§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值,即约55%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为55%×沪深300指数+45%×中债总指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2013年9月27日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为2013年9月27日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例22.92%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例6.49%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例17.56%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年4季度A股市场主要围绕三中全会和IPO重启两大事件进行博弈,上证指数在200点的空间内反复振荡。季度中间三中全会决议激发了市场对改革的憧憬,国防安全、信息安全和国企改革主题成为市场关注焦点,季度末IPO重启引发以创业板为代表的中小盘成长股估值大幅回落,市场情绪明显回落,4季度创业板指数下跌4.64%,振荡幅度达到17%;沪深300指数下跌3.3%,振荡幅度9.4%。
本基金在4季度封闭期内采取控制仓位、严格止盈止损的保守操作策略,封闭期末仓位7.5%,主要分布在LED、安防、配网和旅游行业。封闭期结束后市场面临IPO重启和无风险利率持续上升的压力,所以仅小幅提升仓位至20%,主要增持股价或估值位于低位的电力设备、白酒和农业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为1.003元,本报告期份额净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为-3.12%,基金净值增长率高于业绩基准的主要原因是基金处于建仓期,仓位较低,主要配置了电力设备和农业。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三中全会"全面深化改革决定"呈现出的改革决心和魄力将消除中国经济和资本市场中长期发展的不确定性,我们对A股市场的看法开始由11年以来的谨慎转向乐观,未来6-12个月是战略转折期。短期而言,市场仍面临无风险利率持续上升、地方政府债务如何破局及其负面冲击的不确定,以及新股加速审批发行对成长股估值体系冲击的不确定,未来6个月的核心任务是,抓住无风险利率上升、地方债务规范和IPO重启后批量发行对市场冲击的有利时机进行战略布局。
资产配置主要围绕供求关系和改革红利两条主线,积极挖掘即将批量发行上市的新股机会。具体领域包括:1、存在明显供给缺口的配网自动化、医疗服务、休闲服务和国防军工、环保节能;2、需求稳定的品牌消费品、高速增长的新兴照明技术( LED )、快速增长的替代能源应用(天燃气、太阳能),以及互联网产业;3、受益于社会保障市场化的保险、受益于资本市场管制放松的券商。4、受益于国资改革、土地改革制度红利的低估值传统产业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1.报告期内基金管理人对本基金开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月4日。
2.报告期内基金管理人自2013年10月29日起对个人投资者通过本公司网上直销系统以转账汇款方式购买本公司旗下基金实行认、申购费率优惠,指定媒体公告时间为2013年10月29日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金[2013]584号)
《关于国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]843号)
《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2013年第四季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 国投瑞银策略精选混合 |
基金主代码 | 000165 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年9月27日 |
报告期末基金份额总额 | 517,650,067.72份 |
投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。 |
投资策略 | (三)债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。在基本价值评估的基础上,使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资,在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 |
业绩比较基准 | 55%×沪深300指数+45%×中债总指数 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 548,099.33 |
2.本期利润 | 1,709,709.09 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0031 |
4.期末基金资产净值 | 519,448,297.96 |
5.期末基金份额净值 | 1.003 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.30% | 0.23% | -3.12% | 0.63% | 3.42% | -0.40% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
马少章 | 本基金基金经理 | 2013年9月27日 | - | 15 | 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银沪深300金融地产指数基金(LOF)和国投瑞银新兴产业基金(LOF)基金经理。现兼任国投瑞银稳健增长基金和国投瑞银策略精选基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 119,041,615.39 | 22.83 |
其中:股票 | 119,041,615.39 | 22.83 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 33,737,833.90 | 6.47 |
其中:债券 | 33,737,833.90 | 6.47 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 310,000,000.00 | 59.45 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,482,317.63 | 11.02 |
7 | 其他各项资产 | 1,155,429.56 | 0.22 |
8 | 合计 | 521,417,196.48 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 5,038,022.00 | 0.97 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 69,744,280.50 | 13.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,765,461.60 | 6.12 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,017,806.54 | 1.16 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,476,044.75 | 1.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 119,041,615.39 | 22.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600406 | 国电南瑞 | 1,790,221 | 26,620,586.27 | 5.12 |
2 | 000400 | 许继电气 | 453,463 | 14,098,164.67 | 2.71 |
3 | 600703 | 三安光电 | 546,100 | 13,537,819.00 | 2.61 |
4 | 000876 | 新希望 | 943,877 | 13,525,757.41 | 2.60 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 97,713 | 12,544,394.94 | 2.41 |
6 | 002415 | 海康威视 | 485,740 | 11,162,305.20 | 2.15 |
7 | 000888 | 峨眉山A | 327,901 | 6,476,044.75 | 1.25 |
8 | 300332 | 天壕节能 | 428,009 | 6,017,806.54 | 1.16 |
9 | 000917 | 电广传媒 | 315,443 | 5,144,875.33 | 0.99 |
10 | 600108 | 亚盛集团 | 627,400 | 5,038,022.00 | 0.97 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 33,737,833.90 | 6.49 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 33,737,833.90 | 6.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019302 | 13国债02 | 220,000 | 22,006,600.00 | 4.24 |
2 | 019307 | 13国债07 | 117,890 | 11,731,233.90 | 2.26 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 78,524.77 |
2 | 应收证券清算款 | 198,666.65 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 872,704.54 |
5 | 应收申购款 | 5,533.60 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,155,429.56 |
本报告期期初基金份额总额 | 579,952,698.28 |
本报告期基金总申购份额 | 4,495,219.81 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 66,797,850.37 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 517,650,067.72 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日