§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率。
2、本基金于2011年2月1日成立。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,经济增长平稳,政府投资和地产投资都出现明显上升,出口向好,今年稳增长的目标基本实现。随着稳增长政策的逐步退出,短期增长可能有所减速,这在近期的数据中已经有所显现。另一方面,资本市场的流动性在四季度一直保持偏紧,债券和货币市场收益率集体攀升,表明市场风险偏好下降,这一点也体现在创业板和周期性行业的走势上。由于中证新兴指数基金所配置的板块偏向军工、医药等,近期表现比较坚挺,好于沪深300、创业板指等主流指数。报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.800元,累计净值0.800元;本报告期份额净值增长率-1.23%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
刚刚闭幕的中央经济工作会议定调稳增长,渐进改革,我们认为稳增长的目的仍然是为了推进改革,所以并不意味着传统周期性板块的投资机会已经来临。从近期资金成本的提升情况来看,经济内部去杠杆的进程仍在继续,如果成本一直维持这种水平,部分微观实体出现债务违约的可能性增加,标的主要集中落后的行业和公司中,而地方政府债务由于仍有政府支撑,短期可能还不会出现信用违约。如此一来,政府就实现了借助资本市场倒逼机制化解产能过剩的目的。
从资本市场走势来看,经济结构转型仍然场持久的主题,新兴产业相关的上市公司持续受到市场追捧,包括新能源、新技术以及相关的现代服务业,资金和人才正不断流入这些具有创新力的产业中,形成经济转型的大趋势。虽然近期受到新股发行等外部因素的冲击,板块表现较为低迷,但是我们认为供给上的冲击是有限的,只要改革的方向没有发生变化,改革继续深化下去,新兴产业一定会不断成长,成为实体经济增长的发动机。
中证新兴产业指数正是基于经济转型思路优选出的主题策略指数,具备长期投资价值和良好的流动性。作为被动投资的基金,本基金将继续坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件;
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》;
3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2014年1月22日
基金简称 | 东吴中证新兴指数 |
基金主代码 | 585001 |
交易代码 | 585001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年2月1日 |
报告期末基金份额总额 | 1,125,420,276.67份 |
投资目标 | 本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
投资策略 | 本基金通过采用指数化投资策略,选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。 |
业绩比较基准 | 基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 |
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | -3,637,641.88 |
2.本期利润 | -11,576,333.72 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0100 |
4.期末基金资产净值 | 900,017,386.86 |
5.期末基金份额净值 | 0.800 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -1.23% | 1.44% | -0.96% | 1.43% | -0.27% | 0.01% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
周健 | 本基金基金经理 | 2012年5月3日 | - | 7年 | 硕士,南开大学毕业。曾就职于海通证券;2011年5月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证100指数增强型证券投资基金基金经理(LOF)。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 845,975,169.02 | 93.79 |
其中:股票 | 845,975,169.02 | 93.79 | |
2 | 固定收益投资 | 19,947,000.00 | 2.21 |
其中:债券 | 19,947,000.00 | 2.21 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,733,261.13 | 3.96 |
6 | 其他资产 | 356,610.48 | 0.04 |
7 | 合计 | 902,012,040.63 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 8,179,407.32 | 0.91 |
B | 采矿业 | 15,999,524.32 | 1.78 |
C | 制造业 | 642,498,823.40 | 71.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,348,243.68 | 1.82 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,147,034.96 | 10.68 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,813,861.44 | 0.53 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 783,986,895.12 | 87.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 8,871,456.00 | 0.99 |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 26,533,121.40 | 2.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,260,768.70 | 0.92 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,604,101.00 | 1.07 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,718,826.80 | 0.97 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 61,988,273.90 | 6.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000778 | 新兴铸管 | 2,160,449 | 13,762,060.13 | 1.53 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 254,410 | 9,662,491.80 | 1.07 |
3 | 002007 | 华兰生物 | 330,140 | 9,475,018.00 | 1.05 |
4 | 002353 | 杰瑞股份 | 118,092 | 9,372,962.04 | 1.04 |
5 | 600703 | 三安光电 | 376,956 | 9,344,739.24 | 1.04 |
6 | 603000 | 人民网 | 119,551 | 9,321,391.47 | 1.04 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 445,704 | 9,297,385.44 | 1.03 |
8 | 600085 | 同仁堂 | 432,311 | 9,251,455.40 | 1.03 |
9 | 002038 | 双鹭药业 | 181,900 | 9,195,045.00 | 1.02 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 612,215 | 9,103,637.05 | 1.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002252 | 上海莱士 | 213,048 | 10,119,780.00 | 1.12 |
2 | 002065 | 东华软件 | 284,145 | 9,604,101.00 | 1.07 |
3 | 002415 | 海康威视 | 386,269 | 8,876,461.62 | 0.99 |
4 | 000998 | 隆平高科 | 325,200 | 8,871,456.00 | 0.99 |
5 | 000826 | 桑德环境 | 250,541 | 8,718,826.80 | 0.97 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 19,947,000.00 | 2.22 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 19,947,000.00 | 2.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130022 | 13附息国债22 | 100,000 | 9,985,000.00 | 1.11 |
2 | 130014 | 13付息国债14 | 100,000 | 9,962,000.00 | 1.11 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 75,256.51 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 248,124.27 |
5 | 应收申购款 | 33,229.70 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 356,610.48 |
报告期期初基金份额总额 | 1,193,219,470.54 |
报告期期间基金总申购份额 | 7,158,461.74 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 74,957,655.61 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,125,420,276.67 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年一月二十二日