§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济方面，总体稳中有余，弹性不足，调结构越来越得到市场共识，投资增速的下行趋势也没有太多的分歧，关注点仍主要在改革的落实和长期经济合理增速。流动性方面，12月下旬再现资金高度紧张状况，在房地产和基建对资金需求依然旺盛的情况下，货币政策难言放松，总体的流动性环境并未发生重大改变。整个四季度依然呈现出结构性机会：低估值、行业并无趋势性风险的家电、汽车表现较为突出；热门板块如传媒等在获利丰厚的背景下，回调明显；十八届三中全会表态深化改革后，国防军工、农林牧渔主题表现抢眼。风格上，创业板、中小板指数优于代表大盘蓝筹的上证50、中证100。报告期，本基金的股票仓位基本维持在高位水平，结构上在复制中证100指数权重的基础上，配置机械设备、环保、电子、医药等行业进行增强型投资。整个四季度看，上证指数收益率为-2.70%，中证100指数收益率为-3.92%，本基金四季度的收益率为-2.08%，好于同期业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-2.08%，同期业绩比较基准收益率是-3.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，总体上怀有积极的心态，但并不盲目乐观。积极的心态，主要来自于十八届三中全会后，部分领域的改革将由主题预期转向政策的落实，其中必定诞生部分投资机会；其次，经济的调结构势在必行，环保、安全（国防安全、信息安全、社会安全等）、能源结构调整（油服装备尤其是非常规能源）、劳动力结构调整（工业自动化）、互联网等都将是长期投资关注的重点；最后，对部分无趋势性行业风险（亦即非趋势性下行或政策不明）、估值和业绩匹配较佳的个股，也将是重点关注的领域。不可盲目乐观的原因，主要是目前的创业板估值相比业绩增速，短期难有更大的吸引力，同时还面临IPO开闸后的供应量增加，再加上对流动性并不乐观的预期，希望能有合理的调整后，市场将会更加健康。从大的经济背景来看，长期仍将主要精力关注在中小板、创业板等经济调结构受益个股，只是出现整个板块普涨的频率将降低，越来越考验投资人员的选股能力。
预计一季度市场将呈现弱势震荡走势,重点挖掘IPO开闸后的优质个股，同时关注有高送配预期、年报业绩超预期及一季度高增长的公司。
我们将严格按照基金合同的规定，被动投资为主，适当辅之以增强型投资，继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体中招商银行、民生银行、林州重机在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，中国平安控股子公司平安证券有限责任公司受到中国证监会行政处罚。其他前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
中国平安2013年5月21日公告，其控股子公司平安证券有限责任公司因万福生科发行上市项目受到中国证监会行政处罚，没收项目收入2555万元，罚款5110万元，暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月22日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：江苏汇鸿国际集团有限公司在债务融资工具存续期间未合规披露子公司中融信佳对外担保信息，民生银行作为主承销商在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解，亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况，给予主承销商民生银行诫勉谈话处分，并处责令改正。2013年12月10日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：林州重机集团股份有限公司在债务融资工具存续期间涉及重大事项信息披露延迟及持有人会议延迟召开等情形，招商银行作为主承销商在后续管理工作中未充分尽职履责，给予林州重机通报批评处分，并处责令改正；给予主承销商招商银行诫勉谈话处分，并处责令改正。
中国平安、招商银行、民生银行为本基金的指数成分股，本基金管理人基本按照上述成分股所占的权重进行相应配置，符合相关法规和基金投资策略的要求。林州重机被通报批评事项占公司的资产比例较低，且属方式不合规并非本质问题；总体看，该事项并不影响公司的投资价值，传统煤机业务提供了价值基础，新兴的服务、金融业务带来了估值提升。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。
《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。
《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
9.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2014年1月22日
| 基金简称 | 宝盈中证100指数增强 |
| 基金主代码 | 213010 |
| 交易代码 | 213010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年2月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 72,728,993.37份 |
| 投资目标 | 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资。 |
| 业绩比较基准 | 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -1,174,526.87 |
| 2.本期利润 | -758,382.11 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0104 |
| 4.期末基金资产净值 | 51,359,711.46 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.706 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -2.08% | 1.05% | -3.71% | 1.08% | 1.63% | -0.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 温胜普 | 本基金基金经理 | 2010年2月8日 | - | 7年 | 温胜普先生，经济学硕士。2006年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任金融工程部风险管理岗，现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 张小仁 | 本基金基金经理 | 2013年8月23日 | - | 6年 | 张小仁先生，中山大学经济学硕士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理助理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 47,922,141.61 | 92.83 |
| 其中：股票 | 47,922,141.61 | 92.83 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,652,251.54 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 47,161.39 | 0.09 |
| 7 | 合计 | 51,621,554.54 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 2,866,631.00 | 5.58 |
| C | 制造业 | 12,050,708.61 | 23.46 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151,422.00 | 2.24 |
| E | 建筑业 | 1,506,652.00 | 2.93 |
| F | 批发和零售业 | 487,620.00 | 0.95 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,000.00 | 1.99 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610,186.00 | 1.19 |
| J | 金融业 | 19,590,908.00 | 38.14 |
| K | 房地产业 | 1,576,306.00 | 3.07 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 247,510.00 | 0.48 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 351,348.00 | 0.68 |
| 合计 | 41,460,291.61 | 80.73 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 577,850.00 | 1.13 |
| C | 制造业 | 3,164,500.00 | 6.16 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 1,541,500.00 | 3.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,600.00 | 1.09 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 618,400.00 | 1.20 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 6,461,850.00 | 12.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 58,500 | 2,441,205.00 | 4.75 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 202,000 | 2,199,780.00 | 4.28 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 276,000 | 2,130,720.00 | 4.15 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 140,000 | 1,419,600.00 | 2.76 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 137,000 | 1,291,910.00 | 2.52 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 88,500 | 1,128,375.00 | 2.20 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 99,300 | 1,124,076.00 | 2.19 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 299,650 | 1,072,747.00 | 2.09 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 29,500 | 963,470.00 | 1.88 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 118,400 | 950,752.00 | 1.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002535 | 林州重机 | 220,000 | 1,562,000.00 | 3.04 |
| 2 | 002698 | 博实股份 | 30,000 | 886,500.00 | 1.73 |
| 3 | 600713 | 南京医药 | 150,000 | 792,000.00 | 1.54 |
| 4 | 600998 | 九州通 | 50,000 | 749,500.00 | 1.46 |
| 5 | 002635 | 安洁科技 | 20,000 | 716,000.00 | 1.39 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 13,362.77 |
| 2 | 应收证券清算款 | 21,776.15 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 801.38 |
| 5 | 应收申购款 | 11,221.09 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 47,161.39 |
| 报告期期初基金份额总额 | 76,512,631.69 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 17,014,398.57 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 20,798,036.89 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 72,728,993.37 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日