§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度，基本面形势仍未给出太多拐点信号；补库存活动短期得以维持，制造业投资表现坚挺，经济增长动能整体好于预期，12月有所放缓，此外，中央经济工作会议并未对明年GDP增长目标作出定调，但市场预期定在7.5％的可能性较大；另一方面，蔬菜领跌食品价格，通胀表现略低于预期，并明显拉低2014年的翘尾因子。
但市场在经历了二季度末的“钱荒”的冲击后，资金面再度趋紧，除了传统的季末贷存比考核等因素外，利率市场化所带来的影子银行非标等其他资产对债市的挤压正在更广泛的影响这个市场。同时互联网金融的高速发展也对银行传统业务造成冲击。
受以上因素影响，4季度债券市场收益率曲线出现大幅平坦化上移，其中利率品上行幅度在50－100bp，信用品上行幅度在100－150bp；本基金采用了稳健的投资风格，主要投资于短久期资产，在保证组合流动性的同时，及时增加了收益较好的同业存款的比例，并适量增配了性价比较高的短券，报告期内整体取得了相对不错的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值收益率1.2328%，波动率0.0017%，业绩比较基准收益率0.7181%，波动率0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望一季度，经济层面，补库存动能放缓，高频数据走势预计向有利于债券市场的方向转化，通胀预计仍受春节因素冲击，但并不构成主要矛盾。
流动性层面仍是关注的重点，春节前资金利率仍有走高的可能，而整个一季度而言，QE开始实质退出，1季度顺差最少，以及影子银行监管加强等等因素，可能导致整体资金利率仍居高不下。
受以上因素影响，预计曲线仍维持平坦化，短端资产仍处于较好的配置时机，本基金在保证组合流动性的前提下，会适当拉长同业存款的配置期限，并择机继续买入年内到期的性价比占优的短券，争取为持有人获得更好的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.2 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.8.3 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014年1月20日
| 基金简称 | 建信货币 |
| 基金主代码 | 530002 |
| 交易代码 | 530002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年4月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 29,554,108,555.58份 |
| 投资目标 | 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。 |
| 投资策略 | 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。 |
| 业绩比较基准 | 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） |
| 1. 本期已实现收益 | 202,694,753.12 |
| 2．本期利润 | 202,694,753.12 |
| 3．期末基金资产净值 | 29,554,108,555.58 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 1.2328% | 0.0017% | 0.7181% | 0.0000% | 0.5147% | 0.0017% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 彭云峰 | 本基金的基金经理 | 2012年2月17日 | - | 8 | 硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年2月17日起任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年7月25日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年11月5日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 于倩倩 | 本基金的基金经理 | 2013年8月5日 | - | 5 | 于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理。 |
| 高珊 | 本基金的基金经理 | 2013年12月20日 | - | 7 | 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理。 |
| 陈建良 | 本基金的基金经理 | 2013年12月10日 | - | 6年 | 2005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，任基金经理助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 3,477,415,987.03 | 10.31 |
| 其中：债券 | 3,477,415,987.03 | 10.31 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 11,701,364,007.72 | 34.70 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,089,834,613.40 | 44.75 |
| 4 | 其他资产 | 3,453,931,194.24 | 10.24 |
| 5 | 合计 | 33,722,545,802.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.78 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 42 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 76 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 42 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 76.44 | 14.06 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.61 | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 4.92 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 8.53 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.74 | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 7.20 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 5.33 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 102.42 | 14.06 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,839,975,319.06 | 6.23 |
| 其中：政策性金融债 | 1,839,975,319.06 | 6.23 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,567,450,458.09 | 5.30 |
| 6 | 中期票据 | 69,990,209.88 | 0.24 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 3,477,415,987.03 | 11.77 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 399,565,598.56 | 1.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110206 | 11国开06 | 3,400,000 | 339,974,108.34 | 1.15 |
| 2 | 130236 | 13国开36 | 2,400,000 | 238,640,908.70 | 0.81 |
| 3 | 130201 | 13国开01 | 2,050,000 | 204,953,325.13 | 0.69 |
| 4 | 041361026 | 13津城建CP001 | 1,400,000 | 139,328,885.90 | 0.47 |
| 5 | 110212 | 11国开12 | 1,300,000 | 129,850,869.75 | 0.44 |
| 6 | 011324003 | 13中冶SCP003 | 1,300,000 | 129,830,852.12 | 0.44 |
| 7 | 110402 | 11农发02 | 1,300,000 | 129,716,172.89 | 0.44 |
| 8 | 090407 | 09农发07 | 1,100,000 | 109,873,507.39 | 0.37 |
| 9 | 0402020 | 04国开02 | 1,000,000 | 99,633,379.87 | 0.34 |
| 10 | 130243 | 13国开43 | 1,000,000 | 99,445,736.49 | 0.34 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.0014% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0706% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0352% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 147,622,826.52 |
| 4 | 应收申购款 | 3,306,308,367.72 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 3,453,931,194.24 |
| 报告期期初基金份额总额 | 11,585,990,597.07 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 53,300,904,987.52 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 35,332,787,029.01 |
| 报告期期末基金份额总额 | 29,554,108,555.58 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日