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    中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
    2014-01-20       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      注:本基金的《基金合同》生效日为2013年8月23日,截至本报告期末,基金成立未满1 年。

      本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年8 月23日)起3个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

      2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

      3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

      本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

      本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共3次,其中因专户到期清盘发生2次、因ETF基金被动跟踪标的指数发生1次,经检查和分析未发现异常情况。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

      本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性,股票投资仓位在考察期内始终保持在98%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理,对股票和现金头寸严格管理、实时监控,基本实现了ETF平稳运作管理的目的。

      4.4.2 报告期内基金的业绩表现

      报告期内中证医药指数下跌3.55%,本基金在报告期内累计收益率为-3.50%,收益率领先业绩比较基准0.05%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0116%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      在各类“宝”产品的轮番现身下,投资者对于当前市场类信托产品无风险利率的趋势性上升表示出了极大的热情和期待,我们认为,在信用违约风险真正被引入实际收益率,并被广大投资者所接受前,这一趋势将得以延续。近期,国办和银监会对于银行非标资产和表外业务的再次强化了监管要求,充分体现出管理层对于09年信贷井喷所带来的深层次负面影响的担忧和举措。14年IPO的再次重启亦加剧了对投资者心理层面的冲击,对于新股申购的热情势必将对现有股票产生挤出效应。多种因素叠加下,我们认为,A股较难有大规模新增资金入市,大盘年内或难现大级别的整体行情。在存量资金的博弈下,13年体现充分的结构性行情将愈发明显。

      中国已逐步进入老龄化社会,据统计,到2025年我国60 周岁以上的老龄人口将超过3 亿。制药、医疗器械等行业将直接受益于人口结构变化所催生的消费需求和相关的医保制度改善。短期来看,随着各省市药品招标政策的制定与落实、以及民营资本加快进入医疗服务领域,医药板块将继续享有当前的溢价状态,投资者对于确定性板块的需求将持续显现。

      作为被动投资的交易所上市指数型基金,汇添富中证医药ETF将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们建议投资者密切关注老龄化背景下将长期受益的医药行业。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

      注:本基金本报告期末未进行积极投资。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      注:本基金本报告期末未进行积极投资。

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      注:本基金本报告期末未持有债券投资。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      注:本基金本报告期末未持有债券投资。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      注:本基金本报告期末未持有权证投资。

      5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      注:报告期末本基金无股指期货持仓。

      5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金本报告期内未投资股指期货。

      5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      5.9.1 本期国债期货投资政策

      本基金本报告期内未投资股指期货。

      5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      注:本基金本报告期内未投资股指期货。

      5.9.3 本期国债期货投资评价

      报告期末本基金无国债期货持仓。

      5.10 投资组合报告附注

      5.10.1

      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

      5.10.2

      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.10.3 其他资产构成

      ■

      5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

      注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

      5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

      §8 备查文件目录

      8.1 备查文件目录

      1、中国证监会批准中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

      2、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

      3、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

      4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

      5、报告期内中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

      6、中国证监会要求的其他文件。

      8.2 存放地点

      上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

      8.3 查阅方式

      投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

      汇添富基金管理股份有限公司

      2014年1月20日

      2013年第四季度报告

      2013年12月31日

      基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月20日