（上接B67版）
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年12月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2013年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
2、报告期末基金资产组合
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,650,567,581.15 | 86.94 |
| 其中：股票 | 1,650,567,581.15 | 86.94 | |
| 2 | 固定收益投资 | 29,925,000.00 | 1.58 |
| 其中：债券 | 29,925,000.00 | 1.58 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,082,138.83 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 58,955,783.47 | 3.11 |
| 7 | 合计 | 1,898,530,503.45 | 100.00 |
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 42,346,557.00 | 2.24 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,239,253,210.77 | 65.42 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,955,768.31 | 1.90 |
| E | 建筑业 | 9,156,816.96 | 0.48 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,313,447.34 | 10.89 |
| J | 金融业 | 4,543,613.00 | 0.24 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 58,846,614.27 | 3.11 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 54,151,553.50 | 2.86 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,650,567,581.15 | 87.14 |
4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002065 | 东华软件 | 4,840,464 | 159,202,860.96 | 8.40 |
| 2 | 002241 | 歌尔声学 | 3,295,698 | 139,342,111.44 | 7.36 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 4,738,064 | 125,084,889.60 | 6.60 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 2,135,697 | 97,345,069.26 | 5.14 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 2,163,392 | 96,660,354.56 | 5.10 |
| 6 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,343,884 | 94,179,390.72 | 4.97 |
| 7 | 002570 | 贝因美 | 1,730,449 | 71,986,678.40 | 3.80 |
| 8 | 002294 | 信立泰 | 1,888,046 | 65,326,391.60 | 3.45 |
| 9 | 300058 | 蓝色光标 | 957,480 | 58,846,614.27 | 3.11 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 491,787 | 57,568,586.22 | 3.04 |
5、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 29,925,000.00 | 1.58 |
| 其中：政策性金融债 | 29,925,000.00 | 1.58 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 29,925,000.00 | 1.58 |
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130201 | 13国开01 | 300,000 | 29,925,000.00 | 1.58 |
注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）、本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
（2）、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
（3）、 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
11、报告附注
（1）基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产（单位：元）
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 440,302.01 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,044,069.03 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 767,517.03 |
| 5 | 应收申购款 | 52,703,895.40 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 58,955,783.47 |
（4）报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002065 | 东华软件 | 159,202,860.96 | 8.40 | 重大事项 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | 9,448,653.27 | 0.50 | 非公开发行 |
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2009年12月3日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差② | 比较基准收益率 ③ | 比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 本基金合同生效起至2009年12月31日 | 3.10% | 0.93% | 0.04% | 1.17% | 3.06% | -0.24% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | 19.30% | 1.46% | 3.38% | 1.19% | 15.92% | 0.27% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | -15.63% | 1.08% | -16.07% | 0.95% | 0.44% | 0.13% |
| 2012年1月1日至2012年12月31日 | 3.22% | 1.16% | 6.07% | 0.96% | -2.85% | 0.20% |
| 2013年1月1日至2013年6月30日 | 15.95% | 1.52% | -5.74% | 1.05% | 21.69% | 0.47% |
| 2013年1月1日至2013年9月30日 | 36.96% | 1.53% | 5.42% | 1.03% | 31.54% | 0.50% |
| 自基金合同生效起至2013年9月30日 | 46.72% | 1.30% | -2.93% | 1.04% | 49.65% | 0.26% |
注：本基金的业绩比较基准：75%×中信标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
中信标普中国A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股，以股息率的最大化及覆盖个股与行业的多样化为标准，使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市场中高股息股票的整体状况和走势，比较符合本基金的投资策略和投资方向。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。
2、基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）、在“重要提示”中，更新了招募说明书的所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）、更新了“二、释义”中部分内容。
（三）、在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、监事会成员和投资决策委员会成员名单部分进行了变更。
（四）、在“四、基金托管人”中的部分信息进行了更新。
（五）、在“五、相关服务机构”部分，对直销机构人员、网上直销系统、代销机构部分信息进行了更新。
（六）更新了“七、基金的申购与赎回”中的部分内容。
（七）在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（八）更新了“九、基金的业绩”中的部分内容。
（九）更新了“二十一、其他应披露事项”中的部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月17日