§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金基金合同生效日为2013年9月17日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300 金融地产指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2013年9月17日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为2013年9月17日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例98.44%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例2.38%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4季度A股市场主要围绕三中全会和IPO重启两大事件进行博弈,上证指数在200点的空间内反复振荡。季度中间三中全会决议激发了市场对改革的憧憬,国防安全、信息安全和国企改革主题成为市场关注焦点,季度末IPO重启引发以创业板为代表的中小盘成长股估值大幅回落,市场情绪明显回落,4季度沪深300指数下跌3.3%,振荡幅度9.4%。
本基金成立于2013年9月17日,于3季度和4季度期间完成了建仓行为,并于2013年10月16日于深圳交易所上市交易。
本基金遵循ETF基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.9399元,本报告期份额净值增长率为-4.30%,同期业绩比较基准收益率为-3.52%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要受报告期内基金的建仓行为、指数成分股调整、及部分指数成分股期间停牌等综合因素的影响。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,我们认为三中全会"全面深化改革决定"呈现出的改革决心和魄力将消除中国经济和资本市场中长期发展的不确定性,但是短期市场仍面临无风险利率持续上升、地方政府债务如何破局及其负面冲击的不确定,以及IPO批量发行对成长股估值体系冲击的不确定。1季度IPO发行数量较少、频率较低,A股市场将会面临相对有利的资金和政策环境。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券中,包括"中国平安"3,741,212股,市值15,612万元,占基金资产净值9.94%;根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日公告,该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2012年,平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%,投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为,本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响,未改变该集团基本面,本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1. 报告期内基金管理人对本基金上市交易进行公告,指定媒体公告时间分别为2013年10月11日和2013年10月16日。
2. 报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回业务进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月11日。
3.报告期内基金管理人变更本基金的基金经理,指定媒体公告时间为2013年10月26日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1069号)
《关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]814号)
《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2013年第四季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 |
基金简称 | 国投瑞银金融地产ETF(场内简称:金地ETF) |
基金主代码 | 159933 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年09月17日 |
报告期末基金份额总额 | 1,670,978,943.00份 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略 | 在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。 |
业绩比较基准 | 沪深300金融地产指数 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月01日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -17,070,452.22 |
2.本期利润 | -50,232,536.72 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0341 |
4.期末基金资产净值 | 1,570,512,776.87 |
5.期末基金份额净值 | 0.9399 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.30% | 1.33% | -3.52% | 1.39% | -0.78% | -0.06% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
LU RONG QIANG | 本基金基金经理、量化投资部总监 | 2013年06月15日 | - | 13 | 澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师;联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员;美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银,曾任国投瑞银新兴市场(QDII-LOF)基金基金经理,现兼任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金、国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金和国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数基金(ETF)基金经理。 |
殷瑞飞 | 本基金基金经理 | 2013年10月26日 | - | 6 | 中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司。2011年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,545,979,301.90 | 97.62 |
其中:股票 | 1,545,979,301.90 | 97.62 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,301,611.75 | 2.36 |
7 | 其他各项资产 | 316,952.18 | 0.02 |
8 | 合计 | 1,583,597,865.83 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 1,353,061,801.32 | 86.15 |
K | 房地产业 | 188,319,871.07 | 11.99 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | 4,597,629.51 | 0.29 |
合计 | 1,545,979,301.90 | 98.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 3,741,212 | 156,120,776.76 | 9.94 |
2 | 600036 | 招商银行 | 13,085,443 | 142,500,474.27 | 9.07 |
3 | 600016 | 民生银行 | 17,919,364 | 138,337,490.08 | 8.81 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 9,089,259 | 92,165,086.26 | 5.87 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 8,902,867 | 83,954,035.81 | 5.35 |
6 | 600837 | 海通证券 | 6,411,953 | 72,583,307.96 | 4.62 |
7 | 600030 | 中信证券 | 5,472,201 | 69,770,562.75 | 4.44 |
8 | 000002 | 万 科A | 7,673,697 | 61,619,786.91 | 3.92 |
9 | 601288 | 农业银行 | 20,636,600 | 51,178,768.00 | 3.26 |
10 | 601328 | 交通银行 | 12,446,376 | 47,794,083.84 | 3.04 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 309,062.18 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,890.00 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 316,952.18 |
本报告期期初基金份额总额 | 574,978,943.00 |
本报告期基金总申购份额 | 1,852,800,000.00 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 756,800,000.00 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,670,978,943.00 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年01月22日