28,768,900.00 | 4.72 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 75,090,868.50 | 12.31 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 213,693,925.50 | 35.04 |
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 576,650 | 56,448,268.50 | 9.26 |
| 2 | 1101081 | 11央行票据81 | 300,000 | 30,054,000.00 | 4.93 |
| 3 | 110317 | 11进出17 | 300,000 | 29,850,000.00 | 4.89 |
| 4 | 130218 | 13国开18 | 300,000 | 29,799,000.00 | 4.89 |
| 5 | 110007 | 博汇转债 | 180,000 | 18,642,600.00 | 3.06 |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
10、投资组合报告附注
（1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3） 基金其他资产的构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 189,691.10 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,893,365.35 |
| 5 | 应收申购款 | 3,072.65 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,086,129.10 |
（4）报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 56,448,268.50 | 9.26 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 18,642,600.00 | 3.06 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2013年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年6月1日 － 2005年12月31日 | 3.54% | 0.33% | 5.34% | 0.52% | -1.80% | -0.19% |
| 2006年1月1日 － 2006年12月31日 | 58.79% | 0.69% | 40.35% | 0.56% | 18.44% | 0.13% |
| 2007年1月1日 － 2007年12月31日 | 66.02% | 1.36% | 43.97% | 0.92% | 22.05% | 0.44% |
| 2008年1月1日 — 2008年12月31日 | -41.58% | 1.58% | -29.24% | 1.20% | -12.34% | 0.38% |
| 2009年1月1日 — 2009年12月31日 | 53.38% | 1.27% | 28.12% | 0.81% | 25.26% | 0.46% |
| 2010年1月1日 — 2010年12月31日 | 5.00% | 1.11% | -5.71% | 0.62% | 10.71% | 0.49% |
| 2011年1月1日 — 2011年12月31日 | -19.69% | 0.95% | -8.37% | 0.52% | -11.32% | 0.43% |
| 2012年1月1日 — 2012年12月31日 | 1.38% | 0.89% | 3.70% | 0.49% | -2.32% | 0.40% |
| 2013年1月1日 — 2013年9月30日 | 4.96% | 0.96% | -3.62% | 0.60% | 8.58% | 0.36% |
| 2005年6月1日 — 2013年9月30日 | 119.47% | 1.11% | 66.72% | 0.75% | 52.75% | 0.36% |
十四、基金的费用概述
（一）基金的费用种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的基金信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.38%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.38%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述（一）基金费用的种类中第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。
3、与基金销售有关的费用
（1）申购费用
本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担。
基金管理人有权规定基金份额持有人在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。
申购费率根据申购金额分段设定如下：
| 申购金额（元） | 申购费率 |
| 100万以下 | 1.50% |
| 100万(含)-500万 | 1.20% |
| 500万（含）-1000万 | 0.75% |
| 1000万（含）以上 | 1000元/笔 |
（2）赎回费用
赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 1年以下 | 0.60% |
| 1年（含1年）至2年 | 0.30% |
| 2年（含2年）至3年 | 0.10% |
| 3年（含3年）以上 | 0 |
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2014年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
2、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
更新了注册地址。
2、主要人员情况
（一）董事会成员
（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；
（2）更新了董事张雅锋女士、董事齐国旗先生、胡德忠先生的信息；
（3）更新了独立董事张忠国先生的信息；
（4）删除了原董事李雄厚先生的信息。
（二）监事会成员
（1）更新了监事余天丽女士、监事李慧女士、监事张志强先生、监事戴刚先生的信息。
（三）经营管理层人员
（1）新增了副总经理张晓东先生、副总经理李彪先生的信息；
(2) 更新了副总经理徐荔蓉先生的信息；
（2）删除了总经理李雄厚先生的信息。
（四）督察长
（1）新增了督察长储丽莉女士的信息；
（2）删除了原督察长李彪先生的信息。
（五）基金经理
更新了基金经理刘怡敏女士、徐荔蓉先生的信息。
（六）更新了投资决策委员会成员信息。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
4、“相关服务机构”一章更新如下：
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
更新了直销机构的注册地址。
（二）代销机构
更新了中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、中信证券（浙江）证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、东海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司这些代销机构的相关信息。
二、更新了注册登记机构的注册地址。
5、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年9月30日。
6、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2013年9月30日的本基金投资业绩。
7、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2014年1月13日