§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)所列数据截止到2013年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:同期业绩比较基准以人民币计价,已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金合同于2008年2月14日生效。
2、按照本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制中的规定:本基金投资中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%;本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
■
注:威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年7月10日起,担任本基金的境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度,在发达国家市场的引领下,全球股市继续大幅走高,基准指数MSCI ALL Country World涨幅达7.6%。美国的复苏依然强劲,中国公布了令人振奋的改革蓝图、欧洲经济呈现进一步复苏迹象,以及企业盈利数据强劲,支撑了全球股市全盘上扬。此外,美联储关于收缩宽松货币政策与市场进行了有效的沟通。因此在美国联邦公开市场委员会决定收缩资产购买计划后,投资者至今依然看好美国股市。本季度,新兴市场股市回报(1.5%)继续滞后于发达国家市场(7.6%)。板块方面,非核心消费,工业和医疗等周期性板块领涨。中国海外市场领先于大多数的发展中国家市场,上升了3.7%。
十八大三中全会的公告向全世界展示了中国今后的改革蓝图。令人振奋的内容提高了市场的信心,权重股在11月拉动了一波反弹。但是央行在年底采取了适度偏紧的货币政策,资金成本的上升引起了广泛的担忧,反弹在12月初结束。宏观数据总体平稳。 M2增长率保持在14%以上。发电量,铁路运量的保存增长。同时外部环境也在改善。出口增长11月恢复到12.7%。通胀仍然在可控范围内。这些数据都表明中国经济在平稳增长。大摩中国指数在过去3个月里上涨3.7%。 信息技术,医疗和公共事业板块领涨。
本基金在信息技术,医疗和公共事业的选股在第四季度贡献最大。
股市回报均以美元衡量,而非本币,以便横向比较。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为7.34%,业绩比较基准收益率为5.46%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在货币量化宽松政策刺激下,全球经济数据继续缓慢好转。尽管欧洲银行和西方国家政府的债务水平仍维持在高位,但经济复苏会对企业盈利和股价产生积极影响。全球工业企业信心和产能利用率已经有所改善。随着房地产市场和股市复苏,消费者的财富效应也正在显现。全球持续的量化宽松和各种经济刺激计划推动固定收益信用板块利差收窄,并提振了经济活动。
改善中的发达国家经济状况和国内松紧适度的货币政策为今年中国的经济成长达标创造了良好的条件。我们相信今年GDP成长能够达到7.5%的目标。改革红利和经济转型也会继续。随之而来的是新的投资机会。2014年的挑战之一将是美国退出QE的影响。我们相信虽然退出引起的流动性收缩会在短期内影响全球的资产价格,但中长期来看,美国经济的恢复所带来的持续性的正面影响将大大超过QE退出给股市带来的短期波动。中国也会从中受益。同时,中国的改革会带来红利和阵痛。利率的自由化可能会使资金成本在相当长的一段时间内维持在比较高的水平。在本季度中,本基金将继续在新兴成长产业和改革受益板块中寻找投资机会,维持超配信息技术板块。我们也继续看好环保等公共事业。同时低配银行板块。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
■
注:1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定;
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
■
注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
■
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
■
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内运用固有资金投资本基金情况未有变化。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于2013年10月30日在指定媒体及公司网站上披露了《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》,李晓鹏先生辞去公司董事长职务,董事长变更为陈焕祥先生;
2、基金管理人于2013年12月28日在指定媒体及公司网站上披露了《工银瑞信基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告》,法定代表人变更为郭特华女士。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的文件;
2、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人或基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
基金简称 | 工银全球股票(QDII) |
交易代码 | 486001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年2月14日 |
报告期末基金份额总额 | 734,863,765.69份 |
投资目标 | 为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。 |
投资策略 | 本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径。本基金在选择股票时,重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。 |
业绩比较基准 | 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于全球股票型基金,在一般情况下,其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金 |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
名称 | 英文 | Wellington Management Company, LLP | Citibank N.A. |
中文 | 威灵顿管理有限责任合伙制公司 | 美国花旗银行有限公司 | |
注册地址 | 280 Congress Street, Boston, MA, USA | 3900 Paradise Road, Suite 127, Las Vegas, Nevada 89109, USA | |
办公地址 | 280 Congress Street, Boston, MA, USA | 399 Park Avenue, New York, NY10022, USA | |
邮政编码 | 2210 | 10022 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 52,900,557.00 |
2.本期利润 | 58,645,355.86 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0759 |
4.期末基金资产净值 | 816,563,518.15 |
5.期末基金份额净值 | 1.111 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 7.34% | 0.62% | 5.46% | 0.56% | 1.88% | 0.06% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
郝康 | 本基金的基金经理 | 2008年2月14日 | 2013年10月25日 | 18 | 先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监; 2007年加入工银瑞信,历任国际业务总监,工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理;2008年2月14日至2013年10月25日,担任工银全球基金基金经理。 |
