§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月22日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本基金合同生效日期为2013年10月22日。
(2)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年10月22日至2013年12月31日)
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注:(1)本基金合同生效日期为2013年10月22日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年4季度,经济基本面整体延续3季度的回暖走势,食品价格受暖冬影响同比增速放缓,带动通胀压力下行。资金面偏紧,年底阶段再现钱荒,1个月以内的同业存款一度达到将近10%的高位。
债券品种在4季度出现普跌,前三季度相对表现较好的中低等级信用债跌幅扩大,一级带动二级收益率上涨的情况再度上演,主角由2-3季度的利率债换成城投债,城投债收益率从略超7%上行到将近9%的水平。可转债方面,随大盘震荡下行;入12月份后,跌幅扩大,大部分转债在4季度跌幅超过10%。
本基金成立后以定存投资为主,12月份主要做高收益定存,在资金面很紧的12月中下旬逐步提高长期定存的比例,同时小量配置高等级短融,组合收益率维持在较高水平,基金规模大幅提高,实现了规模和业绩的双丰收。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
广发天天红本报告期净值增长率为1.1184%,业绩比较基准收益率为0.069%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年1季度有春节和两会,宏观数据面临季节性因素的干扰,政策层面可能在两会前会处于一个相对真空期,可观察的宏观指标相对会比较少。我们会更加关注以下指标,比如,银行体系高成本负债向实体企业的转移速度,地方政府债务的定位及其解决方案,以及各省国有企业的改革进程。
从央行4季度报告来看,改革的重要性已经优先于稳增长的政策目标,因此,货币政策层面可能会继续从紧。而信托产品的集中到期以及亏损面可能加大的年报数据会加大市场对于信用风险的厌恶程度。因此,1季度信用债方面的超额机会较小,利率债可能存在一定的收益空间。转债方面,系统性机会依然有限,个券机会值得关注。
预计1-2季度资金面整体仍偏紧,货币市场工具仍然是最有保护的固定收益类品种。本基金将以同业定存作为投资主体,动态调整短期和长期定存的配置比例,适度提高短融仓位,为基金持有人获取稳健的投资回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:本基金本报告期末未有债券回购融资情况。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:本基金于本报告期间成立,基金合同生效日为2013年10月22日。
§7 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§8 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位:份
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件;
2.《广发天天红发起式货币市场基金合同》;
3.《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 广发天天红 |
基金主代码 | 000389 |
交易代码 | 000389 |
基金运作方式 | 契约型开放式、发起式 |
基金合同生效日 | 2013年10月22日 |
报告期末基金份额总额 | 2,175,459,202.13份 |
投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资策略 | 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月22日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 6,461,899.32 |
2.本期利润 | 6,461,899.32 |
3.期末基金资产净值 | 2,175,459,202.13 |
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.1184% | 0.0025% | 0.0690% | 0.0000% | 1.0494% | 0.0025% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
谭昌杰 | 本基金的基金经理;广发理财年年红债券基金的基金经理;广发双债添利债券基金的基金经理 | 2013-10-22 | - | 5 | 男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金基金经理,2012年9月20日起任广发双债添利债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。 |
任爽 | 本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理 | 2013-10-22 | - | 5 | 女,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,2008年7月至2012年12月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 40,017,799.12 | 1.69 |
其中:债券 | 40,017,799.12 | 1.69 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 263,800,000.00 | 11.15 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,054,407,559.60 | 86.86 |
4 | 其他资产 | 7,053,804.59 | 0.30 |
5 | 合计 | 2,365,279,163.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 报告期内债券回购融资余额 | - | |
其中:买断式回购融资 | - | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
其中:买断式回购融资 | - | - |
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 58 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 108 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 53 |
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 | 30天以内 | 52.37 | 8.69 |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
2 | 30天(含)—60天 | 9.10 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
3 | 60天(含)—90天 | 36.99 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
4 | 90天(含)—180天 | 9.94 | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
5 | 180天(含)—397天(含) | - | - |
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
合计 | 108.40 | 8.69 |
序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 40,017,799.12 | 1.84 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 40,017,799.12 | 1.84 |
9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 041351012 | 13雅砻江CP001 | 300,000 | 30,019,916.70 | 1.38 |
2 | 071318006 | 13西南证券CP006 | 100,000 | 9,997,882.42 | 0.46 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
项目 | 偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
报告期内偏离度的最高值 | 0.0000% |
报告期内偏离度的最低值 | -0.0011% |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0001% |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收利息 | 7,053,804.59 |
4 | 应收申购款 | - |
5 | 其他应收款 | - |
6 | 待摊费用 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 7,053,804.59 |
基金合同生效日基金份额总额 | 50,201,108 |
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 2,325,113,702.53 |
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 199,855,608.40 |
本报告期期末基金份额总额 | 2,175,459,202.13 |
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理公司固有资金 | 360,817,478.25 | 16.59% | 10,000,800.00 | 0.46% | 三年 |
基金管理公司高级管理人员 | 1,971,802.38 | 0.09% | - | - | |
基金经理等人员 | 7,946.40 | 0.00% | - | - | |
基金管理公司股东 | - | - | - | - | |
其他 | - | - | - | - | |
合计 | 362,797,227.03 | 16.68% | 10,000,800.00 | 0.46% | 三年 |
序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额(份) | 交易金额(元) | 适用费率 |
1 | 认购 | 2013-10-17 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.0000 |
2 | 申购 | 2013-11-14 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.0000 |
3 | 申购 | 2013-11-19 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.0000 |
4 | 申购 | 2013-12-04 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0000 |
5 | 申购 | 2013-12-19 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.0000 |
6 | 申购 | 2013-12-26 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.0000 |
7 | 申购 | 2013-12-30 | 159,800,000.00 | 159,800,000.00 | 0.0000 |
合计 | 359,800,000.00 | 359,800,000.00 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日