§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天理财货币A
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易方达天天理财货币B
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易方达天天理财货币R
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达天天理财货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年3月4日至2013年12月31日）
易方达天天理财货币A
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易方达天天理财货币B
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易方达天天理财货币R
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注：1.本基金合同于2013年3月4日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定（第十二部分二、投资范围和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为3.3413%，B类基金份额净值收益率为3.5459%，R类基金份额净值收益率为3.5548%，同期业绩比较基准收益率为0.2946%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有12次，其中11次为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易，该次交易基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第四季度，国内经济保持了平稳复苏的态势。10月工业增加值同比增长10.3%，11月工业增加值同比增长10%，经济增速保持在2012年下半年较高的水平。进出口方面，第四季度的出口明显强于进口。经济增长从结构上看，尽管靠投资拉动总需求的状况依旧，但是11月份的消费数据明显走强，月度环比由17.6%升至19.2%，季度环比由18.1%升至18.5%。价格方面，四季度的通胀压力仍然较弱，12月CPI同比增长2.5%，略低于市场预期，结构上主要是食品价格大幅下滑；中上游的价格涨幅也下降，从PPI结构上看，生活资料和生产资料价格下滑幅度都较大。总体上，四季度的经济走势没有出现放缓的迹象。四季度的信贷和社会融资总量增速都有所放缓，货币供应也有相应的收缩，11月M2的月度环比由12%下降至11.8%，季度环比由13.6%略降至13.4%。第四季度，影响资金面的主要因素还是央行的公开市场操作，尽管外汇占款维持在高位，央行仍然依靠较为灵活的操作将市场资金面维持在紧平衡的状态。资金利率中枢继续走高，资金面仍不稳定，但是波动幅度已经小于第三季度。
海外方面，美国经济数据整体超出预期，美联储2013年度最后一次货币政策会议决定将目前每月850亿美元债券的购买规模削减100亿美元至每月750亿美元，宽松政策退出的力度低于市场的预期。国际经济形势呈现平稳好转的状态，短期国际经济下行风险有所下降。第四季度，紧平衡的资金面和较平稳的经济形势对债券市场的影响仍是负面的，债券收益率在高位震荡，收益率曲线维持平坦化的形态。
报告期内，基金的运作仍以保持组合较高的流动性为首要任务。四季度基金的规模快速增长，我们提高了存款的配置比例，以短期存款为主。与此同时，本基金依然抓住了12月末市场资金利率阶段性走高的机会，提高了定期存款的配置比例，提高了组合的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为1.2814%；B类基金份额净值收益率为1.3405%；R类基金份额净值收益率为1.3430%；同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年一季度，国内经济将延续复苏的态势，经济增长可能出现小幅的放缓，但不会出现明显的下滑。2013年11月李克强总理清晰阐述了他对经济的看法和创新宏观调控的主要内容，对于经济，他认为还是有必要保持一个7%以上或7.5%左右的中高速增长以保证新增就业的稳定。未来政策思路的导向将试图兼顾去杠杆和稳增长，通过货币政策等总量政策控制杠杆的上升，同时通过释放改革红利和结构调整来促进增长。这两种手段的结合将使得经济增速处在合理区间范围内。三中全会之后，我们对改革红利的释放充满信心。但短期内，对于货币市场而言，我们认为偏紧的货币政策将不会发生动摇，
综上所述，我们对债券市场持中性的态度。本基金将继续保持组合较高的流动性，以存款为主要投资对象。适当提高债券配置比例，并在信用债投资中继续维持较高的信用等级和较低的剩余期限，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
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5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；
2、《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；
3、《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；
4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
| 基金简称 | 易方达天天理财货币 | ||
| 基金主代码 | 000009 | ||
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 基金合同生效日 | 2013年3月4日 | ||
| 报告期末基金份额总额 | 6,229,812,309.95份 | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 下属三级基金的基金简称 | 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R |
| 下属三级基金的交易代码 | 000009 | 000010 | 000013 |
| 报告期末下属三级基金的份额总额 | 4,426,386,318.04份 | 1,802,804,763.59份 | 621,228.32份 |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) | ||
| 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R | |
| 1．本期已实现收益 | 14,018,105.88 | 20,992,478.42 | 8,232.02 |
| 2．本期利润 | 14,018,105.88 | 20,992,478.42 | 8,232.02 |
