§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛稳健证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003年8月8日至2013年12月31日)
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注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×65%+上证国债指数×35%;
2、本基金基金合同于2003年8月8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年第四季度市场表现呈现震荡,其间IPO重启、十八大决议公告对市场形成先抑后扬的影响。进入12月后,资金利率的上扬,再度压制大盘下行。从市场结构看,在报告期内,传统与投资相关的行业表现较差,而新兴产业相关的个股在持续创出新高。
对于后市,我们认为经济结构的调整是未来的主题,与之相随的是,未来一段时间内,经济增速呈现下行,资金利率稳中偏紧。因此,对于市场总体而言,我们不持乐观的态度。但同时我们也看到,在此次的结构调整中,新兴行业的热点不断涌现,这一点在实体经济中也可以得到验证——不同行业的冷暖不均。从一个更长的视野看,十八大之后的很多改革措施的力度和进度都超市场预期,随着改革的推进,除了在经济结构上更合理健康,也将逐步改善资金利率高齐的局面,有利提升市场估值。因此,中长期看,我们也不持悲观的态度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-5.82%,同期业绩比较基准收益率为-1.84%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除上海家化外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
上海家化(600315)于2013年11月21日发布公告称,于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按照规定披露信息予以立案稽查的《调查通知书》。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》
3、 《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
8.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 国联安稳健混合 |
基金主代码 | 255010 |
交易代码 | 255010 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2003年8月8日 |
报告期末基金份额总额 | 145,631,537.36份 |
投资目标 | 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 |
投资策略 | 本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取“自上而下”的分析方法,制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取“自下而上”的基本面分析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投资组合。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 6,796,428.38 |
2.本期利润 | -9,153,106.48 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0620 |
4.期末基金资产净值 | 146,226,593.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.004 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -5.82% | 1.06% | -1.84% | 0.73% | -3.98% | 0.33% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
施卫平 | 本基金基金经理、兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理、国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理 | 2012-12-1 | - | 7年(自2006年起) | 施卫平先生,南安普顿大学国际金融市场专业硕士,1994年7月至2000年12月在浙江金达期货经纪有限公司担任研究员。2001年1月至2004年3月在浙江中大集团投资部担任投资经理。2006年4月至2009年9月在东方证券股份有限公司担任研究员。2009年9月起加盟国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员和基金经理助理。2012年3月起,担任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理。2012年5月起兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任本基金基金经理。 |
刘斌 | 本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理 | 2013-12-28 | - | 6年(自2007年起) | 刘斌先生,硕士研究生。曾任杭州城建设计研究院有限公司工程师;群益国际控股有限公司行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理,2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任本基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 86,246,978.85 | 58.58 |
其中:股票 | 86,246,978.85 | 58.58 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 45,879,246.60 | 31.16 |
其中:债券 | 45,879,246.60 | 31.16 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,230,535.10 | 8.99 |
7 | 其他资产 | 1,860,503.77 | 1.26 |
8 | 合计 | 147,217,264.32 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 73,530,606.00 | 50.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,106,800.00 | 2.12 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,817,000.00 | 1.93 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,528,572.85 | 3.10 |
J | 金融业 | 2,264,000.00 | 1.55 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 86,246,978.85 | 58.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 400,000 | 9,192,000.00 | 6.29 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 209,908 | 8,203,204.64 | 5.61 |
3 | 002241 | 歌尔声学 | 200,000 | 7,016,000.00 | 4.80 |
4 | 600315 | 上海家化 | 150,000 | 6,334,500.00 | 4.33 |
5 | 600597 | 光明乳业 | 220,000 | 4,884,000.00 | 3.34 |
6 | 600388 | 龙净环保 | 140,000 | 4,692,800.00 | 3.21 |
7 | 000581 | 威孚高科 | 150,000 | 4,620,000.00 | 3.16 |
8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 187,260 | 4,277,018.40 | 2.92 |
9 | 000049 | 德赛电池 | 50,000 | 3,510,000.00 | 2.40 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 60,000 | 3,509,400.00 | 2.40 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 37,926,446.60 | 25.94 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 7,952,800.00 | 5.44 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 45,879,246.60 | 31.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010303 | 03国债⑶ | 126,970 | 11,412,063.60 | 7.80 |
2 | 130014 | 13附息国债14 | 100,000 | 9,962,000.00 | 6.81 |
3 | 110013 | 11附息国债13 | 100,000 | 9,954,000.00 | 6.81 |
4 | 126011 | 08石化债 | 80,000 | 7,952,800.00 | 5.44 |
5 | 010107 | 21国债⑺ | 67,780 | 6,598,383.00 | 4.51 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 97,200.91 |
2 | 应收证券清算款 | 1,138,428.80 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 621,515.25 |
5 | 应收申购款 | 3,358.81 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,860,503.77 |
报告期期初基金份额总额 | 149,336,166.94 |
报告期期间基金总申购份额 | 899,015.63 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 4,603,645.21 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 145,631,537.36 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日