§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2008年6月19日至2013年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年四季度债券市场再度而来的钱荒,使得整体市场进一步下跌,债市开启了半年多的熊市模式,至今都没有掉头的迹象。本基金按基金契约必须持有的债券仓位无一幸免,大部分可转债全年均已负收益收场。股票市场四季度也是以2013年度最高负收益总结了全年的表现。本基金股票仓位四季度也是2013年全年季度中表现最差的。受到三季报低于预期的影响,组合重仓持有的医药、TMT等行业轮番下跌,大幅拖累了整体表现。
4.4.2 2014年一季度市场展望和投资策略
2014年一季度市场,受到无风险收益率维持高位的影响,总体并不期待大幅上涨的可能。一季度经济增长略降、通胀季节性因素略高、资金利率整体偏紧,震荡市场中把握确定性的机会。受IPO新股上市的影响,会带动相关行业的个股表现,但持续性有待考量。目前看无风险收益率维持高位是常态,股票市场就不会有大的起色。投资者追随新经济和确定性的机会就会相对更加集中,对我们的挑战也越来越大。本基金将继续坚持精选行业和个股的策略,继续在移动互联网基础上的行业跨界融合带来的创新性中寻找机会,这也是未来一年所坚持的大方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.090元,份额累计净值为1.390元;本基金本期净值增长率为-2.85%,同期业绩比较基准增长率为-1.30%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
8.2 存放地点
基金管理人的住所。
8.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 长信双利优选混合 | |
基金主代码 | 519991 | |
交易代码 | 前端:519991 | 后端:519990 |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2008年6月19日 | |
报告期末基金份额总额 | 165,197,300.54份 | |
投资目标 | 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | |
投资策略 | 本基金为主动式混合型基金,以战略性资产配置(SAA)策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据,投资于精选的优质股票和债券,构建动态平衡的投资组合,实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 | |
业绩比较基准 | 中证800指数×60%+上证国债指数×40% | |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 | |
基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 12,131,042.85 |
2.本期利润 | -5,096,678.53 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0291 |
4.期末基金资产净值 | 179,992,258.41 |
5.期末基金份额净值 | 1.090 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -2.85% | 1.25% | -1.30% | 0.69% | -1.55% | 0.56% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | ||
任职日期 | 离任日期 | |||||
谈洁颖 | 本基金的基金经理 | 2012年7月24日 | - | 9年 | 管理学学士,中国人民大学工商企业管理专业本科毕业,具有基金从业资格。曾就职于北京大学,从事教育管理工作;2004年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理,现任本基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 143,094,691.20 | 78.57 |
其中:股票 | 143,094,691.20 | 78.57 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 26,867,000.00 | 14.75 |
其中:债券 | 26,867,000.00 | 14.75 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,585,207.67 | 5.81 |
7 | 其他资产 | 1,576,274.60 | 0.87 |
8 | 合计 | 182,123,173.47 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,271,324.40 | 2.37 |
C | 制造业 | 57,146,557.66 | 31.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,993,600.00 | 5.00 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 4,956,000.00 | 2.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,316,861.10 | 20.73 |
J | 金融业 | 8,315,300.00 | 4.62 |
K | 房地产业 | 5,403,165.74 | 3.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,923,944.00 | 4.40 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,767,938.30 | 4.87 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 143,094,691.20 | 79.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300146 | 汤臣倍健 | 239,986 | 17,492,579.54 | 9.72 |
2 | 600332 | 白云山 | 427,157 | 11,815,162.62 | 6.56 |
3 | 600637 | 百视通 | 305,990 | 11,312,450.30 | 6.28 |
4 | 600168 | 武汉控股 | 1,120,000 | 8,993,600.00 | 5.00 |
5 | 300133 | 华策影视 | 274,857 | 8,767,938.30 | 4.87 |
6 | 300104 | 乐视网 | 204,950 | 8,361,960.00 | 4.65 |
7 | 600109 | 国金证券 | 490,000 | 8,315,300.00 | 4.62 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 170,000 | 8,134,500.00 | 4.52 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 173,000 | 7,824,790.00 | 4.35 |
10 | 300058 | 蓝色光标 | 125,030 | 6,476,554.00 | 3.60 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 26,867,000.00 | 14.93 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 26,867,000.00 | 14.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110015 | 石化转债 | 180,000 | 17,164,800.00 | 9.54 |
2 | 110023 | 民生转债 | 60,000 | 5,791,800.00 | 3.22 |
3 | 110024 | 隧道转债 | 40,000 | 3,910,400.00 | 2.17 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 133,748.80 |
2 | 应收证券清算款 | 1,256,678.11 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 155,328.00 |
5 | 应收申购款 | 30,519.69 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,576,274.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110015 | 石化转债 | 17,164,800.00 | 9.54 |
2 | 110023 | 民生转债 | 5,791,800.00 | 3.22 |
3 | 110024 | 隧道转债 | 3,910,400.00 | 2.17 |
报告期期初基金份额总额 | 180,058,419.61 |
报告期期间基金总申购份额 | 71,545,461.98 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 86,406,581.05 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 165,197,300.54 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日