游凛峰 | 本基金的基金经理 | 2009年12月25日 | - | 20 | 先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理; 2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理。 |
曹冠业 | 权益投资部总监,本基金的基金经理。 | 2013年9月23日 | - | 12 | CFA、FRM;先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理; 2007年加入工银瑞信,现任权益投资部总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司权益投资总监;2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理;2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理;2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理;2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理;2013年11月11日至今担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理。 |
姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
John A. Boselli, CFA | 投资组合经理 | 25 | 威灵顿管理有限责任合伙制公司合伙人,工商管理硕士,在管理美国、国际和全球股票投资组合方面均有丰富的投资经验。曾在《路透》评选的“企业二十佳基金经理人”中排名第十一。此外,在《巴伦周刊》2011年的“超级人才”报道中,John A. Boselli先生亦被评为全球顶尖的股票分析师之一。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元 ) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 768,397,784.54 | 93.14 |
其中:普通股 | 757,312,504.19 | 91.80 | |
优先股 | 56,396.73 | 0.01 | |
存托凭证 | 11,028,883.62 | 1.34 | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,948,862.68 | 4.84 |
8 | 其他资产 | 16,643,524.95 | 2.02 |
9 | 合计 | 824,990,172.17 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 364,195,542.19 | 44.60 |
美国 | 307,877,670.40 | 37.70 |
英国 | 40,547,113.33 | 4.97 |
瑞士 | 33,136,664.88 | 4.06 |
日本 | 10,906,240.47 | 1.34 |
荷兰 | 6,338,274.94 | 0.78 |
法国 | 5,396,278.33 | 0.66 |
合计 | 768,397,784.54 | 94.10 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
保健 Health Care | 81,911,623.83 | 10.03 |
必需消费品 Consumer Staples | 19,105,334.86 | 2.34 |
材料 Materials | 8,314,382.25 | 1.02 |
非必需消费品 Consumer Discretionary | 79,910,700.51 | 9.79 |
工业 Industrials | 93,524,776.07 | 11.45 |
公共事业 Utilities | 22,291,192.96 | 2.73 |
金融 Financials | 248,228,869.13 | 30.40 |
能源 Energy | 51,280,309.76 | 6.28 |
信息技术 Information Technology | 163,830,595.17 | 20.06 |
合计 | 768,397,784.54 | 94.10 |
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | Tencent Holdings Ltd | 腾讯 | KYG875721485 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 94,000 | 36,553,719.65 | 4.48 |
2 | Agricultural Bank of China Ltd | 农业银行 | CNE100000Q43 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 10,500,000 | 31,453,131.15 | 3.85 |
3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 中国平安 | CNE1000003X6 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 348,000 | 19,002,078.38 | 2.33 |
4 | China Construction Bank Corp | 建设银行 | CNE1000002H1 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 4,114,000 | 18,922,118.79 | 2.32 |
5 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 中国太保 | CNE1000009Q7 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 693,200 | 16,568,444.93 | 2.03 |
6 | China Life Insurance Co Ltd | 中国人寿 | CNE1000002L3 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 760,000 | 14,490,218.90 | 1.77 |
7 | CSR Corp Ltd | 中国南车 | CNE100000BG0 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 2,868,000 | 14,341,212.59 | 1.76 |
8 | China Petroleum & Chemical Corp | 中国石化 | CNE1000002Q2 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 2,670,000 | 13,288,151.85 | 1.63 |
9 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 蒙牛乳业 | KYG210961051 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 450,000 | 13,019,968.80 | 1.59 |
10 | Sinopec Kantons Holdings Ltd | 中石化冠德 | BMG8165U1009 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 1,900,000 | 12,876,874.94 | 1.58 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 16,222,564.23 |
3 | 应收股利 | 230,648.87 |
4 | 应收利息 | 4,948.00 |
5 | 应收申购款 | 185,363.85 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 16,643,524.95 |
报告期期初基金份额总额 | 815,540,790.49 |
报告期期间基金总申购份额 | 7,599,225.85 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 88,276,250.65 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 734,863,765.69 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年一月二十二日