§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年7月13日至2013年12月31日)
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注:1、本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”, 德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365;
2、本基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年第四季度宏观数据由之前的逐季走好转为走平,部分指标已出现回落,支持周期类股持续反弹的因素逐渐减弱,因此本基金在周期类股反弹后果断地降低了周期类股的配置,考虑到周期类股票缺乏持续的驱动因素,而成长类股受到新股发行及新三板扩容等影响,短期也面临一定的压力,在减仓周期类股后本基金维持了较低仓位,持仓以稳定增长的消费类股为主,总体来看此策略在2013年第四季度取得了较好的效果。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-2.48%,同期业绩比较基准收益率为0.67%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
8.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 国联安安心成长混合 |
基金主代码 | 253010 |
交易代码 | 253010 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年7月13日 |
报告期末基金份额总额 | 1,260,909,669.64份 |
投资目标 | 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。 |
投资策略 | 本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量持有可转换债券来构建债券组合。 |
业绩比较基准 | 为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。 |
风险收益特征 | 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。 |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -3,986,112.43 |
2.本期利润 | -2,702,159.13 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0164 |
4.期末基金资产净值 | 742,731,361.76 |
5.期末基金份额净值 | 0.589 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -2.48% | 0.90% | 0.67% | 0.01% | -3.15% | 0.89% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
刘斌 | 本基金基金经理、兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理 | 2013-12-10 | - | 6年(自2007年起) | 刘斌先生,硕士研究生。曾任杭州城建设计研究院有限公司工程师;群益国际控股有限公司行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理,2013年12月起担任本基金基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理。 |
吴照银 | 本基金基金经理、研究员 | 2012-8-22 | 2013-12-14 | 5年(自2008年起) | 吴照银先生,经济学硕士,曾任安徽省宣州市国土资源管理局科员,上海福卡经济预测研究所理论部宏观经济研究员,中国人保资产管理股份有限公司宏观经济研究员,中海基金管理有限公司助理分析师、分析师。2011年3月加入国联安基金管理有限公司,担任研究部研究员,2012年8月至2013年12月担任本基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,343,600.00 | 0.45 |
其中:股票 | 3,343,600.00 | 0.45 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 13,815,416.00 | 1.86 |
其中:债券 | 13,815,416.00 | 1.86 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,159,725.25 | 2.17 |
7 | 其他资产 | 710,270,525.30 | 95.52 |
8 | 合计 | 743,589,266.55 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,813,600.00 | 0.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 530,000.00 | 0.07 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,343,600.00 | 0.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600887 | 伊利股份 | 20,000 | 781,600.00 | 0.11 |
2 | 000513 | 丽珠集团 | 20,000 | 773,800.00 | 0.10 |
3 | 600597 | 光明乳业 | 30,000 | 666,000.00 | 0.09 |
4 | 002508 | 老板电器 | 15,000 | 592,200.00 | 0.08 |
5 | 000069 | 华侨城A | 100,000 | 530,000.00 | 0.07 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 4,284,321.00 | 0.58 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 9,531,095.00 | 1.28 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 13,815,416.00 | 1.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 126016 | 08宝钢债 | 40,000 | 3,897,200.00 | 0.52 |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 40,000 | 3,894,000.00 | 0.52 |
3 | 126011 | 08石化债 | 38,500 | 3,827,285.00 | 0.52 |
4 | 126019 | 09长虹债 | 10,000 | 909,400.00 | 0.12 |
5 | 112015 | 09泛海债 | 9,000 | 897,210.00 | 0.12 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 40,332.52 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 122,985.95 |
5 | 应收申购款 | 710,106,706.83 |
6 | 其他应收款 | 500.00 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 710,270,525.30 |
报告期期初基金份额总额 | 215,577,871.51 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,205,985,841.22 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 160,654,043.09 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,260,909,669.64 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日