| 3．期末基金资产净值 | 4,426,386,318.04 | 1,802,804,763.59 | 621,228.32 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.2814% | 0.0015% | 0.0894% | 0.0000% | 1.1920% | 0.0015% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.3405% | 0.0015% | 0.0894% | 0.0000% | 1.2511% | 0.0015% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.3430% | 0.0015% | 0.0894% | 0.0000% | 1.2536% | 0.0015% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 石大怿 | 本基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理 | 2013-3-4 | - | 4年 | 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 868,039,050.56 | 12.72 |
| 其中：债券 | 868,039,050.56 | 12.72 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 96,000,264.00 | 1.41 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,301,714,132.42 | 77.68 |
| 4 | 其他资产 | 559,712,007.00 | 8.20 |
| 5 | 合计 | 6,825,465,453.98 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 7.01 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 539,698,471.95 | 8.66 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 64 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 105 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 44 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 38.87 | 9.49 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 11.72 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.13 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 40.87 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 2.88 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 6.24 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 100.58 | 9.49 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 408,772,982.19 | 6.56 |
| 其中：政策性金融债 | 408,772,982.19 | 6.56 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 459,266,068.37 | 7.37 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 868,039,050.56 | 13.93 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 70,089,450.50 | 1.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041373004 | 13甬城投CP001 | 1,000,000 | 99,540,564.59 | 1.60 |
| 2 | 041360088 | 13苏国信CP004 | 800,000 | 79,960,368.48 | 1.28 |
| 3 | 130236 | 13国开36 | 800,000 | 79,757,049.91 | 1.28 |
| 4 | 100230 | 10国开30 | 700,000 | 70,089,450.50 | 1.13 |
| 5 | 041374002 | 13厦翔业CP001 | 500,000 | 49,897,430.04 | 0.80 |
| 6 | 0402020 | 04国开02 | 500,000 | 49,857,275.00 | 0.80 |
| 7 | 130214 | 13国开14 | 500,000 | 49,795,140.11 | 0.80 |
| 8 | 041366015 | 13包钢CP001 | 500,000 | 49,728,557.73 | 0.80 |
| 9 | 041359020 | 13川铁投CP001 | 400,000 | 40,046,228.06 | 0.64 |
| 10 | 110206 | 11国开06 | 400,000 | 40,000,070.49 | 0.64 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.0270% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.2012% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0586% |
| 序号序号 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例（%） | 原因 | 调整期 |
| 1 | 2013-10-08 | 22.65 | 因基金资产净值变化导致被动超标 | 发生日后4个交易日 |
| 2 | 2013-10-09 | 23.18 | 因基金资产净值变化导致被动超标 | 发生日后3个交易日 |
| 3 | 2013-10-10 | 23.10 | 因基金资产净值变化导致被动超标 | 发生日后2个交易日 |
| 4 | 2013-10-11 | 22.77 | 因基金资产净值变化导致被动超标 | 发生日后1个交易日 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 45,491,399.62 |
| 4 | 应收申购款 | 514,220,607.38 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 559,712,007.00 |
| 项目 | 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R |
| 本报告期期初基金份额总额 | 258,598,574.03 | 52,184,573.64 | 612,018.17 |
| 本报告期基金总申购份额 | 5,809,019,754.67 | 1,770,782,544.81 | 9,210.15 |
| 本报告期基金总赎回份额 | 1,641,232,010.66 | 20,162,354.86 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 4,426,386,318.04 | 1,802,804,763.59 | 621,228.32 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年一月二十一日